Мне нужны 3-4 строчки лога, от момента отправки ордера до сделки - Биржевой трейдинг

prostotrader 2022.03.08 14:42 #41

Yuriy Zaytsev #:

Судя по всему , согласно стратегии, нужно четко купить именно столько сколько заявлено.

Что бы так же встать в хедж на такой же объем по фью.

К сожалению, на Фонде нет рыночного ордера и заливки IOC.

При RETURN ордер может все же остаться в стакане,

его необходимо снять и выставить новый, что связано с потерей времени и сложностью отслеживание ордера.

Заливка FOK хуже, чем RETURN, потому что нужного объема может и не быть не один раз.

В жедже архиважно быстрая покупка второй ноги в полном объеме.

ФОРТС SL и TP ФОРТС. Вопросы по исполнению Реальные объемы отложенных ордеров

prostotrader 2022.03.08 14:44 #42

Кто торгует на реале МТ-5, Фондовый рынок (желательно Открывашка)

выложите, плиз, кусочек лога для сделки (это есть в истории)

2022.03.08 02:21:21.052 Trades  'ххххх': sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.057 Trades  'ххххх': accepted sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.057 Trades  'ххххх': order #403249172 sell limit 2 / 2 GAZP at 125.00 done in 4.702 ms
2022.03.08 02:21:21.107 Trades  'ххххх': cancel order #403249172 sell limit 2 GAZP at 125.00
2022.03.08 02:21:21.111 Trades  'ххххх': accepted cancel order #403249172 buy 0  at market
2022.03.08 02:21:21.111 Trades  'ххххх': cancel #403249172 sell limit 2 GAZP at market done in 4.504 ms

prostotrader 2022.03.09 10:06 #43

Неужели никто на Фондовом не торгует в МТ-5 роботом или руками на реале?

Replikant_mih 2022.03.09 12:06 #44

prostotrader #:
Неужели никто на Фондовом не торгует в МТ-5 роботом или руками на реале?

Чтоб 2 раза не вставать, решил сразу парсер логов написать)), раз уж я основательно перешел на мт5.

В норме получилось в районе 35 мс в среднем. 22-го и, кажется, 23-го февраля у Открытия были... проблемы с мт5, на графике они видны как... небольшой пик после сотой транзакции)). 35 без учета пика, конечно. Брокер Открытие. Наверно это влияет, я пока с локального ноута тестово гоняю (сервер боевой), инет вай-фай, в боевом окружении, наверно, получше будет, хотя возможно на замеряемом участке это все уже не влияет. Пинг терминала пишет 3-4 мс.

На верхнем графике тайминг усредненный на окне 10, на нижнем фактические значения (участок до аномального роста тайминга).

Файлы:

165_001.png 136 kb

vt5_002.png 213 kb

Помощь в кодировании FAQ по сервису Сигналы Обсуждение статьи "Создаем кроссплатформенный

prostotrader 2022.03.09 13:03 #45

Replikant_mih #:

Чтоб 2 раза не вставать, решил сразу парсер логов написать)), раз уж я основательно перешел на мт5.

В норме получилось в районе 35 мс в среднем. 22-го и, кажется, 23-го февраля у Открытия были... проблемы с мт5, на графике они видны как... небольшой пик после сотой транзакции)). 35 без учета пика, конечно. Брокер Открытие. Наверно это влияет, я пока с локального ноута тестово гоняю (сервер боевой), инет вай-фай, в боевом окружении, наверно, получше будет, хотя возможно на замеряемом участке это все уже не влияет. Пинг терминала пишет 3-4 мс.

На верхнем графике тайминг усредненный на окне 10, на нижнем фактические значения (участок до аномального роста тайминга).

Добрый день.

Большое спасибо, но мне нужны 3-4 строчки лога терминала,

от момента отправки ордера, до сделки

Вот такие

2022.03.09 14:56:32.815 Trades  'ххххх': exchange buy 1 GOLD-6.22 at market
2022.03.09 14:56:32.819 Trades  'ххххх': accepted exchange buy 1 GOLD-6.22 at market
2022.03.09 14:56:32.820 Trades  'ххххх': exchange buy 1 GOLD-6.22 at market placed for execution in 5.083 ms
2022.03.09 14:56:32.826 Trades  'ххххх': deal #110213851 buy 1 GOLD-6.22 at 2057.3 done (based on order #197971513)

Replikant_mih 2022.03.09 13:22 #46

prostotrader #:

Добрый день.

Большое спасибо, но мне нужны 3-4 строчки лога терминала,

от момента отправки ордера, до сделки

Вот такие

GL 0 21:30:53.544 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market

CF 0 21:30:53.552 Trades 'xxxxx': accepted exchange buy 2 AFLT at market

HN 0 21:30:53.554 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market placed for execution

LE 0 21:30:53.570 Trades 'xxxxx': order #196883029 buy 2 / 2 AFLT at market done in 27.250 ms

MF 0 21:30:53.576 Trades 'xxxxx': deal #109541514 buy 2 AFLT at 55.74 done (based on order #196883029)

А что вы смотрите, если не секрет?) Число после "done in" не репрезентативно?

Что возвращает функция OrderSend() Требуется помощь! Ну просто ни в

prostotrader 2022.03.09 13:41 #47

Replikant_mih #:

GL 0 21:30:53.544 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market

CF 0 21:30:53.552 Trades 'xxxxx': accepted exchange buy 2 AFLT at market

HN 0 21:30:53.554 Trades 'xxxxx': exchange buy 2 AFLT at market placed for execution

LE 0 21:30:53.570 Trades 'xxxxx': order #196883029 buy 2 / 2 AFLT at market done in 27.250 ms

MF 0 21:30:53.576 Trades 'xxxxx': deal #109541514 buy 2 AFLT at 55.74 done (based on order #196883029)

А что вы смотрите, если не секрет?) Число после "done in" не репрезентативно?

Спасибо, смотрю за какое время совершается сделка на Фондовом рынке.

Из лога видно, что сделка совершена за 32 мс, что в 10 раз быстрее, чем в Квик,

что очень радует, еще раз большое спасибо.

Это лог реала?

Replikant_mih 2022.03.09 14:33 #48

prostotrader #:

Спасибо, смотрю за какое время совершается сделка на Фондовом рынке.

Из лога видно, что сделка совершена за 32 мс, что в 10 раз быстрее, чем в Квик,

что очень радует, еще раз большое спасибо.

Это лог реала?

Я думаю, я вполне могу ориентироваться на мс из строки с "done in", наверно если асинхронно отправлять - вплотную приблизится полное время к этой цифре. Просто парсить из одной строки как-то попроще, тем более в первой строке oder Id не фигурирует.

Понял, ну х10 по скорости очень прилично. Я думал, наоборот плохая скорость по сравнению с вашим логом по срочке.

Счет реальный (не демо), да.

Отличный советник в бэктесте! Какое самое важное условие Элитные показатели :)

prostotrader 2022.03.09 14:59 #49

Replikant_mih #:

Я думаю, я вполне могу ориентироваться на мс из строки с "done in", наверно если асинхронно отправлять - вплотную приблизится полное время к этой цифре. Просто парсить из одной строки как-то попроще, тем более в первой строке oder Id не фигурирует.

Понял, ну х10 по скорости очень прилично. Я думал, наоборот плохая скорость по сравнению с вашим логом по срочке.

Счет реальный (не демо), да.

Еще раз большое спасибо.

prostotrader 2022.03.10 13:25 #50

Я что-то "не догоняю"...

Это глюк демо - сервера или я что-то не понял?

Если ставишь исполнение PENDING, то ордер не исполняется, а ставится в стакан :(

А если DEAL, то все нормально

Причем цену указываю 206,00

Pipe.out_data.pipe_com = P_BUY_SPOT;
  Pipe.out_data.spot_trade_lot = 1;
  Pipe.out_data.spot_trade_price = 206.0;
  if(Pipe.WriteData(Pipe.out_data) == true)
  {
    if(Pipe.ReadData() == true)
    {
      Print("Result: ", EnumToString(Pipe.in_data.pipe_com));
      Print("Price: ", Pipe.in_data.spot_pos_price);
      Print("Lot: ", Pipe.in_data.spot_pos_lot);
    }
  }

А покупается

2022.03.10 16:35:45.811 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Клиент инициализирован успешно.
2022.03.10 16:35:45.816 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Result: P_DEAL_DONE
2022.03.10 16:35:45.816 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Price: 250.0
2022.03.10 16:35:45.816 FutPipeClient (GAZR-3.22,M1)    Lot: 1

А должно быть 205,70

Чудеса....

Эконометрика: библиография Глюк мт4 или я Скорость исполнения

Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 5