Обсуждение статьи "Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта:

Терминал МetaTrader 5 дает новые возможности для оптимизации параметров создаваемых экспертов. Кроме уже имеющихся в тестере критериев оптимизации, разработчики получили инструмент для создания собственных критериев. Это открывает поистине безграничные возможности в тестировании и оптимизации экспертов. В статье рассматриваются практические способы построения таких критериев - как простых, так и достаточно сложных.

Автор: Dmitriy Skub

 
Вы знаете, советник для нескольких пар имеет разные результаты тестирования на разных инструментах. Я тестирую советник на EURUSD, он не открывает длинные сделки на AUDUSD, затем тестирую его на AUDUSD, он не открывает короткие сделки на EURUSD!!! Как решить проблему? Спасибо
 

Спасибо за отличную статью Дмитрий,

Есть ли возможность или место, чтобы вписать критерии идеальной прибыли Пардо http://www.breakoutfutures.com/Newsletters/Newsletter0605.htm поверх ваших критериев?

 

Очень полезная статья. все просто бери и пользуйся..

Но здесь описывается только критерии по вызове функции OnTester(), т.е когда оптимизация закончилась с данным параметром.

Возможно ли досрочно прервать оптимизацию? например при просадке более 50% или балансе менее n-значения, чтобы не тратить зря процессорное время!

 
sigma7i:

Очень полезная статья. все просто бери и пользуйся..

Но здесь описывается только критерии по вызове функции OnTester(), т.е когда оптимизация закончилась с данным параметром.

Возможно ли досрочно прервать оптимизацию? например при просадке более 50% или балансе менее n-значения, чтобы не тратить зря процессорное время!

ExpertRemove
 
MetaDriver:
ExpertRemove
О в точку!!! Спасибо!
 

 Подскажите пожалуйста, есть возможность отсеять ненужные результаты по окончании оптимизации (вызова OnTester) например с минусовым результатом, чтобы не захламлять вкладку "результаты оптимизации" ?

 

Сортировку можно сделать ,кликая на...

на любых столбцах. 

 ПС.Не всегда заведомо кривые результаты ,в процессе генетической оптимизации можно "срывать"  ExpertRemove().

Также обнулять в OnTester(). 

У меня ,лично, генетика порой уходила не туда. 

 
Karlson:

Сортировку можно сделать ,кликая на...

на любых столбцах. 

Также обнулять в OnTester(). 

У меня ,лично, генетика порой уходила не туда. 

 

Так это сортировка,  я хочу чтобы неугодные результаты вообще не выводились... 

с сортировкой все просто например:

double  OnTester()
double  balance = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
double  trades_number = TesterStatistics(STAT_TRADES);

if(balance < 5000 || trades_number < 20) return(-777);

....бла бла return(свой критерий оптимизации);

 а потом сортируем(-777 уходит на задний план)...

но это как то "топорно" хочется чтобы неугодные результаты вообще не выводились.

 

Karlson:

 

 

 ПС.Не всегда заведомо кривые результаты ,в процессе генетической оптимизации можно "срывать"  ExpertRemove().

 

Вот здесь вы правы что у меня не получается  "срывать" результаты при оптимизации(любой не только генетической) с помощью  ExpertRemove()...

может я не умею его готовить:) ..ставлю в обработчик  OnTick() с условием... 

 

Хотите сказать,что код по типу :

if (balance < 3000) ExpertRemove();

 не работает?

 

Но сказал я совсем другое. Что такой срыв (работал ранее по крайней мере) приводил к уходу генетики в конечном итоге.

123
Новый комментарий