利润生成器EA - 页 35 1...282930313233343536373839404142...85 新评论 Nicholishen 2006.04.04 17:49 #341 Eric: 这不正是V3.1版本中的逆转功能所做的吗? extern bool Reverse=false;//无论所有信号方向如何,都会逆转订单。 虽然我还没有测试这个反向功能。 这是开单功能 与交易功能分开的原因之一,如果我们能确定交易何时以及为何会变坏,我们就能让EA自动逆转。 jojolalpin 2006.04.04 21:38 #342 你好! 我比较了回溯 测试和正向测试的结果,回溯测试的效果并不好。有些交易有很好的时间和价格,但它错过了太多的交易,甚至脱离了条形图...。 有谁知道在哪里可以得到tick数据,除非是自制的记录?用另一种语言转换PG以计算 "真正的 "回测可能很容易。 laserjet 2006.04.04 21:44 #343 jojolalpin: 你好!我比较了回溯测试和正向测试的结果,回溯测试的效果并不好。有些交易有很好的时间和价格,但它错过了太多的交易,甚至离开了交易栏...... 有谁知道在哪里可以得到tick数据,除非是持续的自制录音?用另一种语言转换PG以计算 "真正的 "回测可能很容易。 我也完全同意你的观点,回测 是非常不稳定的,我在两台不同的电脑上尝试了相同的数据,得到了不同的结果,2.7和3.1在同一台电脑上以相同的设置给出了完全合适的结果。 回溯测试是不可靠的,在回溯测试的基础上,我们正在进行前瞻性测试,这是在浪费时间,如果我们能得到带有回放功能的tick数据,那么可能会做得更好。 Nicholishen 2006.04.04 22:15 #344 laserjet: 我也完全同意你的观点,回测是非常不稳定的,我在两台不同的电脑上尝试了相同的数据,得到了不同的结果,2.7和3.1版本在同一台电脑上以相同的设置给出了完全合适的结果。 回测是不可靠的,在回测的基础上,我们正在做正向测试,并浪费时间,如果我们能得到带有回放功能的tick数据,那么可能会做得更好。 嗨,LaserJet,你能公布你的回测 结果吗? 我在回测中两个版本的结果几乎一样......你是否有反向=真? laserjet 2006.04.04 22:25 #345 Nicholishen: 嗨,LaserJet,你能公布你的回测结果吗? 我在回测中两个版本的结果几乎相同......你是否有反向=真? 嗨,尼克。 这里有两个2.7和3.1的回测,参数相同,数据和电脑也相同,但结果不同。 提前感谢 附加的文件: backtest-2.7.htm 100 kb backtest-3.1.htm 139 kb Nicholishen 2006.04.04 22:48 #346 laserjet: 嗨,尼克。这里有两个2.7和3.1的回测,参数相同,数据和电脑也相同,但结果不同。 提前感谢 嗯...。我发现主要区别在于计算止损和止盈的方式。 这是我的结果和对v3.1的调整,以获得更类似的结果。 看看吧,让我知道你的情况如何。 然而,我同意回测 是不可靠的...... 附加的文件: profit_generator_3.1_1.mq4 18 kb pg2.7oo.htm 2157 kb pg_3.1.htm 839 kb laserjet 2006.04.04 23:36 #347 Nicholishen: 嗯...。我发现主要区别在于计算止损和止盈的方式。 这是我的结果和对v3.1的调整,以提供更类似的结果。 看看吧,让我知道你的情况如何。 然而,我确实同意回溯测试是不可靠的...... 谢谢Nich,v3.1的结果与v2.7完全一样。我感谢你的努力。 TaXiRaN 2006.04.05 03:26 #348 问题 Nicholishen: 我一定是错过了什么。 我在回家的飞机上写了大部分的内容,所以没有赶上这个话题。 你能链接到解释你正在谈论的帖子吗? 你好,Nich 我在模拟账户 上进行了测试,但似乎有问题,因为它只对欧元、英镑、瑞士法郎和日元进行了一天的测试,而且当它下单时,没有正确计算获利和止损的货币对的价差。 比如说。 我在欧元上设置了15个点的止盈和30个点的止损(3点差)。 当它下单时,例如在1.2250时 止盈和止损为TP:12,SL:33。 你有这样的问题吗? 再次感谢Nich先生的努力 淘宝网 [删除] 2006.04.05 06:45 #349 有利于帮助解释这一策略的是一个例子。 以下是你在假设交易中的点位。 23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84 在这种情况下,你的手数将是..... 1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32 我们正在做的是用一场大的胜利来抵消你所有的损失。 这样做的净效果是 23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625,平均每笔交易239点。 ----------------------------------------------------------------------- 你们中的一些人可能会想....,我们有一个限制和一个停止已经.....,我们将永远不会得到一个在这两个之间的交易。 好吧,我这个策略可能更适合使用每日总额。 在你的交易日(或一周......不管是什么)结束时,你将采取你的累计点数,并将MM应用到它。 Profit Generator EA [存档!]纯数学、物理学、化学等:与贸易没有任何关系的大脑训练问题 [Archive!] Pure mathematics, physics, [删除] 2006.04.05 06:47 #350 大家好。 我正试图用我4个月前开发的一个系统来解决我们的资金管理策略。 你们中的许多人可能已经看到了它的变体,但是我对它进行了优化,认为它可能很适合这个项目。 资金管理(MM)决定了下一次交易的风险手数。 我的系统总是从1开始(或0.1的迷你型),每次亏损 后都会翻倍。 我打赌你们很多人都听说过翻倍策略。 然而,独特之处在于使用的目标。 根据我自己的研究,我发现用84的目标和39的止损来交易美元/瑞郎货币对,我可以在12个月内将5K的账户变成90万。 同样,在你交易的过程中,如果你损失了任何 点数,你会在下一次交易中把你的合约大小翻倍。 如果你有一个积极的交易,但没有达到84点的限制,你在下一次交易中保持合同不变。 如果你确实达到了84点的限制,你就把你的手数重新设置为1。 使用的最大手数是64....,任何超过这个数字的交易都会对你的账户造成很大的损害。 好的....,那么为什么是瑞士法郎? 保证金很低,但美元/点也很低(0.37美元),那么使用英镑或欧元呢? 这有好处,因为现在你只需要63点的限制和29点的停止。 这样做的原因是,在这些货币上,你将以更少的点数赚取同样的美元,....,尽管保证金要求 更高。 总之,我的系统有很多变化,可以转化为高风险和低风险策略,以适应交易者自己的舒适程度。 我渴望介绍我在这个小组中的其他发现....,因为我有许多关于这个EA的策略,你会发现很有趣。 最好的。 汤姆 (全职交易员) 1...282930313233343536373839404142...85 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
这不正是V3.1版本中的逆转功能所做的吗?
extern bool Reverse=false;//无论所有信号方向如何,都会逆转订单。
虽然我还没有测试这个反向功能。这是开单功能 与交易功能分开的原因之一,如果我们能确定交易何时以及为何会变坏,我们就能让EA自动逆转。
你好!
我比较了回溯 测试和正向测试的结果,回溯测试的效果并不好。有些交易有很好的时间和价格,但它错过了太多的交易,甚至脱离了条形图...。
有谁知道在哪里可以得到tick数据,除非是自制的记录?用另一种语言转换PG以计算 "真正的 "回测可能很容易。
你好!
我比较了回溯测试和正向测试的结果,回溯测试的效果并不好。有些交易有很好的时间和价格,但它错过了太多的交易,甚至离开了交易栏......
有谁知道在哪里可以得到tick数据,除非是持续的自制录音?用另一种语言转换PG以计算 "真正的 "回测可能很容易。我也完全同意你的观点,回测 是非常不稳定的,我在两台不同的电脑上尝试了相同的数据,得到了不同的结果,2.7和3.1在同一台电脑上以相同的设置给出了完全合适的结果。
回溯测试是不可靠的,在回溯测试的基础上,我们正在进行前瞻性测试,这是在浪费时间,如果我们能得到带有回放功能的tick数据,那么可能会做得更好。
我也完全同意你的观点,回测是非常不稳定的,我在两台不同的电脑上尝试了相同的数据,得到了不同的结果,2.7和3.1版本在同一台电脑上以相同的设置给出了完全合适的结果。 回测是不可靠的,在回测的基础上,我们正在做正向测试,并浪费时间,如果我们能得到带有回放功能的tick数据,那么可能会做得更好。
嗨,LaserJet,你能公布你的回测 结果吗? 我在回测中两个版本的结果几乎一样......你是否有反向=真?
嗨,LaserJet,你能公布你的回测结果吗? 我在回测中两个版本的结果几乎相同......你是否有反向=真?
嗨,尼克。
这里有两个2.7和3.1的回测,参数相同,数据和电脑也相同,但结果不同。
提前感谢
嗨,尼克。
这里有两个2.7和3.1的回测,参数相同,数据和电脑也相同,但结果不同。
提前感谢嗯...。我发现主要区别在于计算止损和止盈的方式。 这是我的结果和对v3.1的调整,以获得更类似的结果。 看看吧,让我知道你的情况如何。 然而,我同意回测 是不可靠的......
嗯...。我发现主要区别在于计算止损和止盈的方式。 这是我的结果和对v3.1的调整,以提供更类似的结果。 看看吧,让我知道你的情况如何。 然而,我确实同意回溯测试是不可靠的......
谢谢Nich,v3.1的结果与v2.7完全一样。我感谢你的努力。
问题
我一定是错过了什么。 我在回家的飞机上写了大部分的内容,所以没有赶上这个话题。 你能链接到解释你正在谈论的帖子吗?
你好,Nich
我在模拟账户 上进行了测试,但似乎有问题,因为它只对欧元、英镑、瑞士法郎和日元进行了一天的测试,而且当它下单时,没有正确计算获利和止损的货币对的价差。
比如说。
我在欧元上设置了15个点的止盈和30个点的止损(3点差)。
当它下单时,例如在1.2250时
止盈和止损为TP:12,SL:33。
你有这样的问题吗?
再次感谢Nich先生的努力
淘宝网
有利于帮助解释这一策略的是一个例子。
以下是你在假设交易中的点位。
23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84
在这种情况下,你的手数将是.....
1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32
我们正在做的是用一场大的胜利来抵消你所有的损失。
这样做的净效果是
23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625,平均每笔交易239点。
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你们中的一些人可能会想....,我们有一个限制和一个停止已经.....,我们将永远不会得到一个在这两个之间的交易。 好吧,我这个策略可能更适合使用每日总额。 在你的交易日(或一周......不管是什么)结束时,你将采取你的累计点数,并将MM应用到它。
大家好。
我正试图用我4个月前开发的一个系统来解决我们的资金管理策略。 你们中的许多人可能已经看到了它的变体,但是我对它进行了优化,认为它可能很适合这个项目。
资金管理(MM)决定了下一次交易的风险手数。
我的系统总是从1开始(或0.1的迷你型),每次亏损 后都会翻倍。 我打赌你们很多人都听说过翻倍策略。
然而,独特之处在于使用的目标。 根据我自己的研究,我发现用84的目标和39的止损来交易美元/瑞郎货币对,我可以在12个月内将5K的账户变成90万。
同样,在你交易的过程中,如果你损失了任何 点数,你会在下一次交易中把你的合约大小翻倍。 如果你有一个积极的交易,但没有达到84点的限制,你在下一次交易中保持合同不变。 如果你确实达到了84点的限制,你就把你的手数重新设置为1。
使用的最大手数是64....,任何超过这个数字的交易都会对你的账户造成很大的损害。
好的....,那么为什么是瑞士法郎? 保证金很低,但美元/点也很低(0.37美元),那么使用英镑或欧元呢? 这有好处,因为现在你只需要63点的限制和29点的停止。 这样做的原因是,在这些货币上,你将以更少的点数赚取同样的美元,....,尽管保证金要求 更高。
总之,我的系统有很多变化,可以转化为高风险和低风险策略,以适应交易者自己的舒适程度。
我渴望介绍我在这个小组中的其他发现....,因为我有许多关于这个EA的策略,你会发现很有趣。
最好的。
汤姆
(全职交易员)