От теории к практике - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я слежу за веткой, просто думаю, как решить некоторые задачи...
Ты, надеюсь, понял, что ключ к задаче - в приеме тиковых данных?
Не так как в деревне - все подряд, ну, или через раз - а именно так как я предложил?
Вечером выложу алгоритм генератора чисел по экспоненциальному закону - там хитрость есть, надо к числу, выдаваемому стандартным генератором прибавлять 1, и брать целую часть.
Вот на такой хитрой частоте надо принимать тики, заносить в массив, обрабатывать и т.д. и т.п.
стандартный колокол вероятностей. ты думаешь открытие сделал? открой любую книжку по опционам - я уже советовал
А то что этот колокол отклонений подобен колоколу приращений, тоже в любой книжке написано?
дружище, я в эту ветку поржать захожу. уроки я тебе уже давал, но ты их проигнорировал. что ж - всё приходит с опытом. я честно и не думал, что ты с ходу послушаешь и поймешь. тебе еще многое предстоит узнать. в частности и то, что это колокол увядания твоих будущих депозитов и ничего ты сделать с этим не сможешь. не стоит мнить себя умнее других и тем более умнее рынка - и тебя прожует, не подавится
Пардон - не хотел обидеть. Но, на досуге перечитал несколько книг - нигде не видел, чтобы кто-то проводил связь между отклонениями и приращениями цены. Если можете дать ссылку - буду благодарен.
А раньше казалось, что Юсуфа с его гениальной (18) - превзойти невозможно. Но похоже нет в мире ничего невозможного.
А раньше казалось, что Юсуфа с его гениальной (18) - превзойти невозможно. Но похоже нет в мире ничего невозможного.
Интересует, интересует :)))) Но, все-таки, думаю, что Форекс - изначально игрушка не для бедных людей. Деньги к деньгам, что называется. Чтобы исключить риски и иметь хороший доход надо на счету иметь не менее 1000$ ИМХО.
Но, бедным как церковные мыши, но умным людям, не стоит отчаиваться - надо создавать классную, зарабатывающую ТС и впаривать ее дуракам-иностранцам на англоязычных форумах. Опять-таки ИМХО.
Мне нравится Ваш план))
На самом деле извиняться незачем. Если что и у меня не было цели задеть - лишь только путь осветить ))
Книги нужно читать не на досуге, а вдумчиво и возможно на несколько раз(в особенности технические), потому как с первого и даже со второго можно не увидеть даже того, что черным по белому написано, в силу тех или иных причин, будь то гордыня или самомнение. Я уж не говорю о возможных выводах из прочитанного... Все велосипеды уже придуманы до нас - нужно их только увидеть и понять, а не пытаться придумывать свой такой же, всерьез надеясь, что сделал открытие, которое мир перевернет )))
Согласен. Возможно, я иду уже по пройденному пути, хотя некоторые вещи:
1) считывание тиков через экспоненциальные промежутки времени
2) расчет объема выборки из распределения вероятности приращений
3) использование тех же квантилей для отклонения цены от скользящей средней, что и квантили для приращений
4) использование nonparametric skew
я еще ни у кого нигде не встречал.
Однако - да, практика - критерий истины, а где она тут?. Вот этим аргументом меня бьют наотмашь по, изможденному от чтения эконометрической макулатуры, лицу :)))
Ну, что ж - подождем до Нового Года, будет и практика.
С уважением,
Alexander_K