От теории к практике - страница 566
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так поясните как считать?
:))) в Экселе для модулей приращений СУММ(А1:А1440) - 1 значение, СУММ(А2:А1441) - 2-ое и т.д. Не может не быть нормального распределения. Ведь Вы его ищете, не так ли?
Готовьте карманы, милейшая Novaja, а я пока портмоне от пыли почищу...
Так, задача в ПФ, а в обнаружении изменения НЧ части спектра.) Причем, НЧ часть появляется не сразу, а по мере роста протяженности импульса. Сразу обнаружить это невозможно никакими ухищрениями ни ПФ, ни АКФ, ничем другим. Можно только анализировать разность уровней за dt и при преодолении порога считать это трендом. Но это катит только как дополнительная метода.
Для обнаружения НЧ составляющих используют фильтры низких частот - ФНЧ. Самый надежны способ. Лучшим из простейших являетя ЕМА, имеющая наименьшие фазовую и групповую задержки. Параметр Т в ЕМА является ориентировочным и какого-то четкого физ смысла не имеет. Если вы не имеете правильного ФНЧ, то только подбором, экспериментально, на графике подбираем ЕМА, движение которой соответствуют ВАШИМ представлениям о тренде. Далее, дифференцируем, что обрезает нулевую гармонику и оч НЧ компоненты, и получаем индикатор тренда. Уровень отн нуля соответствует текущей скорости тренда. Все.
1) Давайте не будем обижать EMA: в версии mql сведено к одному параметру (T - не имеющего физ смысла), однако в прикладном экономическом применении EMA считается чуть сложнее и затрагивает в своих расчета тот как раз желаемый(хотимый, хотячий, хочухинский) сценарий(товарный) развития, который тут вымучивали через котов и прочие гравицапы. Причем даются критерии выбора исходных данных для расчета и оценкой результатов. Т.к. на заре экономического анализа и индустриализации отсутствовали достаточные вычислительные мощности, то и появились упрощенные варианты xMA и т.д., которые можно было прикинуть на счетах или с карандашиком в руке.
2) До тех пор покуда не будет базового варианта на EMA в рамках традиционного экономического букваря, рассуждения о ФНЧ/ВЧ/и т.д. в рамках этой ветки ни к чему не приведут. Хотябы масштаб графика выдерживать в 50п(для eurusd m1) или 100п на сетку mql чтобы размер переживаний сразу видеть
3) А давайте начнем писать текст как арабской вязью справа на лево? А что? Или как иероглифами сверху вниз, кошачья хоку от Шредингера ? Знаете что есть mql и умеете в матлабе и еще в чемто , круто, ну тогда постарайтесь суметь делать график как в терминале, это просто - в паинте делаете отобразить по горизонтали и все прекрасно. Если считаете то это дикое требование, ок, это ресурс связанный с mql, вот на mql и лабайте, ну или идите на профильный матлабовский тусняк, думаю что ничего в этом мире особо не поменялось и экономистов на матлабе достаточно :
Ну и к самой картинке вопрос, с 9 часов уже пошла движуха, а пограничные линии ввиду и т.д. и тп показали сужение, вот в таком сужении(как на приведенной картинке) запросто движение может пойти ***а микроотката и при попытке высиживания в этом масштабе приведет к убытку.
Примитив M1 ema 5 open, канал 0.05 233 от ema 5, болинджер 233 от ema 5, большая ema 1440, стратегий можно напридумывать без всякой псевдонаучной хрени, если посмотреть на микрооткаты, то кто то на подобных стратегиях активно живет:
Гхм... Берем скользящее окно из 1440 значений CLOSE M5 и при каждом новом баре считаем сумму модулей приращений. Должно, просто обязано быть распределение Гаусса для таких скользящих сумм. И при периодической АКФ (и не только), как завещал Колмогоров, этот процесс вскрывается нейросетью.
куда АКФ нуно прикрутить?
ЗЫ: спать пойду, делов на 15 минут если понять что хочет заказчик, а вот что он хочет можно выяснять несколько дней... ничего не меняется
что он хочет можно выяснять несколько дней... ничего не меняется
Гистограмму! Если есть нормальное распределение - Грааль, нет - да, ничего не меняется...
И вот только когда станет понятно, что там нормальное распределение, эти суммы надо совать в нейросеть.
Индикатор этот не нужен совершенно - вся работа впереди, это только подготовка данных для сетки и не более..
И вот только когда станет понятно, что там нормальное распределение, эти суммы надо совать в нейросеть.
Индикатор этот не нужен совершенно - вся работа впереди, это только подготовка данных для сетки и не более..
Александр, вы о нейросетях кроме названия хоть что-нибудь слышали?
Александр, вы о нейросетях кроме названия хоть что-нибудь слышали?
А чё это? :))) Чё за сельская привычка вопросы задавать? Мне нужны не идиотские вопросы, а ответы!!!
В модуле NeualNet VisSim выполняется регрессия по Колмогорову, а более и знать ничё не надо.
А чё это? :))) Чё за сельская привычка вопросы задавать?
В модуле NeualNet VisSim выполняется регрессия по Колмогорову, а более и знать ничё не надо.
Эт замечательно, они везде есть. Далее не вмешиваюсь, посмотрю что из этого получится.) Хотя уже известно - ничего.
Эт замечательно, они везде есть. Далее не вмешиваюсь, посмотрю что из этого получится.) Хотя уже известно - ничего.
Хм... Надо сказать, что я и не собирался прям бросаться в нейросети...
Напротив, как раз от таких как вы, Юрий, я ожидаю услышать: "Нет никакого распределения Гаусса , нет и не будет никогда стационарности и теория Колмогорова (помните, я книгу прикреплял?) работать не будет никогда." Это бы сэкономило массу времени...
Впрочем, я эту фразу слышал уже от Автомата... Да-да, припоминаю...
Хм... Надо сказать, что я и не собирался прям бросаться в нейросети...
Напротив, как раз от таких как вы, Юрий, я ожидаю услышать: "Нет никакого распределения Гаусса , нет и не будет никогда стационарности и теория Колмогорова (помните, я книгу прикреплял?) работать не будет никогда." Это бы сэкономило массу времени...
Впрочем, я эту фразу слышал уже от Автомата... Да-да, припоминаю...
Стационарность как раз есть. Не там ищете.) А есть распределение Г или нет - эт меня не беспокоит.