От теории к практике - страница 768
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что если добавить фильтр типа пульса?
Допустим тик - это удар сердца, на каждом тике нужно высчитать пульс за фиксированное время t - обычно минута.
Потом считаем средний пульс по выборке.
Вход в сделку если текущий пульс < среднего (а может и наоборот х.з.)
А что если добавить фильтр типа пульса?
Допустим тик - это удар сердца, на каждом тике нужно высчитать пульс за фиксированное время t - обычно минута.
Потом считаем средний пульс по выборке.
Вход в сделку если текущий пульс < среднего (а может и наоборот х.з.)
интересно у кого так сердце бьется?))
А что если добавить фильтр типа пульса?
Допустим тик - это удар сердца, на каждом тике нужно высчитать пульс за фиксированное время t - обычно минута.
Потом считаем средний пульс по выборке.
Вход в сделку если текущий пульс < среднего (а может и наоборот х.з.)
Ваши и А_К2 измерения плохи тем, что пока вы что-либо сосчитаете, все уже закончится. А_К2 это в большей степени касается, т.к. он сутками считает. Любая статистика - это история о прошлом, но как только мы входим в сделку начинается история о будущем.) Ну, и для того, чтобы входить в сделку неплохо-бы оценивать хотя-бы настоящее, но никак не прошлое. Даже махровые детерминисты так считали и отталкивались от текущего состояния.
интересно у кого так сердце бьется?))
что-то тема неправильно затухает...Иссяк поток идей разбившись о серость бытия ?
надо накидать дровишек в эту топку :-)
если рассмотрев статистику громадных периодов пришли к выводу "распределение это почти в точности ХХХ", а с другой стороны есть уверенность что поток не вполне случаен, то надо ловить флуктации.
то есть можно брать тиковый поток, выборку через раз, выборку через 3 .. выборку через N и если некая характеристика чрезмерно и однотипно в них меняется мы имеем честь заявить что "щщаз как бахнет" :-) только выборки надо разряжать до независимых и взаимно-простых, иметь в виду что прослеживаются корреляции до 3-х, максимум до 5-ти баров/тиков.
получится смесь "Хёрст"+ A_K , но оно близко к правде - рынок перед тем как "бахнуть" ведёт себя неестественно.
что-то тема неправильно затухает...
можно брать тиковый поток, выборку через раз, выборку через 3 .. выборку через N и если некая характеристика чрезмерно и однотипно в них меняется мы имеем честь заявить что "щщаз как бахнет" :-) только выборки надо разряжать до независимых и взаимно-простых, иметь в виду что прослеживаются корреляции до 3-х, максимум до 5-ти баров/тиков.
получится смесь "Хёрст"+ A_K , но оно близко к правде - рынок перед тем как "бахнуть" ведёт себя неестественно.
Она закономерно иссякла, ибо наткнулась на философский камень - параметр памяти процесса и условий его использования (таблицы применимости).
Без этого целебного ключа - все ерунда, а с ним - любая стратегия будет работать.
Повторю, максимум, что лично я нашел - эксцесс текущего тикового распределения.
Щас смотрю за его работой совместно с моей ТС. За 2 дня +8%. Посмотрим, что дальше будет...
В былые времена (хм..., а всего-то год прошел - а как вечность...), я от такого безудержного профита, который щас есть на моем тестовом демо-сигнале, буквально ногами пол бы проламывал, отплясывая камаринского...
А щас - тоска и напряженное ожидание: чё будет завтра? а через месяц? Тьфу...
Ладно, будем дальше наблюдать.
Это, конечно, интересно, если удастся, (как Дираку открывшему на кончике пера позитрон),используя математику вычислить грааль. Ну а тем, кто не любит блуждать в математических дебрях, можно взять индикатор из штатного набора МТ4 и, используя его для получения сигнала, сделать к примеру вот такой эксперт:
Тест с 22.11.17 по 22.11.18
Это, конечно, интересно, если удастся, (как Дираку открывшему на кончике пера позитрон),используя математику вычислить грааль. Ну а тем, кто не любит блуждать в математических дебрях, можно взять индикатор из штатного набора МТ4 и, используя его для получения сигнала, сделать к примеру вот такой эксперт:
Тест с 22.11.17 по 22.11.18
Вообще-то такой же доход при том же депозите и спреде при существующей ныне внутридневной волатильности
и при работе единичным лотом по тренду, может и должен быть получен не за один год, а за один-два дня,
и не за почти пол-тысячи сделок, а раз в десять меньше (не более 40-45).
Вообще-то такой же доход при том же депозите и спреде при существующей ныне внутридневной волатильности
и при работе единичным лотом по тренду, может и должен быть получен не за один год, а за один-два дня,
и не за почти пол-тысячи сделок, а раз в десять меньше (не более 40-45).
Мечты, мечты, где ваша сладость? Можно получить, а можно слить. Важна не потенциальная возможность, а важно, чтобы на длительном интервале советник работал с прибылью и приемлемой просадкой. Если вы научитесь выбирать эти 1-2 дня для получения такой прибыли и отсеивать дни, когда будет убыток, то я сниму перед вами шляпу.)
Мечты, мечты, где ваша сладость? Можно получить, а можно слить. Важна не потенциальная возможность, а важно, чтобы на длительном интервале советник работал с прибылью. Если вы научитесь выбирать эти 1-2 дня для получения такой прибыли и отсеивать дни, когда будет убыток, то я сниму перед вами шляпу.)
СнИмите шляпу перед собой, поскольку знаете, что надо для этого делать, и вполне способны это сделать.