Pastores ZigZags - página 15
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Columpios... Eh-ma... :)))
De acuerdo. No voy a profundizar en la terminología. No hay tiempo.
Tenemos el exponente más puro de todo.
La suma de estos componentes sería una distribución binomial negativa (distribución Erlang para la NE continua) de nuevo, subrayo, con conocido dispersión. El límite es la distribución normal que se busca.
es difícil adivinar lo que estás investigando ahora, no se ven fórmulas ni... no puedo ver nada, pero me atrevería a adivinar que el patrón encontrado NO es un patrón porque no hay análisis estadístico, tiene que ver con la "Doble Relación":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Las propiedades son bastante interesantes, muy similares al análisis gráfico de lo que se dibuja en los gráficos de precios
No sé...
La función es interesante, pero ¿cómo se aprovecha? Es difícil sugerir algo, teniendo en cuenta que no soy bueno ni en el Kagi ni en el Renko de la palabra "en absoluto".
Pero, lo intentaré.
1. Hay que renunciar al deseo de conseguir una distribución normal y buscar durante siglos para encontrarla. Trabajar con los patrones ya encontrados es ya una cosa muy, muy grande.
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution
3. En pocas palabras, xy-cuadrado con k=1 es la suma de los cuadrados de los NA con distribución normal, xy-cuadrado con k=2 es la suma de los NA con distribución de Laplace
4. Me interesaba el caso con k=2, porque los estudios muestran que el mercado está dominado por la distribución de Laplace (doble geométrica para ser exactos)
5. No está claro aquí - en estos Renko lo que cuenta? ¿La suma de las diferencias (alto-bajo)?
6. Si es así - entonces la diferencia (High-Low) en Renko es SV que pertenece a la distribución de Laplace - debe ser confirmado experimentalmente.
7. A continuación, la suma de las diferencias (High-Low) en la ventana deslizante (para un determinado volumen de muestra) forma un cuadrado xy con k=2 con una función cuantil conocida
https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197
8. Esperamos la salida (High-Low) en la ventana móvil más allá de los límites de un intervalo de confianza para un determinado cuantil y entramos en la operación.
Bueno, esto es sólo un borrador del algoritmo, sólo para desarrollar el tema y nada más :)))
ja, borrador....
¡no es una pregunta mal elaborada!
Incluso quería ver el resultado¿Y qué ZZ y con qué configuración participa en el estudio?
1. Tenemos que renunciar al deseo de conseguir una distribución normal y pasar siglos buscándola. Trabajar con los patrones ya encontrados es algo muy, muy importante.
8. Esperamos la salida (High-Low) en la ventana deslizante más allá de los límites del intervalo de confianza para un determinado cuantil y entramos en la operación.
Apostar a ciegas por la vuelta a la distribución media sin ningún filtro adicional para la tendencia no tiene en cuenta que esta vuelta puede producirse con un gran drawdown, es decir, se disparará el SL, que se comerá todos los beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que las entradas van en contra de la tendencia.
En general, hasta ahora todo está muy mal planificado desde el punto de vista del sentido común, por no hablar de la falta de un enfoque científico.
Apostar a ciegas por una vuelta a la distribución media sin ningún filtro adicional de tendencia no tiene en cuenta que esta vuelta puede producirse con un gran drawdown, es decir, se disparará el SL que se comerá todos los beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que las entradas van en contra de la tendencia.
En eso estoy completamente de acuerdo. Por fin, lo que dices tiene sentido, no es un balbuceo infantil.
Aquí estoy completamente de acuerdo. Por fin tienes algo de sentido común y no balbuceos infantiles.
No somos nosotros los que hablamos con sentido común, sois vosotros los que estáis aleccionando, porque ya se os ha explicado cien veces. ))
No sé...
La función es interesante, pero ¿cómo se aprovecha? Es difícil sugerir algo, teniendo en cuenta que no soy bueno ni en el Kagi ni en el Renko de la palabra "en absoluto".
Pero, lo intentaré.
1. Hay que renunciar al deseo de conseguir una distribución normal y buscar durante siglos para encontrarla. Trabajar con los patrones ya encontrados es ya una cosa muy, muy grande.
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution
3. En pocas palabras, xy-cuadrado con k=1 es la suma de los cuadrados de los NA con distribución normal, xy-cuadrado con k=2 es la suma de los NA con distribución de Laplace
4. Me interesaba el caso con k=2, porque los estudios demuestran que el mercado está dominado por la distribución de Laplace (doble geométrica para ser exactos)
5. No está claro aquí - en estos Renko lo que cuenta? ¿La suma de las diferencias (alto-bajo)?
6. Si es así - entonces la diferencia (High-Low) en Renko es SV que pertenece a la distribución de Laplace - debe ser confirmado experimentalmente.
7. A continuación, la suma de las diferencias (High-Low) en la ventana deslizante (para un determinado volumen de muestra) forma un cuadrado xy con k=2 con una función cuantil conocida
https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197
8. Esperamos la salida (High-Low) en la ventana móvil más allá de los límites de un intervalo de confianza para un determinado cuantil y entramos en la operación.
Bueno, esto es sólo un borrador del algoritmo sólo para desarrollar el tema a lo sumo :)))
He decidido añadir un artículo interesante, que puede sugerir la transformación de la distribución de Laplace en una distribución normal
http://www.mathprofi.ru/normalnoe_raspredelenie_veroyatnostei.html
El analfabetismo también radica en que el conocimiento de las distribuciones no dice nada sobre la dirección del movimiento de los precios, sólo es útil en el comercio de la volatilidad. Pero en un año estarán sobrios en este tema)
Qué tiene que ver la dirección del precio, con la relación de los sigmentos ZZ (los que están en irreversibilidad) a uno (constante, por ejemplo 3p.) el signo es siempre positivo, la distribución de tales relaciones (frecuencia de aparición de 2 sigmentos, 3,4, etc.) es sobre ella.
¿Qué tiene que ver la dirección del precio con la relación entre los sigmentos ZZ (los que están en ruptura) y uno (constante, por ejemplo, 3 pips)? El signo es siempre positivo, la distribución de tales ratios (frecuencia de aparición de 2 sigmentos, 3, 4, etc.), es de lo que estamos hablando.
Una pequeña distracción de la niebla científica, y mirar este problema desde la perspectiva de un comerciante ordinario - sus necesidades y aspiraciones ...
¿Qué necesita un comerciante? ¡Necesita beneficios! Para obtener beneficios, un comerciante necesita información... y sobre todo el PRECIO (precio actual y dirección)... Esta información es suficiente para que el trader resuelva SU PROBLEMA...
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