От теории к практике - страница 691
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Окно наблюдения: не верно надеяться на то, что увеличив окно наблюдения стратегия начнёт работать. Ну почему вдруг при периоде 480 минут оно не работает, а увеличив W окно = до 1440 минут условие возврата должно заработать? Имхо правильная теория должна работать на любом временном интервале , разница лишь только в размахе цены в пунктах.
Остаюсь при своем мнении - рынок НЕ самоподобен. Мандельброт специально ввел в заблуждение страждущих, чтобы его покровители набивали свои бездонные карманы. ТС, работающая на одном ТФ не будет работать на другом.
Однако, если иметь в кармане КЛЮЧ "тренд/флет" и Мандельброта можно оставить в дураках.
Но! Уже все перепробовал - ничё не канает...
Остаюсь при своем мнении - рынок НЕ самоподобен. Мандельброт специально ввел в заблуждение страждущих, чтобы его покровители набивали свои бездонные карманы. ТС, работающая на одном ТФ не будет работать на другом.
Однако, если иметь в кармане КЛЮЧ "тренд/флет" и Мандельброта можно оставить в дураках.
Но! Уже все перепробовал - ничё не канает...
А как же вот это? Опять не грааль?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2018.10.23 13:30
В пятисотый раз публикую Грааль:
Вот с дисперсией процесса мне все понятно.
sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне
theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где
nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.
А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...
Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...
Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...
Продолжаю дубеть...
Разобрался ты уже с этим зверем?
А как же вот это? Опять не грааль?
Разобрался ты уже с этим зверем?
Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...
Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...
Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...
Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...
Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...
Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...
вы не придумали индикатор, который проходит по середине канала.
Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...
Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...
Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...
Не разобрался... Не пойму - чё это за матожидание такое...
Если дисперсию откладывать от обычной МА - да, есть улучшение результатов - но МА не соответствует матожиданию, приведенному в формуле...
Учитывая, что theta - это фактически среднее (не среднеквадратическое!) отклонение распределения приращений, т.е. - средняя скорость, то... чё? Не пойму. Отупел, а мож и всегда был таким...
Если рассматривать построение функционала, его первую вариацию, вторую вариацию, -- взгляд с тыла, -- то прослеживается аналогия с этим зверем, по имеющемуся описанию (по одной из приводившихся ссылок). При желании можно ввести n-ю вариацию. После этого соответствующие моменты могут быть вычислены чисто формально, и даже без обычной смысловой привязки.
Видео "Что проискодит на тиках XAUUSD и GBPJPY":
Видео "Что проискодит на тиках XAUUSD и GBPJPY":
Просмотрел видео.
А что происходит на тиках??? Так ничего и не увидел сверх-естественного.
Просмотрел видео.
А что происходит на тиках??? Так ничего и не увидел сверх-естественного.
Например, на золоте много искусственного. Регулируемого.
Мало практики, господа!!!
Сделки должны быть вот такие:
Только что закрыл по NZDUSD. На реале, естественно.
Были б такие всегда - живи не горюй.