От теории к практике - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это потому что вы тестов еще не делали)
p.s. я так и знал, что всё закончится квантовой механикой) просто вы не первый, кто пытался её на рынок натянуть)
Думаете? ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.
Думаете? ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.
Думаете? ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.
Ссылки мне лень искать, потому что пользы от них нет - там все ветки в том же стиле что и ваша - "я изобрел грааль, но вам не скажу, и тестов у меня нет". Если хочется потратить время, поищите на этом форуме плюс smart-lab и forex.kbpauk.
И вы зря считаете форекс недостойным делом для "настоящих физиков". Финансовые рынки - одна из сложнейших систем, когда-либо сделанных человечеством. Она предельно "физична" - рынок двигается под влиянием физически реально существующих причин, а не повинуясь магическим формулам. Закономерностей и интересных особенностей в рынке миллионы, но конечно к квантовой механике они никак не относятся.
ЕДИНСТВЕННУЮ попытку я увидел здесь http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Эти люди ОЧЕНЬ близки к решению. Если они изменят чуть-чуть подход к стационарности/нестационарности и поймут что этот процесс немарковский, то они эту задачу вообще могут решить в аналитическом виде и заслуженно получить Нобелевскую премию.
Вот они не скрываются как я - может быть имеет смысл связаться с ними, поговорить? Мне что-то стало любопытно - а как у них успехи?
Ну, это примерно то же самое, что решить в аналитическом виде задачу прогнозирования погоды))) думаю, успехи у них чисто теоретические, для диссертаций.
Ну, это примерно то же самое, что решить в аналитическом виде задачу прогнозирования погоды))) думаю, успехи у них чисто теоретические, для диссертаций.
А вот все равно интересно. Может быть тут есть их студенты? Откликнитесь! Как успехи?
Ответ на этот вопрос - один из ключей к пониманию рынка :)))
Давайте будем считать, что мы его просто нашли на дороге и все.
Вы ошибаетесь, ключа/ключей в Вашем понимании нет.
На минутных данных расчет с учетом volume у трех дц/брокеров один и тот же участок(час пара часов) кардинально разный, при этом в течении дня в общем все совпадает не смотря на разницу в количестве генерируемых volume дц/брокеров аж в три раза(соответственно максимум 500 и максимум 1500 тиков на активных движениях). Другими словами, на пару часов существенно изменяются алгоритм и/или факторы рисования тиков - универсального-академического грааля в тиках нет.
Начало было с того что Вы решили помочь дочери с какой-то задачей, заново открываете известные вещи(все когда-то что то в первый раз) с момента начала торгов по телеграфу и беретесь доказывать их академическими изысками. Спустя две недели Вы уже делаете робота и нашли ключи от рынка...? Нет идеи, нет модели, нет системы уравнений -имхо тролинг форума умными словами/терминами, возможно ошибаюсь.
P.S. 15 лет назад обязательны было понимание квантово-механических явлений, national instruments и т.д. и т.п. - обычно с первой страницы идет человеческое популисткое объяснение явления, модели, выбор системы уравнений и дальше пошли системы уравнений.
Не могу удержаться :))
Процессы формирования приращений returns отдельно для Bid и отдельно для Ask - СТАЦИОНАРНЫ.
А знаете когда появляется нестационарность? Вот когда мы рассматриваем среднее значение между Bid и Ask, то процесс формирования приращений именно для этой величины становится нестационарным из-за спреда. Вот для такой величины я не рекомендую пользоваться WMA. Для такого случая надо выбрать что-нибудь по-лучше.
Все-все. Ухожу.
:)))))
Не помешает вспомнить, что есть стационарный случайный процесс.
И задайтесь вопросом :
Удовлетворяют ли процессы returns(Bid(t)) и returns(Ask(t)) условиям стационарности?
Быстро, и без заумностей, вспомним определение :
Понятие о стационарном случайном процессе.
Я о приращении и говорил, не так выразился.
Кстати, вот ничего обидного и ОЧЕНЬ конструктивная критика, хотя я далеко не юноша. Понимаете - я прекрасно осознаю свои слабости, главная из которых - отсутствие опыта реальной торговли. Все только на модели. Я хотел покинуть форум - но вдруг стало понятно, что без него мне уже чего-то не хватает. Здесь люди интересные.
Обращаюсь к форумчанам - давайте так - я буду побольше молчать, а вы побольше пишите. Мне интересно читать. ОК?
Так не о чем пока писать) вы выкатили какую-то модель без смысла, а излагать ее смысл отказываетесь. Что тут обсуждать тогда?