Тестер: Мой первый "грааль"
Уууух, здорово!
Побольше бы таких статей. Многое понимаешь интуитивно, но никак
не можешь обрисовать для себя цельную картину. Данная статья
расставила многие точки над "i".
Автору большое спасибо :)
Получил огромное удовольствие как от материала так и стиля изложения
Сама по себе прогрессия вовсе не является атрибутом "грааля".
По этой технологии может быть построен любой другой эксперт
из разряда нормальных.
Исключение прогрессивной стоимости ордеров наглядно показывает истинный характер изменения кривой баланса - наличие резких скачков, глубоких просадок и прочее.
Очень любопытная мысль появилась. Рассуждаем так: пусть мы, протестировав стратегию, получили кривую изменения баланса без реинвестирования, играя 0.1 лотами, т.е. видим почти пункты в чистом виде. Как управлять размером лота, чтобы максимизировать профит на участке тестирования? Как убедительно показал автор статьи, лот не обязан расти пропорционально эквити (или балансу).
Теоретически эту задачу можно сформулировать и решить, если иметь еще одну кривую - график максимальных просадок по каждой открытой сделке. Реальную ценность может представлять не точное решение как таковое (которое будет слишком сильно зависеть от исходной "чистой" кривой), а поведение этой функции, соответствующее характерным участкам первоначальной кривой (резкий рост, сильные просадки, "флэт" кривой баланса).
Конечно, грамотный ММ далеко не всегда сможет сделать убыточную стратегию прибыльной. Однако я подозреваю, что такое иногда вполне возможно. Sergey, Вы пытались решать эту задачу в более-менее общем виде?
График максимальных просадок по каждой сделке?
Но ведь далеко не всегда сделка просаживается, но иногда и закрывается
в минус.
Думаю, что дальнейшее совершенствование стратегии в целом лежит
не в области уточнения подробностей, а в поиске нового алгоритма
( в том числе дополнительных критериев откр. и закр, анализе
зависимости размера лота, SL и ТР от времени суток, нахождение
корреляции между значимыми событиями и характером развития
курса и пр.).
Беда многих алгоритмов состоит в том, что в них реализуются
частные решения, не описывающие поведение рынка в целом. Думаю,
что для построения содержательного советника необходимо принять
во внимание возможно большее количество критериев, предварительно
правильно их оценив.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Мой первый "грааль" has been published:
Рассматриваются наиболее распространённые ошибки, приводящие начинающих программистов к созданию "сверхприбыльных" при тестировании торговых систем. Приводятся примеры экспертов, показывающих на тестере фантастические результаты, а в реальной торговле приводящих к убыткам.
Слово "Грааль" уходит корнями в далёкое прошлое и означает изумрудную чашу, испив из которой, человек обретает силу, власть, бессмертие. Подробнее узнать об этом вы можете здесь или воспользовавшись средствами поиска в сети Internet.
В современной среде программистов слово "грааль" имеет ироничный оттенок - под этим подразумевается невозможность создания "универсальной" программы на все случаи жизни, а в случае программирования на языке MQL4 - невозможность создания эксперта, показывающего фантастический результат в реальной торговле.
На самом деле валютный рынок являет собой отражение сложного конгломерата явлений - экономических и производственных отношений, характеров людей, политических событий. А кроме того, что более важно, он не поддаётся простой формализации. Опытные трейдеры советуют входить в рынок только в том в случае, если одновременно присутствует не менее трёх-пяти признаков, указывающих на возможную тенденцию.
Вместе с тем, выявленные на сегодняшний день закономерности не могут в полной мере служить фундаментальной основой для прогнозирования рынка с большой вероятностью успеха. Подтверждением тому - противоречивые прогнозы ведущих аналитиков именитых банков и финансовых организаций. У всех без исключения аналитиков очень хорошо получается объяснять уже случившиеся события и одновременно с этим мало кто из них может показать серию действительно уверенных прогнозов.
Author: Сергей Ковалев