От теории к практике - страница 719
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А при чём тут физ-мат ? прямые проекции физических законов тут не работают. e=mv^2 не про тут, за отсутствием e,m,v :-)
я уже давал даже прямые указания - начните с азов, с экономики, с ценообразования.. На рынке можно зарабатывать, но для этого надо постоянно в нём работать. (нонсенс, да, кто бы мог подумать?) Нет универсальной "формулы рынка", "уникального распределения","щучьего веления"..
мне нравятся все поднятые вами и олегом темы, за одним маленьким нюансом - они "не цепляются" к реальности, они как-бы сами в себе, сами ради себя,герметичны. Забавная игра ума
Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?
но этого-же не было..вы чёртовы мат-теоретики, извините за выражение
"Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов." (приписывают Гегелю)
Посмотрите о чем вообще стохастик. Он к статистике никаким образом, а показывает положение цены относительно макс/мин на интервале.
К статистике, может, и не имеет. Но толпа ими руководствуется, разглядывая на графиках и открывая-закрывая сделки, тем самым наполняя курс движением.
"Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов." (приписывают Гегелю)
Прежде всего нужны факты, а уж потом их можно перевирать. М. Твен
"Запасся попкорном" (С) Интернет
Это был трейлер.))
Посмотрите о чем вообще стохастик. Он к статистике никаким образом, а показывает положение цены относительно макс/мин на интервале.
Субботний вечер, а вентилятор простаивает. Ваши предложения?
Субботний вечер, а вентилятор простаивает. Ваши предложения?
Остановиться. И, главное, не выключать зажигание, пока движок не остынет.))
Остановиться. И, главное, не выключать зажигание, пока движок не остынет.))
Я требую продолжение банкета. С миру по нитке и нищему на билет в Израиль хватит )
У брокера есть:
- массив цен - буфер, рекомый стаканом. Там лежат (приходят/уходят) лимитки. В общем плане, недалеко от спреда (места где идёт "расторговка", наполнение похоже на параболу объём ~ sqrt(x) ). Чтобы цена прошла дистанцию X<STOPLEVEL, должны быть обслужены все лимитки по дороге. Дальше стоплевела лимитки могут пррибывать/убывать в динамике
- есть потоки рыночных ордеров на покупку/продажу по текущей цене. Можно считать что заявки одинакового объёма, просто приходят с разным темпом, независимо друг от друга. Раз в какое-то мизерное время(и/или по накопленному объёму, это его дисциплины обслуживания) брокер смотрит чего где накопилось, делает взаимозачёты , а на то что не зачлось использует ближайшие объёмы из стакана. У себя во внутренней кухне брокер может использовать величины меньше пункта, но если изменение цены превышает пороговую TICKSIZE генерится ТИК
это конечно упрощенно :-) есть ещё маркет-мейкеры которые обеспечивают ликвидность, то есть пополняют стакан лимитками около спреда, не давая чрезмерно разойтись bid-ask. И для рыночных потоков лучше считать что есть независимые потоки у которых объёмы на порядок выше.
достаточно чтобы нарисовать стркутурную схему из квадратиков, на выходе отобразить ваше распределение (результат объективных измерений) и постепенно делать выводы уточняя модель/потоки/связи/распределения. В какой-то прекрасный день квадратики перестанут быть абсолютно чёрными и по моделе можно будет торговать. А просто по любому распределению торговать нельзя
Не очень понятно, как работают маркет-мейкеры во время трендов, особенно длинных. Из того что пишут про их алгоритмы, да и просто из общих соображений - это должно быть весьма убыточно.
Если я зайду в эту тему через год, то я увижу что здесь всё так же ищут грааль.)
Забил на формулу дисперсии, поставил вместо расчёта формулы размах Max - Min за 1440 минут.
ага, норм
прихожу к выводу, что чем выше тайм-фрейм, тем больше матьматика для преобразования котира в свечи шума вносит
счас бы тиковую хистори в чистом виде где-то стрельнуть, бид и аск, хотя бы за сутки, желательно 5-ти и отдельно 4-х знак