От теории к практике - страница 1496
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот что-то есть на рынке - память - что не позволяет мне его просто обуть при помощи теории случайных процессов.
Докопаться не могу... И асимметрия тут, пожалуй ни при чем...
Кажи свой ключ к рынку! Вот просто вынь и положь. Страждущие отблагодарят.
Думаю если-бы формулЕ Рената прикрутить к твоей ТС, то был бы ключ. Мне почему-то кажется , что единственный ключ это знание как и где расположены ордера.
Начало здесь.
Не, начало здесь:
:))
Начало здесь.
В принципе, именно поэтому такой популярностью пользуются пипсовка и скальпинг.
Шансы на то, что во время проведения сделки можно нарваться на толстый хвост - малы, и граждане тупо рубят баблецо. Однако, эти шансы все же есть и тогда - пиши пропало. Если же иметь в кармане индикатор разладки, который указывает на то, что сейчас мы находимся в хвосте и вход в сделку категорически запрещен, то Грааль у наших ног.
мне кажется что никакой индикатор заранее не сможет вот такое определить:
разве что выставить локирующий отложенник меняющийся каждую минуту на определенное расстояние, что-то типа стоп-крана...
и единственное как можно это хотя бы после выявить - ускорение цены, то есть второй производной.Начало здесь.
а вот наверное все что можно выдумать с ордерами для получения прибыли:
по моим тестам самые рабочие здесь:
верхний справа
нижний слева
верхний слева - сливается на флетах, так как постоянно тупо сливает кучу денег, а тренды, даже самые большие, слишком малы и маловероятны, чтобы перекрыть убытки, а спред не даст так зарабатывать
нижний справа - ход разворотов, продолжения цены слишком мал чтобы вовремя подстроиться под флет или тренд.
По поводу асимметрии...
Сравнил асимметрию плотности вероятности Laplace motion и реального ВР. И собственно рядов и их приращений.
Совпадают практически полностью. Пруфы публиковать лениво...
Вывод: Ни асимметрия выборки ценового ряда, ни асимметрия распределения приращений не может служить мерой памяти рынка.
Разумеется не может, и не должна. Память - это зависимость одного параметра (распределения) от другого, предыдущего. А не один отдельно взятый параметр. Опять же, тривиальный факт из учебников.
Например, зависимость x[i] от x[i-1]. А по одному x[i] память никак не увидишь.
Александр, где будет (или уже есть) памм-счет? Куда смотреть?
ПАММ-счет... Пока не знаю. Там чё-то мне непонятно - еще изучать надо как там наличные делятся между подельниками...
Сигнал открою с 1 сентября.
И это - не реклама. Просто для того, чтобы страждущие узрели Грааль и уверовали в Него.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.08.29 11:21
Красиво.
Судя по всему, мы работаем в одном направлении, только метОды извлечения прибыли из этой красивейшей, инопланетной картинки (той что снизу справа) - разные.
ПАММ-счет... Пока не знаю. Там чё-то мне непонятно - еще изучать надо как там наличные делятся между подельниками...
Сигнал открою с 1 сентября.
И это - не реклама. Просто для того, чтобы страждущие узрели Грааль и уверовали в Него.
Давай уж пробуй по серьёзному.
Может мы тогда дружно подпишемся на твой сигнал и в топ по подписчикам выведем.