Примеры: Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах

Новый комментарий
 

New article Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах has been published:

В статье изложены авторские разработки пользовательских функций для более качественного по сравнению с обычным усреднением сглаживания: JJMASeries(), JurXSeries(), JLiteSeries(), ParMASeries(), LRMASeries(), T3Series(). Данная статья посвящена применению этих функций в индикаторах. В ней автор также знакомит с созданной на основе использования этих функций большой библиотекой индикаторов.

Author: Nikolay Kositsin

 
Николай, просто супер !!! Всё что надо, и в исходниках ! Просто нет слов, выразить благодарность. Хоть сажай тебя на плечи, и совершай хадж в Мекку босиком :)))))))) Единственное маленькое замечание. Следовало бы немного описать используемсые математические методы, хоть в статье, хоть в комментах в исходниках. Впрочем это для таких извращенцев как я, любящих докапываться до того, как оно работает. Для нормального пользователя этого более чем достаточно. Короче огромный тебе респект, и пусть обходят тебя стороной все лоси :))))))))))
 

Да! Это отличная библиотека, сопоставить которой какую-то другую я просто не могу.
Поэтому присоединяюсь к словам благодарности eugenk'a (хотя лично я автору свое
восхищение уже выразил) и желаю дальнейших успехов!

Море удачи и дачу у моря, Николай! :)

С уважением,
Volt


 
eugenk:
Николай, просто супер !!! Всё что надо, и в исходниках ! Просто нет слов, выразить благодарность. Хоть сажай тебя на плечи, и совершай хадж в Мекку босиком :)))))))) Единственное маленькое замечание. Следовало бы немного описать используемсые математические методы, хоть в статье, хоть в комментах в исходниках. Впрочем это для таких извращенцев как я, любящих докапываться до того, как оно работает. Для нормального пользователя этого более чем достаточно. Короче огромный тебе респект, и пусть обходят тебя стороной все лоси :))))))))))

Жаль архив неожиданно прерывается.. Ошибка - неожиданный конец архива...
 
teraptor:

Жаль архив неожиданно прерывается.. Ошибка - неожиданный конец архива...
Ага... Есть такая буква. Я на работе тоже скачать не смог. Попробуй еще раз. Если не получится, давай мыло. Я тебе кину.
 
Очень хорошая статья! Хотелось бы только разобраться с принципами сглаживания на основе линейной регрессии LRMASeries. Вы могли бы изложить суть принципа? Как происходит сглаживание по каналу линейной регрессии?
 
eugenk:
teraptor:

Жаль архив неожиданно прерывается.. Ошибка - неожиданный конец архива...
Ага... Есть такая буква. Я на работе тоже скачать не смог. Попробуй еще раз. Если не получится, давай мыло. Я тебе кину.
Если не трудно на адрес teraptor@stim.ru Спасибо!
 
solandr:
Как происходит сглаживание по каналу линейной регрессии?
Извини, solandr, что отвечаю вместо автора статьи. Я могу и ошибаться, но, думается, индюкатор LWMA - это и есть просто линейная регрессия без каких-либо каналов: берем последние N баров, проводим через них прямую методом наименьших квадратов, а затем прогнозируем следующий бар исходя из линейной экстраполяции по этой прямой. Я сам баловался регрессиями (и не только линейной), когда интересовался нейросетями. В Trading Solutions этот индюкатор стандартный. Помнится также, что если расписать формулу LRMA в виде обычного линейного фильтра (как это принято для мувингов), то можно доказать, что это линейная комбинация простого и линейно взвешенного мувинга с теми же параметрами. Формула такова:

LRMA = 3*LWMA - 2*MA

Аналогично строятся и другие полиномиальные регрессии, и они тоже являются линейными комбинациями разных мувингов. Но там уже участвуют нестандартные мувинги (со степенными функциями весов). Ведут они себя действительно любопытно - явно с меньшим лагом, но не слишком гладко, так как начиная с некоторого номера весовые коэффициенты такого "мувинга" становятся отрицательными (для LRMA - примерно начиная с середины окна мувинга). Это неизбежная плата за уменьшение лага.
 

BabyBear! Я сам лично никаких лицензионных соглашений не подписывал, ничего не декомпилировал, а стало быть никакой ответственности за то, как всё это оказалось в интернете не несу абсолютно! Всё это хозяйство имелось в свободном доступе в интернете на многочисленных форумах, и все претензии могут быть только к тем, кто мог бы являться первоисточником и нёс ответственность за это! Разбираться кто, и как, и где, и на каком программном языке родил ту или иную строчку программного кода - это занятие достаточно бестолковое! Особливо ежели учесть тот факт, что эти строки переделывались столько раз, что вообще трудно представить, что у них есть какой-нибудь хозяин! Я сам, опубликовав статью, никаких меркантильных мероприятий от того, что её кто-то использует не имею! Язык MQL4 тоже вроде как имеет абсолютно свободное хождение и совсем беспатный! А ежели так расуждать насчёт авторских прав, то вот тут у меня от прежней жизни в СССР осталась большущая подшивка журналов РАДИО, в которой просто горы интереснейых вещей! И вот ежели поковыряться в любой импортной, электронной технике, в том числе и в компьютере, который стоит на вашем столе, то можно обнаружить, что всё это хозяйство буквально напичкано схемными решениями из этих журналов! И мне почему-то абсолютно не доводилось слышать о каких-либо нарушениях авторских прав тех, кто с паяльником в руках создавал эти схемы!

 
Появилась странная проблема. При включении индикатора JJMA в код эксперта,  индикатор перестает работать. После этого, режиме визуализации его линии перестают отрисовываться.  При этом в журнал записывается сл ошибка - 
"индекс массива не соответствует его размеру".
Пробовал сделать седующее - в индикатор JJMA перенести код из библиотеки JJMASeries. Такой индикатор работал, но лишь до тех пор, пока я не включал его в код эксперта. Ошибка была та же - "индекс массива не соответствует его размеру".
Помогите решить проблему
 

Спасибо - очень полезная статья

12
Новый комментарий
Причина обращения: