Ethereum Star MT5
- Эксперты
- Kristian Kafarov
- Версия: 1.1
- Обновлено: 27 апреля 2024
- Активации: 7
Трендовый эксперт на Ethereum с мониторингом реальной торговли (см. скриншоты), работающий на МТ5 и Binance.
Введение
Вы когда-нибудь задумывались, почему так трудно сформировать внушительный капитал при помощи торговых экспертов? Ключевым здесь является понятие реинвестирования. Чтобы получать больший доход, вам регулярно нужно увеличивать свой депозит. И инвестировать этот доход обратно в торговлю. Тогда эффект сложного процента приведет со временем к экспоненциальному росту вашего капитала.
Для этого вы можете пытаться использовать два типа экспертов:
- Мартингейлы/сеточные эксперты с неограниченными убытками или эксперты с убытками значительно больше прибылей.
- Эксперты с ограниченными убытками, которые сопоставимы или меньше прибылей.
- В первом случае вам придется регулярно выводить свою прибыль, потому что рано или поздно эксперт уничтожит весь ваш депозит. Учитывая типовую прибыльность сеточных экспертов, у вас займет год или больше, чтобы вернуть 100% своего депозита.
- Во втором случае вы можете реинвестировать прибыль, но будет крайне тяжело достичь такой же стабильной работы, как у сеточных экспертов. Потому что эксперты с небольшими стопами сильно подвержены переподгонке под исторические данные.
Долгое время я стоял перед этой дилеммой, пока не создал данного робота.
Алгоритм
- С одной стороны, эксперт использует некоторые адаптивные условия, чтобы войти в тренд с относительно коротким стопом, следовать этому тренду с трейлингом стопа и выйти или перевернуться, когда тренд закончится. Эти условия зависят от текущего состояния рынка.
- С другой, он применяет несколько фильтров, чтобы снизить множественные убытки в фазе флета, настроенные на основе моего авторского подхода, который я называю «оптимизацией без оптимизации». Он был вдохновлен серией научных статей ([1], [2], [3]), в которых я нашел ответ на вопрос, почему практически все техники, используемые для оптимизации в алготрейдинге, приводят к неудаче. Этот подход позволяет свести переподгонку к минимуму.
Основные свойства эксперта:
- Нет сетки, нет мартингейла, нет пересиживания убыточных позиций.
- Каждая сделка снабжена стоп-лоссом, который может быть сдвинут только в сторону уменьшения.
- Используется трейлинг стоп, чтобы максимизировать прибыль от больших трендов.
- Не требует оптимизации. Используйте стандартные настройки, скорректированные под ваш депозит.
- Демонстрирует стабильные исторические результаты во время бычьего и медвежьего крипто-тренда, периодов высокой и низкой волатильности, с 2018 по 2024 гг.
- Демонстрирует историческую эффективность торговли (фактор восстановление=29.5 при фикс.лоте), сравнимую с лучшими сеточными системами, но без использования опасных торговых методов.
- Результаты торговли в реальном времени соответствуют результатам тестов (см. скриншоты).
- Совместим с FIFO правилом.
- Подходит как для неттинговых, так и хеджинговых счетов.
- Минимальный депозит 100$.
- Единственный рекомендуемый инструмент это Ethereum. Можно пробовать также торговать BNB, но результаты будут хуже.
- Единственный рекомендуемый таймфрейм это M15.
- Не чувствителен к проскальзываниям и ограниченно чувствителен к размеру комиссий.
Параметры:
| Параметр | Значение по умолчанию | Описание | Комментарий |
|---|---|---|---|
| WorkTimeframe | PERIOD_M15 | Рабочий таймфрейм для MT5 | Предпочитаемым таймфреймом является М15. |
| TradeBinance | false | Торговать на Binance | False для торговли через MT5. True для торговли напрямую на Binance Futures. |
| ApiBinance | Ваш API ключ, созданный в аккаунте Binance. | Требуется, если TradeBinance=true. | |
| SecretBinance | Ваш API secret, созданный в аккаунте Binance. | Требуется, если TradeBinance=true. | |
| SymbolBin | ETHUSDT | Инструмент на Binance. | Имя символа на Binance Futures. |
| TimeFrameBin | 15m | Таймфрейм на Binance. | Предпочитаемый 15m. Остальные: 1m/3m/5m/15m/30m/1h/2h/4h/6h/8h/12h/1d/1w |
| DigitsBin | 2 | Знаков после запятой инструмента на Binance. | 2 для ETHUSDT. |
| Lot | 4 | Базовый лот | На практике, я использую не более 1 лота на каждые 1000 баланса. |
| PriceNorm | 3000 | Цена для объема=Lot | Необходима, чтобы нивелировать влияние разброса цен на риск. 3000 значит, что будут торговаться 4 лота при цене ETH 3000, 3 лота при цене ETH 4000, 6 лотов при цене ETH 2000 и т.д. Это позволят сохранять размер позиции (price x lot = 12000) одинаковым для каждого уровня цен. |
| AdjustLotByBalance | false | Повышение лота с ростом баланса | |
| BalanceNorm | 8000 | Баланс для объема=Lot, когда AdjustLotByBalance=true | Если Lot=4, будет торговать 2 лота при 4000 баланса, 3 лота при 6000 баланса и т.д. |
| MaxSpread | 0.2 | Макс. спред в % цены | На фьючерсе Binance ETHUSDT спред обычно равен 0.003% цены. |
| AllowBuy | true | Разрешены покупки | |
| AllowSell | true | Разрешены продажи | В случае, если вы хотите торговать в одну сторону. Я все время использую торговлю в обе стороны даже на сильном бычьем тренде, потом что есть вероятность получить дополнительную прибыль на внезапных стремительных коррекциях. Кроме того, никогда нельзя знать точно, когда тренд развернется. |
| CloseAtFriday | false | Закрыть все позиции в пятницу вечером | |
| CloseAtFridayHour | 22 | Час для закрытия всех позиций в пятницу (GMT) | В случае, если ваш брокер не позволяет торговать на выходных. Лучший результат достигается при торговле 24/7. |
Тестирование
Все тесты были проведены на spot ценах ETHUSDT от Binance. Вы можете скачать эти данные с Binance только при наличии API-ключей и Python-скрипта, который переведет данные в формат MT5. Я выложил этот скрипт здесь. Более простой вариант: скачать уже готовый файл с историей в формате MT5, созданный этим скриптом.
Создайте пользовательский символ и импортируйте в него историю из этого файла, как показано здесь.
Настройки тестера следующие:
- Таймфрейм: M15
- Интервал: от 2018.01.01 до 2024.04.01
- Задержки: без задержек, идеальное исполнение
- Моделирование: только цены открытия (большая точность не требуется, потому что эксперт обеспечивает цену входа не хуже, чем по открытию бара, либо выставляет лимитный ордер)
- Начальный депозит: 8000 USD
- Плечо: 1:500
- Комиссии: 0.05% в обе стороны (USDT taker), что является максимальной комиссией на фьючерсах Binance (на практике, комиссия будет варьировать между 0.05% и 0.02%, потому что часть сделок исполняется через лимитные ордера). Вы можете установить комиссию из моего настроечного файла.
Результаты тестирования по годам и режимам мани-менеджмента:
| Интервал | Мани-менеджмент | Чист.прибыль | Макс.просадка | Макс.просадка% | Фактор восст. (ч.приб/макс.просадка) | Сделок | Шарп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 год | фикс.лот=4 | 28 811 | 3532 | 34% | 8.2 | 177 | 4.00 |
| 2019 год | фикс.лот=4 | 5522 | 3931 | 34% | 1.4 | 208 | 0.94 |
| 2020 год | фикс.лот=4 | 21 390 | 2108 | 19% | 10.1 | 194 | 3.95 |
| 2021 год | фикс.лот=4 | 25 523 | 3505 | 29% | 7.3 | 190 | 4.25 |
| 2022 год | фикс.лот=4 | 22 405 | 3514 | 17% | 6.4 | 216 | 4.02 |
| 2023 год | фикс.лот=4 | 11 042 | 2353 | 21% | 4.7 | 220 | 2.28 |
| 1.1.2018-1.4.2024 | фикс.лот=4 | 116 169 | 3931 | 34% | 29.5 | 1263 | 2.32 |
| 1.1.2018-1.4.2024 | лот=4 на каждые 20к бал. | 1 796 594 | 168 296 | 18% | 10.7 | 1263 | 3.27 |
| BTC 1.1.2018-1.4.2024 | купить и держать на 8000$ | 32 400 | 29 409 | 77% | 1.1 | 1 | |
| ETH 1.1.2018-1.4.2024 | купить и держать на 8000$ | 30 640 | 40 410 | 89% | 0.76 | 1 |
Торговля
Я лично торгую этим экспертом на фьючерсах Binance. Поскольку он был разработан на основе spot цен, то он использует spot цены, чтобы анализировать рынок и принимать торговые решения, но торгует фьючерс, поскольку он имеет меньшую комиссию и предоставляет плечо. Это улучшает результат по сравнению с принятием решения на основании цен фьючерса.
Смотрите мою простую инструкцию как запустить эксперта в режиме торговли на Binance.
Сравнительные тесты ETHUSDT spot от Binance и ETHEREUM CFD от Alpari Real account (комиссия 0.07% + спред) с 1.10.2021 по 1.4.2024, фикс.лот=4:
| инструмент | комиссия | чист.прибыль | макс.просадка | фактор.восст. | сделок | шарп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT Binance | 0.05% | 38 100 | 3500 | 10.9 | 567 | 2.17 |
| Alpari Real ETHEREUM CFD | 0.07% + спред | 33 400 | 3350 | 9.2 | 573 | 1.41 |
Разумеется вам будет необходим VPS сервер для корректной работы эксперта. Я использую его с Metatrader VPS.
Результаты
Результаты, которые я получил, торгуя данным экспертом на фьючерсах, абсолютно удовлетворили меня. Я активно продолжаю его использовать и добавлять больше капитала. Я не могу предоставить ссылку на мониторинг моего счета на Binance, поскольку это запрещено правилами Маркета. Поэтому я оставляю анонимизированный скриншот мониторинга, чтобы вы могли оценить реальную торговлю эксперта. По той же причине я не оставляю ссылки на MQL-сигнал с моим экспертом: торговые условия, которые предоставляют MT5-совместимые брокеры, несколько хуже по сравнению с фьючерсами Binance.
После покупки вы можете задать любые интересующие вас вопросы мне в личных сообщениях.
Удачных торгов!
Литература
[1] D. Bailey, J. Borwein, M. López de Prado and J. Zhu, The probability of backtest overfitting, 2013, working paper.
[2] D. Bailey and M. López de Prado, The Sharpe ratio efficient frontier, Journal of Risk 15(2) (2012), 3–44.
[3] Bailey, D., J. Borwein, M. L´opez de Prado and J. Zhu, “Pseudo-mathematics and financial charlatanism: The effects of backtest over fitting on out-of-sample performance,” Notices of the AMS, 61 May (2014), 458–471.
