Cualquier pregunta de los recién llegados sobre MQL4 y MQL5, ayuda y discusión sobre algoritmos y códigos - página 485

[Alexey Viktorov]

Artyom Trishkin:

¿No va a haber una recotización? Creo que la primera respuesta a la pregunta sobre las recotizaciones en el probador (!!!) es que los precios de apertura están mezclados.

¿O es que ya lo he olvidado todo?

Vladimir Zubov:

También habrá requotes en el probador.

Ejecutarlo en el probador

void OnTick()
  {
   if(OrdersTotal() == 0)
    {
     Print("Bid = ", Bid);
     int ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Bid, 50, 0, 0);
     if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))
      Print("OrderOpenPrice ", OrderOpenPrice());
    }
  }

Y ver el resultado.

2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: OrderOpenPrice 1.05119
2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: open #1  buy 0.10 EURUSD at 1.05119 ok
2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: Bid = 1.051

[Artyom Trishkin]

Vladislav Andruschenko:

Estoy de acuerdo contigo.

Este tema está muy manido y todavía no hay una solución al 100% para el problema de las paradas erróneas.

1. 2*spread
2. 3*spread
3. 0-1 punto

todas estas opciones tienen cabida.

Si se puede sacar un spread flotante en la información del símbolo, no me queda claro por qué no se puede sacar un nivel de stop flotante.

Así que esta es la idea. Al fin y al cabo, el nivel de stop está regulado por el broker.

Pueden cambiarlo a su antojo, incluso 10 veces más durante los comunicados de prensa.

¿Por qué no? Un SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL cero indica una parada flotante (no igual a cero, pero sí flotante). Y luego hay que adivinar - una o dos veces se puede coger un error 130, aumentando gradualmente el tamaño de la parada de acuerdo con la propagación.

[Vladislav Andruschenko]

Alexey Viktorov:

Ejecutarlo en el probador

Y ver los resultados.

Eso es porque el deslizamiento se estableceen 50

[Vladislav Andruschenko]

Artyom Trishkin:

¿Por qué es imposible? El cero de SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL indica un stop-loss flotante (no igual a cero, sino flotante). Y luego hay que adivinar - una o dos veces se puede coger un error 130, aumentando gradualmente el tamaño de la parada de acuerdo con la propagación.

Exactamente, eso es adivinar. :-)

El coeficiente de limitación de pérdidas también puede cambiar de un corredor a otro, de un comunicado de prensa, del cumpleaños del director de operaciones, etc.

Incluso el reglamento de la empresa de corretaje dice al respecto.

[Artyom Trishkin]

Alexey Viktorov:

Ejecutarlo en el probador

Y ver los resultados.

Extraño. Tal vez estas construcciones del terminal ya han sido corregidas desde hace mucho tiempo...

Estos errores "infantiles" los cometí hace mucho tiempo (hace unos 10 años) - y entonces había requotes en el probador. No pude entender por qué. Pero luego me di cuenta de que estaba comprando con Bid :) Desde entonces recuerdo ese comportamiento, pero no lo he vuelto a pillar; una vez suele ser suficiente para no seguir escribiendo códigos de esa manera.

[Alexey Viktorov]

Vladislav Andruschenko:

¿Está seguro al 100% de esta afirmación?

Vlad, el debate sobre este tema se está empantanando con la discusión sobre el corredor. Así que es mejor que imprimas los precios, los diferenciales, los compares y los analices tú mismo.

En cuanto a los dos diferenciales exactos, esto se remonta a la propia introducción de los diferenciales flotantes. Es entonces cuando lo leo, lo uso y no quiero recordar dónde lo leí, quién lo escribió y otros detalles.

[Artyom Trishkin]

Vladislav Andruschenko:

Exactamente, eso es adivinar. :-)

El coeficiente de limitación de pérdidas también puede cambiar de un corredor a otro, de un comunicado de prensa, del cumpleaños del director de operaciones, etc.

No tenemos ningún servicio de intermediación especial para este tipo de cosas.

Bueno, esto es agua.

He escrito lo que hay que hacer. Por desgracia, no hay otra manera.

[Vladislav Andruschenko]

Esta forma ha sido utilizada durante mucho tiempo y por todo el mundo.

Hay decenas de hilos en el foro.

Pero nadie ha demostrado que deba multiplicarse por 2 (y no por 3).

Alexey Viktorov:

Vlad, si se sigue discutiendo este tema, se entra en una discusión sobre el corredor. Así que es mejor que imprimas los precios, los diferenciales, los compares y los analices tú mismo.

En cuanto a los dos diferenciales exactos, eso se remonta a la propia introducción de los diferenciales flotantes. Es entonces cuando lo leo, lo uso y no quiero recordar dónde lo leí, quién lo escribió y otros detalles.

No lo necesito. Te pregunté si estabas seguro de ello o si lo crees porque funciona. (Pero no ha probado esta teoría en más de 100 corredores)

¿Te funciona? Bien. Sólo estaba insinuando - que no tienes que estar tan seguro de ello.

Puedes ser atrapado...

Si los topes son demasiado pequeños, es más fácil cerrarlos virtualmente.

[Valerius]

Así que puede salir de esta situación - si hay un error, entonces cada vez que intente modificar la orden, la parada tendrá que ser aumentada en 1 pip. Hasta que la orden se modifique normalmente.

Resulta así.

[Alexey Viktorov]

Vladislav Andruschenko:

Esta forma ha sido utilizada durante mucho tiempo y por todo el mundo.

Hay decenas de hilos en el foro.

Pero nadie ha demostrado que deba multiplicarse por 2 (y no por 3).

No lo necesito. Te he preguntado si estás seguro o si lo crees porque funciona. (Pero no ha probado esta teoría en más de 100 corredores)

Vlad, además de otros esquemas de los que es arriesgado hablar, también hay un cambio natural de precios entre el envío de una orden y su ejecución. En un caso, la desviación del precio puede aumentar la distancia entre el precio actual y el tope establecido, y en otro caso puede disminuirla. Y en este caso la distancia desde el precio, exactamente desde el precio actual, y no desde el precio de apertura de la orden será inferior a dos spreads. Es en este caso que obtendrá un error.