有关MetaTrader 5手动和算法交易的文章

本文中，我想举一个例子说明交易者的程序会是什么样子，以及如果从头到始学习 MQL5，9 个月内能达到什么程度。这个例子还会显示出对于一个交易者而言，这样一种程序在占用价格图表最小空间的同时，其功能多样性与信息翔实性如何。而且，我们也会看出，可以通过何种方式，得到颜色多样、清晰明快且对于用户而言直观明确的交易信息面板。以及许许多多的其它功能...

在金融市场上进行交易是与各种风险相关的，这些风险在交易系统的算法中都应当被考虑到。降低这样的风险是在交易中获利的最重要的任务。

任何产品在市场发布之前，它必须通过强制的预先检验，以确保符合统一的质量标准。本文介绍了开发者们在他们的技术指标和交易机器人中最常犯下的错误，并且也展示了在把产品发送到市场之前如何进行自我测试。

交易策略的开发主要着重于搜索进入和退出市场的模式以及维持仓位。如果我们能够将某些模式公式化为自动交易规则，则交易者面临计算持仓量、预付款数额等问题，以及在自动模式中维持抵押资金的安全水平以保证未平仓位的问题。在本文中，我们将使用 MQL5 语言构建几个进行这些计算的简单例子。

本文讨论了用引导聚合结构构建并训练神经网络融合的方法。 它还确定了构成融合的各独立神经网络分类器的超参数优化的特性。 本文中所创建的神经网络融合的品质将与该系列前一篇文章中获得的优化神经网络的品质进行比较。 已考虑到进一步提高融合分类品质的可能性。

本文展示了如何利用市场深度 (DOM) 编程, 并介绍了 CMarketBook 类的操作原理, 它可扩展 MQL5 标准库的类, 并提供使用 DOM 的便利方法。

在本文中, 我们将完成测试交易货币对篮子时可能检测到的形态。在此, 我们会跟踪货币对中每支货币彼此相对的走势形态, 并展示其测试结果。

逻辑上完整的市场理论应该包含所有品类的商品和服务市场，像外汇这种微观和宏观市场到目前为止还不包括其中。本文介阐释基于盈利分析的新市场理论的精髓。揭示了当前价格变化的运行机制和原则，即通过形成能对实际价格产生控制影响的虚拟价格链，来找到最优定价。市场趋势的形成和改变机制在这里将得到阐释。

本文基于 James Hyerczyk 所著《形态-价格-时间：甘氏理论在交易系统里的运用》一书中的某些理念，旨在探讨以指标和 《EA 交易》;形式进行自动化交易和分析的可能性。本文不敢自称内容详尽，在此我们只是探讨模型 - 甘氏理论的第一部分。

跟随我们以前关于货币篮子交易原理的文章, 这里我们将分析交易者可以检测的形态。我们还将研究每种形态的优点和缺点, 并就其使用提供一些建议。基于威廉姆斯振荡器的指标将用作分析工具。

许多研究人员对于判定价格行为没有给予足够的重视。 与此同时，还使用各种复杂方法，而这些方法通常只是“黑盒子”，例如机器学习或神经网络。 在这种情况下显现出的最严重问题就是提交何种数据来训练特定模型。

本文主要介绍一些主动使用挂单的策略、用来描述这些策略的元语言，以及如何使用一种以这些描述为基础运行的多目标 EA 交易。

我们透露一个小秘密：MQL5.com网站访问者的大部分时间都花在Johnpaul77信号的页面上。它在我们信号等级中遥遥领先，拥有约900个订阅人，真实账户的总资金为570万美元。我们已经采访了该信号的提供者。事实证明，有四人！团队成员之间的职责是如何分工的呢？他们使用的技术工具是什么？为什么他们自称John Paul？最后，来自印度尼西亚的普通玩家是如何成为MQL5.com上顶级信号的提供者？在文章中能找出所有答案。

很多莫斯科交易所的交易者想把他们的交易算法自动化，但是他们不知道从何做起，MQL5语言提供了很大范围的交易功能，它还额外提供了方便使用的类，以使用户在算法交易中方便地起步。

防止未平正掉期率仓位出现意外价格变动的统计算法。本文介绍一种套利交易保护策略，这种策略能够补偿与未平仓位的方向相反的价格变动的潜在风险。

在本文中，我们将利用箱形图（Boxplot）观察金融时间序列的季节性特征。 每个单独的箱形图（或箱须图）都能直观地展现数值如何沿数据集的分布。 不要把箱形图与烛条图混淆，尽管它们在外观上可能相似。

我们开始测试形态, 并尝试有关交易货币对篮子的文章中所描述的方法。我们看看在实践中如何应用超卖/超买等级的突破形态。

目前，最大的自动交易应用程序成品商店可提供13,970个产品。它包含4,800个EA、6,500个指标、2,400个实用工具以及其他解决方案。在这种情况下，差不多有一半的应用程序（6,000）可供租用。此外，产品总数的1/4产品（3,800）可以免费下载。

本文展示了一个可视化的策略构建工具，它演示了任何用户如何不必编程就能创建交易机器人和相关工具。创建出的 EA 交易是完整功能的，并且可以在策略测试器中测试，通过云计算来优化或者实时运行于图表之上。

本文详述一款由 Joe DiNapoli 开发的基于菲波纳奇等级的交易系统。文中将会解释系统蕴含的思路和主要概念, 并提供了一款简单的指标作为例子, 便于更清晰地理解。

在本文中，我们将创建一个EA交易，用于基于风险值自动进行入场手数的计算。此外，EA交易将能够以止损的比率来自动设置获利，也就是说，它可以根据任何选择的比率计算获利，例如3比1、4比1或任何其他选择的值。

在本文中，我们将讨论如何做到最少编程来开发一款交易机器人。

本文所提供的技术讲述，旨在提高任何自动交易系统的有效性。 它简要解释了这个思路，以及它的基本原理、可能性和缺点。

MetaTrader 5 可以开发和测试同时交易多种金融资产的交易机器人。其内建的策略测试器能够自动从经纪商的服务器中下载所需的订单时刻历史，并会考虑到账户的合约规范，所以开发人员不用做任何人工工作。这可以使交易环境条件的重建能够简单和可靠，包括乃至不同交易品种中订单来临之间毫秒级的间隔。在本文中，我们将演示在两种莫斯科交易所期货上开发和测试一种点差策略。

这是展示开发用于人工交易的多交易品种信号 EA 文章的第二部分，我们已经创建了图形界面，现在是时候把它与程序功能相关联了。

本文介绍轴心均值振荡器（PMO），它是累积移动平均线（CMA）的一种实现，作为一款 MetaTrader 平台的交易指标。 特别是，我们首先引入数据轴心均值（PM）作为时间序列的常规化指数，该指数计算任意数据点位和 CMA 之间的分值。 然后，我们依据两个 PM 信号均值之间的差值构建 PMO。 报告还针对 EURUSD 品种还进行了一些初步实验，测试拟议指标的有效性，从而为将来的研究和改进留出了足够的空间。

本文详述了基于多头力度（Bulls Power），空头力度（Bears Power）和均线指标（EMA - 指数平均）的 Elder-Ray 交易系统。 Alexander Elder 在他的著作“为生活而交易”中描述了这个系统。

本文旨在尽可能简单、快速地描述外汇交易的主要特点，并与初学者分享一些基本的想法。它还试图回答交易界最诱人的问题，同时展示一个简单指标的开发。

本文探讨基于图表线性标记创建自动交易系统的一种简单方法, 并提供了一款使用 MetaTrader 4/5 标准对象属性的现成智能交易系统, 可支持主要交易操作。

本文介绍了用于分析、自相关分析尤其是条件方差分析的计量经济学方法。本文介绍的方法有何益处？使用非线性 GARCH 模型可以从数学角度正式表示分析序列并为指定步骤数建立预测。

在本文的第一部分当中，我曾描述过一个修订的 ZigZag (之字折线) 指标和一个用于接收该类型指标数据的类。 在此，我将展示如何基于这些工具开发指标，并编写一款根据 ZigZag 指标形成的信号进行交易的 EA 来测试。 作为补充，本文将介绍一套开发图形用户界面的新版 EasyAndFast 函数库。

该小工具为网站提供了一个详细的发布时间表，列出了全球大型经济体的500个指标及指数。因此，除了主要的网站内容之外，交易者还能够迅速收到关于所有重要事件的最新消息及其解释和图表。

大程序都是从小文件开始，然后随着您不断添加更多的函数和对象而增长。 大多数的机器人开发人员都采用包含文件来应对此问题。 然而，有一个更好的解决方案：在一个项目中开始开发任意交易应用程序。 这样做的原因有很多。

本文介绍如何构建自定义优化标准 R-平方。这一准则可用来评估一个策略的余额曲线的品质, 并选择增长最平滑和稳定的策略。这项工作讨论其构建原理, 以及用于评估属性和衡量品质的统计方法。

如今，众多交易者切换至自动交易系统，这类系统可能需要附加设置，或是能够完全自动化并准备就绪。 然而，有相当一部分交易者更喜欢以旧有方式进行手动交易。 在本文中，我们将创建快速手动交易工具箱，用热键来一键执行典型交易操作。

是否可以在周一交易此交易品种？是否有足够的资金用于开仓？如果止损触发，损失有多大？如何限制挂单数量？交易操作在当前柱上执行还是在前一柱上执行？如果交易机器人无法执行此类验证，则任何交易策略可转为带来损失。本文说明在EA交易中有用的验证示例。