Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по факту будет опредялятся что было вчера...и даже не сейчас...
что же будет завтра не узнать никогда )))...
Сейчас попробуем:
Пока по первым 30 точкам:
Для создания той последовательности использовался итерационный алгоритм:
s[0] = {0};
s[i] = {s[i - 1], s[i - 1], 1 - s[i - 1]} // s[1]={0, 0, 1}, s[2]={0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0}, ...
Вам был предоставлен участок из 90 наблюдений последовательности s[5], первые 43 отсчёта которой были удалены.
Как я понимаю из вашего графика, прогноз оказался весьма неточен. Значение 0.5 даст меньшую дисперсию остатков, чем 0 или 1, без какого-либо выявления детерминированной компоненты.
Вы тоже посмотрите пример с тангенсом, как прогнозируются его выкрутасы, ведь исходный ряд вроде бы не содержал информацию о них, в нашем понимании котира!
улыбнуло...
не в нашем а в ВАШЕМ....
Для создания той последовательности использовался итерационный алгоритм:
s[0] = {0};
s[i] = {s[i - 1], s[i - 1], 1 - s[i - 1]} // s[1]={0, 0, 1}, s[2]={0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0}, ...
Вам был предоставлен участок из 90 наблюдений последовательности s[5], первые 43 отсчёта которой были удалены.
Как я понимаю из вашего графика, прогноз оказался весьма неточен. Значение 0.5 даст меньшую дисперсию остатков, чем 0 или 1, без какого-либо выявления детерминированной компоненты.
Подавляющее число местных корифеев не делят котир на детерминированную и случайную компоненту.
С Юсуфом другой нюанс.
Он тут носится со знаменитой формулой (18). У меня подозрения, что ее можно использовать для сглаживания, причем со следующими свойствами.
Я могу определять изломы на исторических данных. Но по приходу бара я не могу ответить на вопрос. является ли он началом излома или нет. Причина в том, что в точке излома сглаживание не дифференцируемо.
Юсуф применял гамма-функцию может быть она может состыковаться при изломе с предыдущей моделью и прогностические возможности модели сохранятся? Он изложил вид своей гамма функции, но я ее не понимаю и не могу запрограммировать, а на контакт Юсуф не идет. Может сейчас удасться?
по факту будет опредялятся что было вчера...и даже не сейчас...
что же будет завтра не узнать никогда )))...
Уж очень фатально. Черно или белое. Моежт быть можно узнать, но не с некоторой ошибкой?
Подавляющее число местных корифеев не делят котир на детерминированную и случайную компоненту.
А надо? И два вытекающих вопроса -- зачем и почему?
Я марксист, а они считают, что человек продукт среды.
Тут была ветка, в которой топикстартер просил дать индикатор фрактала не запаздывающий на два бара, как у него. Поэтому, какая среда?
Хотя все это пустое.
Для создания той последовательности использовался итерационный алгоритм:
s[0] = {0};
s[i] = {s[i - 1], s[i - 1], 1 - s[i - 1]} // s[1]={0, 0, 1}, s[2]={0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0}, ...
Вам был предоставлен участок из 90 наблюдений последовательности s[5], первые 43 отсчёта которой были удалены.
Как я понимаю из вашего графика, прогноз оказался весьма неточен. Значение 0.5 даст меньшую дисперсию остатков, чем 0 или 1, без какого-либо выявления детерминированной компоненты.
Торопитесь с выводами, вот, что получется, если ввести все Ваши данные:
Я марксист, а они считают, что человек продукт среды.
Тут была ветка, в которой топикстартер просил дать индикатор фрактала не запаздывающий на два бара, как у него. Поэтому, какая среда?
Ну вы ваще . Среда только завтра
Среда обитания, а не день недели. Далеки вы от марксизма, однако.