Тестируем 'CopyTicks' - страница 15

Новый комментарий
 
fxsaber:
Вот одна из натяжекРезультатБерем крайние тики, и обнаруживается, что самый свежий тик имеет время меньше, чем предыдущий.
Распечатайте оба тика полностью - время тика, time_msc, время тика, полученное из time_msc, бид, аск, ласт и флаги
 
Slawa:
Распечатайте оба тика полностью - время тика, time_msc, время тика, полученное из time_msc, бид, аск, ласт и флаги
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick4: time = 2016.09.15 16:50:44.946 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick3: time = 2016.09.15 16:50:44.939 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick2: time = 2016.09.15 16:50:43.880 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 3 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick1: time = 2016.09.15 16:50:43.865 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
У каждого же должно воспроизвестись. Или не так?
 
Alexey Kozitsyn:
Лучше напишите. Лишним не будет.
За сутки восемь заявок уже настрочил - к каждой воспроизводимый исходник. Где тестеры?
 
fxsaber:
За сутки восемь заявок уже настрочил - к каждой воспроизводимый исходник. Где тестеры?
У меня последняя висит уже около 2х недель. Сказали, что заявка в очереди...
 
fxsaber:
У каждого же должно воспроизвестись. Или не так?
Можно спросить также про предепредпоследний тик? Посмотртеь серию из 3 последних тиков
 
Slawa:
Можно спросить также про предепредпоследний тик? Посмотртеь серию из 3 последних тиков
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:40:00.496 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:40:00.539 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_BID
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:40:00.920 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:40:01.383 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:40:01.378 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 6 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:39:32.231 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:39:32.251 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:39:32.249 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:37:45.472 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 9 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:37:45.477 bid = 96660.0 ask = 96680.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
 
fxsaber:

Как другие пользуются CopyTicks - ума не приложу. Нет доверия, к сожалению. Очень сыро.

Советник

Результат

Тик, что был в истории, на следующем Tick-событии уже отсутствует в истории!

Уважаемые разработчики, доведите до рабочего состояния CopyTicks. Даже простые тесты проваливаются. 

1430 - не работает. Видимо, надо было создавать заявку в Сервисдеск.
 
fxsaber:

Все еще интереснее

Результат

CopyTicks может, как отставать, так и опережать Event-тик. У Event-тика часто бывает нулевой флаг.

ЗЫ Исправьте в справке MqlTick flag на flags.

1430 - не работает. Как опережает, так и отстает.
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick464: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick463: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick462: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick461: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
 

Правильно ли понимаю, что тиковый объем бара должен быть равен количеству тиков COPY_TICKS_ALL в этом баре?

Не стал писать на MQL, подумал, быстрее спросить. Какой инструмент на бирже традиционно обладает самым высоким торговым оборотом, а какой - тиковым оборотом?

 
Что будет со внутренними кэшами CopyTicks, памятью, производительностью, если буду докачивать через таймер (50мс) свежие тики по десятками инструментам?
1...8910111213141516171819202122...49
Новый комментарий
Причина обращения: