От теории к практике - страница 1543
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, вот твои данные:
Да, на сумме приращений у тебя стационарный процесс, но, увы - это полная ерунда.
У тебя ценовой ряд с одними приращениями, а твои - совершенно к нему не относятся. Это вообще ни в какие ворота... С таким же успехом я могу взять любой ВР, а рядом написать приращения из ГСЧ.
Цена, да вообще любой процесс - это интеграл по приращениям и никак иначе. Это две неразрывные вещи.
странно ... все чаще замечаю, что у меня ордера робот открывает на какой то невидимой линии (красная линия).
может это и есть твоя истинная медиана канала?)
Не знаю :)
А ты какие-либо преобразования ВР делаешь или работаешь с исходным и просто наблюдаешь за статистиками?
я не совсем обычными способами все делаю, это как бы связано со статистикой но сами методы обнаружения работают совсем не по статистическим формулам.
вот например опять одна эта линия разошлась на две
и потом опять в одну...
хм...странно ..
может Ты это сможешь на основе своих каналов объяснить...
не нравится мне когда я чего-то не понимаю..
конечно я могу ошибаться...
человеческое зрение такой себе анализатор))
Не знаю :)
А ты какие-либо преобразования ВР делаешь или работаешь с исходным и просто наблюдаешь за статистиками?
нет, я работаю только с чистой исходной ценой и ее ни в коей мере не преобразую.
только анализирую ее движения.
поэтому у меня нет никаких ошибок рассогласования вообще.
я раньше плотно работал со статистикой...но в конце концов понял, что абсолютно любое преобразование ведет к рассогласованию.
вообще любое.
так уж рынок устроен..
и если ты преобразуешь цену то Ты получается бежишь за собственным хвостом..
ты улучшаешь формулы рассогласование то растет то уменьшается но никогда не исчезнет...к сожалению.
и в этом виновато случайное блуждание.
Твой нижайший уровень самообразования, не позволяет тебе участвовать в дискуссиях. Вот все, что я могу сказать.
....
Вот если удастся, с помощью W-функции Ламберта свести реальный ряд приращений к нормальному, так чтобы набор кумулятивных сумм образовывал также нормальное распределение, т.е. стационарную случайную последовательность по Колмогорову, то такой ряд можно прогнозировать, кто бы что ни говорил.
....
Речь идёт об этой функции?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
И почему она является панацеей? Или это просто очередная пристрелка?
зы
на мой взгляд, неверна сама постановка задачи "свести реальный ряд приращений к нормальному, так чтобы набор кумулятивных сумм образовывал также нормальное распределение", вернее сказать, в такой постановке задача не имеет решения.
Саш глянь этот файл, кинь в свою систему. Только там для преобразования нужно ещё приращение сделать.
Вопрос в чем.
У тебя есть красивейшие картинки плотностей вероятности на рынке. И ты пытаешься, изучая их, создавать свою теорию рынка. Собственно, и я тем же занимаюсь. Однако, хорошо ли это? Ведь такие плотности встречаются только в ядерной физике, описывающими неконтролируемыепроцессы ядерных реакций.
Не лучше ли свести это хозяйство к известным распределениям - типа Гаусса?
Преобразование Бокса-Кокса (придумал же Бог фамилии! Тьфу.) на рынке не работает, это всем известно. Преобразование с помощью W-функции Ламберта еще никто не изучал, не применял.
Может еще что-то знаешь? Или нет смысла в каких-либо преобразованиях?
я раньше в такие дебри залезал...гиперкомплексные плоскости вероятностного полотна событий...коинтеграционные сегменты ...масштабно временные преобразования...вейвлеты... ничего не работает...везде в любых работах касающихся прогнозирования рыночных событий все кончается "бла бла бла"...и только. никаких законченных работ по реально работающим механизмам нет.
поэтому я не особо люблю математику хоть и всецело ее использую в частном порядке.
мы бы конечно могли воспользоваться парадоксом Монти-Холла...только если бы привели бинарное событие к трем исходам подряд а не двум. А это невозможно...к сожалению.Ага.
Честно - я впервые услышал о ней только здесь.
Это - гипотеза, что при получении преобразованного стационарного ряда, мы получим возможность исследовать его набором кумулятивных сумм. Как это делается, я уже рассказывал, но по факту без преобразований эта стратегия на рынке льет. Увы, нестационарность крайне серьезная штука и бороться с ней тяжело.
Если подскажешь какие-либо иные методы получения стационарного ВР из реального - буду благодарен.
Таких методов не существует. И не потому, что они не найдены. А потому, что это принципиально невозможно. Образно говоря, стационарность представляет собою маленькие островки в огромном безбрежном океане нестационарности.
Ага.
Честно - я впервые услышал о ней только здесь.
Это - гипотеза, что при получении преобразованного стационарного ряда, мы получим возможность исследовать его набором кумулятивных сумм. Как это делается, я уже рассказывал, но по факту без преобразований эта стратегия на рынке льет. Увы, нестационарность крайне серьезная штука и бороться с ней тяжело.
Если подскажешь какие-либо иные методы получения стационарного ВР из реального - буду благодарен.
некоторые применения функции Ламберта
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
Т.е. чистый ВР и его статистики?
Мое мнение - это уже настолько изъезженная тема, что получить профит на ней невероятно трудно. Нужен некий прорыв.
Функция Ламберта представляется мне таким прорывом. К сожалению, в ВисСиме ее нет... Разве что самому писАть...
Мне бы только глазком взглянуть на преобразованный ряд....
Типа на файлы - вот исходный нестационарный ВР, а вот преобразованный с помощью Ламберта. А уж извлечь прибыль я покажу как.
не забывай, что Ты преобразуешь абсолютно весь временной ряд, а это уже фундаментальная ошибка как я уже давным давно говорю.
у меня уже как я считаю есть грааль но не потому что он 100% прибыльных сделок приносит а потому что он при изменении его параметров подгоняется не под историю движения котировок
а под статистическое распределение.я могу спокойно ловить более толстые хвосты, менее толстые, могу тупо случайное блуждание.
подгонка под статистику - это подгонка строго под распределение вероятностей.
а значит влияние на качество всех сделок сразу как на истории так и в будущем.
именно это и есть главная составляющая грааля.
именно этим Ты и пытаешься заниматься. только путаешь подгонку под историю движения котировки и подгонку под распределение вероятностей
все пытаются подгонять роботов своих именно под историю котировок поэтому никто не может дать никаких гарантий после многочисленных тестов.
так это и естественно, потому что истина очень проста - история не повторяется в отличие от статистики.
все очень просто.