От теории к практике - страница 687
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там я нашел новый способ расчета дисперсии процесса, просто - ширины канала вокруг средней.
Гениальность и простота формулы там заключается в том, что ваще не надо задумываться о квантилях. Само все считается.
Пока тестирую.
у меня тоже все само считается и без ТВ вообще.
И все работает на ура. Нет ни периода расчета даже все само работает.
Вот, пожалуйста пользуйся на здоровье. Лучше этого для торговли я нигде не видел и наверное не увижу.
Оно реально в практике работает у меня.
В отличие от теории.
Нужно только :
а) начала бара расчета на текущем графике
б) анализируемый ТФ
Чем дальше от текущего бара начало расчета там выше вероятность максимальной адаптации к ценовым движениям. Адаптация сама "устаканивается" нужно лишь брать начала расчета подальше от текущего бара более 1000 баров
все.В этой ветке собралось немало талантливых людей , так может перейдем к практике наконец?) И используем шанс использования коллективного разума?)Как считаете?
Потому что Я не думаю, даже уверен на 99%, что вы еще за следующие 100 страниц найдете что-то, что кардинально будет лучше, чем этот алгоритм.
Могу сделать его мультитаймфреймным, чтобы он показывал все последние уровни последнего канала на всех ТФ.
Но Я уже это делал,..толку для робота было мало. Поэтому я просто выкинул эту мысль на помойку и более к ней не возвращался.
Thanks, дружище! Но, мне лично уже готовые решения (типа AUTOMATIC_CHANNEL.ex4) не нужны. Мне нужны идеи, или задание на исследование.
Большинство твоих предложений касаются ММ. Меня же интересуют исключительно и только физика и математика рынка.
Выкладывай в этой ветке задание: что и с какой целью надо исследовать, и я, если справлюсь, конечно - обязательно помогу.
В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..
Все понятно... ок.
Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...
В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя разоблачает..
Все понятно... ок.
Искренне желаю что-нибудь когда-нибудь найти... могу пожелать только слепой удачи в поисках на такой опасной дороге какую Ты выбрал...
Быть посему. Аминь.
у меня тоже все само считается и без ТВ вообще.
И все работает на ура. Нет ни периода расчета даже все само работает.
Вот, пожалуйста пользуйся на здоровье. Лучше этого для торговли я нигде не видел и наверное не увижу.
Оно реально в практике работает у меня.
В отличие от теории.
Нужно только :
а) начала бара расчета на текущем графике
б) анализируемый ТФ
Чем дальше от текущего бара начало расчета там выше вероятность максимальной адаптации к ценовым движениям. Адаптация сама "устаканивается" нужно лишь брать начала расчета подальше от текущего бара более 1000 баров
все.Ну, да. Ежу понятно - чем позже начнем понимать процесс, тем раньше его поймем.
В Вашей формуле время отсутствует
И это - правильно. Все слышали про каги, но можно торговать и просто по времени, цена будет скрыта.
Ладно. Более серьезно.
Исследованы модели процессов Винера и Орнштейна-Уленбека на их соответствие рынку для стратегии "возврат к среднему".
Результат на реале на данный момент "-3%" прибыли за 7 месяцев торгов (порядка 100 сделок).
Причина:
- недостает параметра антиперсистентности рынка. Коэффициенты Херста, асимметрии и эксцесса распределений - не рабочие.
Сейчас в работе:
1. Процесс https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
2. теория Ганна.
чтобы смотреть график за последний определенный период и определять тренд там или флэт?
ну так посмотрите на график своими глазами и попробуйте определить тренд там или флет. а потом переложите ваше понимание на машинный код.
В пятисотый раз публикую Грааль:
Вот с дисперсией процесса мне все понятно.
sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне
theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где
nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.
А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...
Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...
Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...
Продолжаю дубеть...
это очередная чушь, то бишь это игрушка для удовольствия, но не инструмент для работы.
Для чтения:
https://elis.psu.ru/node/337977
то же самое -- чушь.
Это не инструмент для работы на рынке.