Далее следует сформулировать условия входа для всех трех торговых стратегий:

#1. Канал Дончиана + ADX.

Условия этой системы:

• Происходит пробой верхней или нижней границы канала Дончиана.
• Основная линия силы тренда ADX должны быть выше предустановленного уровня ADX Level.
• При пробое вверх линия DI+ должна быть выше DI-. Соответственно, при пробое вниз DI- выше DI+.

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Объявление перечислений типов стратегии                         |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Strategy
  {
   Donchian=0,
   Donchian_ADX,
   Donchian_MACD,
   Donchian_AvrSpeed_RSI
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//| Объявление перечислений типов экстремумов                        |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Applied_Extrem
  {
   HIGH_LOW,
   HIGH_LOW_OPEN,
   HIGH_LOW_CLOSE,
   OPEN_HIGH_LOW,
   CLOSE_HIGH_LOW
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Перечисление для вариантов расчёта лота                         |
//+------------------------------------------------------------------+
enum MarginMode
  {
   FREEMARGIN=0,     //MM Free Margin
   BALANCE,          //MM Balance
   LOT               //Constant Lot
  };

enum   TrallMethod
  {
   b=1,     //По экстремумам свечей
   c=2,     //По фракталам
   d=3,     //По индикатору ATR
   e=4,     //По индикатору Parabolic
   f=5,     //По индикатору МА
   g=6,     //% от профита
   i=7,     //По пунктам
  };


//--- Параметры Трейлинг-стопа

input bool                 UseTrailing=true;                            //Использование Трейлинг-стопа
input bool                 VirtualTrailingStop=false;                   //Виртуальный Трейлинг-стоп
input TrallMethod          parameters_trailing=7;                       //Метод Трейлинг-стопа

input ENUM_TIMEFRAMES      TF_Tralling=PERIOD_CURRENT;                  //Таймфрейм индикаторов

input int                  StepTrall=50;                                //Шаг перемещения стоплосс(в пунктах)
input int                  StartTrall=100;                              //Минимальная прибыль трала(в пунктах)

input int                  period_ATR=14;                               //Период ATR (метод 3)

input double               step_PSAR=0.02;                              //Шаг PSAR (метод 4)
input double               maximum_PSAR=0.2;                            //Максимум PSAR (метод 4)

input int                  ma_period=34;                                //Период МА (метод 5)
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;                          //Метод усреднения  (метод 5)
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE;                   //Тип цены  (метод 5)

input double               PercentProfit=50;                            //Процент от профита (метод 6)

Рис.8. Торговая стратегия Donchian + ADX на EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA комментарий
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Базовый лот
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Манименеджмент
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Магик
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Стоп-лосс(в пунктах)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Тейк-профит(в пунктах)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Проскальзывание
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;                 //Рабочий таймфрейм
input bool                 InfoPanel=false;                             //Отображение инфопанели
//--- Параметры индикатора Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=18;                           //Период канала
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Тип экстремумов
//--- Выбор применяемой стратегии

input Strategy             CurStrategy=Donchian_ADX;                    //Выбранная стратегия
//--- Параметры индикатора ADX

input int                  ADX_period=10;
input double               ADX_level=20;

Результаты на фьючерсах показали, что на таймфрейме H1 с периодом канала Дончиана 18 и ADX 8 результаты схожи с предыдущей стратегией. При этом опять же лучшие результаты были показаны при использовании канала по ценам закрытия.

Рис.9. Торговая стратегия Donchian + ADX на GOLD-6.17.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA комментарий
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Базовый лот
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Манименеджмент
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Магик
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Стоп-лосс(в пунктах)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Тейк-профит(в пунктах)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Проскальзывание
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Рабочий таймфрейм
input bool                 InfoPanel=false;                             //Отображение инфопанели
//--- Параметры индикатора Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=18;                           //Период канала
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Тип экстремумов
//--- Выбор применяемой стратегии

input Strategy             CurStrategy=Donchian_ADX;                    //Выбранная стратегия
//--- Параметры индикатора ADX

input int                  ADX_period=8;
input double               ADX_level=20;

//--- Параметры Трейлинг стопа

input bool                 UseTrailing=true;                            //Использование Трейлинг-стопа
input bool                 VirtualTrailingStop=false;                   //Виртуальный Трейлинг-стоп
input TrallMethod          parameters_trailing=7;                       //Метод Трейлинг-стопа

input ENUM_TIMEFRAMES      TF_Tralling=PERIOD_CURRENT;                  //Таймфрейм индикаторов

input int                  StepTrall=50;                                //Шаг перемещения стоплосс(в пунктах)
input int                  StartTrall=100;                              //Минимальная прибыль трала(в пунктах)

3. Торговая стратегия Канал Дончиана и MACD.

Рис.10. Торговая стратегия Donchian + MACD на EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA комментарий
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Базовый лот
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Манименеджмент
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Магик
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Стоп-лосс(в пунктах)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Тейк-профит(в пунктах)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Проскальзывание
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Рабочий таймфрейм
input bool                 InfoPanel=true;                              //Отображение инфопанели
//--- Параметры индикатора Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=16;                           //Период канала
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Тип экстремумов
//--- Выбор применяемой стратегии

input Strategy             CurStrategy=Donchian_MACD;                   //Выбранная стратегия

//--- Параметры индикатора MACD

input int                  InpFastEMA=12;                               //Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=26;                               //Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=9;                              //Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;                 //Applied price

При тестировании фьючерсов, как и в предыдущей стратегии, лучшим периодом канала Дончиана был 10. Вариант с использованием трейлинг-стопа оказался более эффективным, чем без него.

Рис.11. Торговая стратегия Donchian + MACD на GOLD-6.17.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA комментарий
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Базовый лот
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Манименеджмент
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Магик
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Стоп-лосс(в пунктах)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Тейк-профит(в пунктах)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Проскальзывание
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;                 //Рабочий таймфрейм
input bool                 InfoPanel=true;                              //Отображение инфопанели
//--- Параметры индикатора Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=10;                           //Период канала
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Тип экстремумов
//--- Выбор применяемой стратегии

input Strategy             CurStrategy=Donchian_MACD;                   //Выбранная стратегия

//--- Параметры индикатора MACD

input int                  InpFastEMA=12;                               //Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=26;                               //Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=9;                              //Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;                 //Applied price

Прежде чем тестировать следующую стратегию с  комплексным фильтром, стоит подвести промежуточные итоги, по причине того, что в трех рассмотренных стратегиях использовались классические индикаторы. По сути, большой разницы между протестированными стратегиями на EURUSD выявлено не было, однако фильтры в виде ADX и MACD уменьшили количество входов в рынок и увеличили конечный результат. Если рассматривать тесты на фьючерсе, то, учитывая специфику этого рынка и сильно отличающуюся волатильность по сравнению с валютными парами, фильтрация сигналов канала Дончиана не дает изменений. Но конечный результат здесь оказался заметно лучше, чем на валютной паре.

4. Торговая стратегия Канал Дончиана и Average Speed+X4Period_RSI_Arrows.

Оптимизировав стратегию фильтрации сигналов канала Дончиана комплексным фильтром, мы подтвердили все ранее сделанные выводы по поводу использования в различных торговых условиях. В связи с низкой волатильностью фьючерсов, избирательность данной стратегии оказалась слишком высокой.

Рис.12. Торговая стратегия Donchian + Average Speed+X4Period_RSI_Arrows на EURUSD.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
sinput string              Inp_EaComment="Donchian Expert";             //EA комментарий
input double               Inp_Lot=0.01;                                //Базовый лот
input MarginMode           Inp_MMode=LOT;                               //Манименеджмент
input int                  Inp_MagicNum=555;                            //Магик
input int                  Inp_StopLoss=400;                            //Стоп-лосс(в пунктах)
input int                  Inp_TakeProfit=600;                          //Тейк-профит(в пунктах)
input int                  Inp_Deviation = 20;                          //Проскальзывание
input ENUM_TIMEFRAMES      InpInd_Timeframe=PERIOD_H1;                  //Рабочий таймфрейм
input bool                 InfoPanel=true;                              //Отображение инфопанели
//--- Параметры индикатора Donchian Channel System

input uint                 DonchianPeriod=12;                           //Период канала
input Applied_Extrem       Extremes=CLOSE_HIGH_LOW;                     //Тип экстремумов
//--- Выбор применяемой стратегии

input Strategy             CurStrategy=Donchian_AvrSpeed_RSI;           //Выбранная стратегия

//--- Параметры индикатора Average Speed

input int                  Inp_Bars=1;                                  //Кол-во баров
input ENUM_APPLIED_PRICE   Price=PRICE_CLOSE;                           //Применяемая цена
input double               Trend_lev=2;                                 //Уровень тренда
//--- Параметры индикатора x4period_rsi_arrows

input uint                 RSIperiod1=7;                                //Период RSI_1
input uint                 RSIperiod2=12;                               //Период RSI_2
input uint                 RSIperiod3=18;                               //Период RSI_3
input uint                 RSIperiod4=32;                               //Период RSI_4
input ENUM_APPLIED_PRICE   Applied_price=PRICE_WEIGHTED;                //Применяемая цена
input uint                 rsiUpperTrigger=62;                          //Уровень перекупленности
input uint                 rsiLowerTrigger=38;                          //Уровень перепроданности
//--- Параметры Трейлинг стопа

input bool                 UseTrailing=false;                           //Использование Трейлинг-стопа

Выводы

На основе тестирования торговой системы по каналам Дончиана были сделаны следующие выводы и замечания о ее особенностях:

• Торговля по каналам показала себя как классическая трендовая стратегия, и для ее улучшения необходимо вводить фильтры бокового движения.
• Результаты тестов оказались лучше на срочном рынке.
• В отличие от классического расчета границ каналов по максимумам и минимумам, заметно лучше себя показал режим CLOSE_HIGH_LOW (по ценам закрытия). Это объясняется тем, что для тестируемого EURUSD на современном рынке характерны выбросы цены в виде длинных теней. Они сильно искажали границы канала, а цены закрытия оказались более объективными.
• Также лучшие показатели были отмечены при работе не на дневных графиках, а на таймфреймах М30 — H1.
• При этом эффективный период колеблется от 10 до 20 свечей.