Preguntas de los principiantes MQL5 MT5 MetaTrader 5 - página 463

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¿Cómo llevar el volumen de posición a 0 (cero)? (FORTS, Otkrytie-Broker, Real)

Tenemos el siguiente código:

#property strict
long     gTicks=0;
int      Step=0;
//=====
void OnTick()
{
   gTicks++;
   PositionSelect(_Symbol);
   //-----
   {if((gTicks>1000)&&(Step==0))
   {
      Print("OPEN>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                        " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                        " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                        " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      MqlTradeRequest request={0};                                   //Обнулим записи запроса
      MqlTradeResult result={0};                                     //Обнулим записи ответа
      request.action=TRADE_ACTION_PENDING;                           //Отложенный ордер
      request.symbol=_Symbol;                                        //Инструмент
      request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);            //Прайс (цена) исполнения ордера
      request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP;                             //Тип ордера
      request.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;                     //Разрешить исполнять частями (ORDER_FILLING_RETURN)
      request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY;                    //В очереди до экспирации
      request.expiration=
         (datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_EXPIRATION_TIME);//Время истечения фьючерсного контракта
      request.volume=1;                                              //Объем
      Print("OPEN OrderSend=",OrderSend(request,result));
      Print("OPEN Retcode=",result.retcode);
      Print("OPEN Order=",result.order);
      Print("OPEN Deal=",result.deal);
      Print("OPEN OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Print("OPEN Volume=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
      Step=1;
      return;
   }}//if((gTicks>1000)&&(Step==0))
   //-----
   {if((gTicks>2000)&&(Step==1))
   {
   Print("CLOSE>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                     " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                     " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                     " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      MqlTradeRequest request={0};                                   //Обнулим записи запроса
      MqlTradeResult result={0};                                     //Обнулим записи ответа
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL;                              //Отложенный ордер
      request.symbol=_Symbol;                                        //Инструмент
      request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);            //Прайс (цена) исполнения ордера
      request.type=ORDER_TYPE_BUY;                                   //тип ордера
      request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;                        //Исполнять только в полном объёме
      request.type_time=ORDER_TIME_DAY;                              //В очереди до снятия
      request.volume=1;                                              //Объем Правильно
      Print("CLOSE OrderSend=",OrderSend(request,result));
      Print("CLOSE Retcode=",result.retcode);
      Print("CLOSE Order=",result.order);
      Print("CLOSE Deal=",result.deal);
      Print("CLOSE OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Print("CLOSE Volume=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
      Step=2;
      return;
   }}//if((gTicks>2000)&&(Step==1))        
   //-----   
   {if((gTicks>3000)&&(Step==2))
   {
      Print("INFO>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                        " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                        " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                        " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Step=3;
      return;
   }}//if((gTicks>3000)&&(Step==2))
   {if((gTicks>4000)&&(Step==3))
   {
      ExpertRemove();
   }}//if((gTicks>4000)&&(Step==3))
}//OnTick()

Es decir, abrimos una posición con una orden, la cerramos con una orden inversa y miramos el volumen de la posición como resultado.

Esperamos 0 (cero) y tenemos 1 (uno). Registros a continuación (empezando por abajo).

2015.10.27 16:28:11.476 2015.10.26 10:05:08   ExpertRemove() function called
2015.10.27 16:28:11.465 2015.10.26 10:03:14   INFO>> *** VOLUME=1.0 *** ID=2 *** TYPE=POSITION_TYPE_SELL *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Volume=1.0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Deal=3
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Order=3
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Retcode=10009
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE OrderSend=true
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   order performed buy 1.00 at 9249 [#3  buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249]
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   deal performed [#3  buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249]
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   deal #3  buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249 done (based on order #3)
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   exchange buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249 (9242 / 9249 / 9242)
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   CLOSE>> *** VOLUME=1.0 *** ID=2 *** TYPE=POSITION_TYPE_SELL *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   order performed sell 1.00 at 9205 [#2  sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205]
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   deal performed [#2  sell 1.00 SBRF-12.15 at 9205]
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   deal #2  sell 1.00 SBRF-12.15 at 9205 done (based on order #2)
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   order [#2  sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205] triggered
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Volume=0.0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN OrdersTotal()=1
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Deal=0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Order=2
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Retcode=10009
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN OrderSend=true
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205 (9205 / 9227 / 9205)
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN>> *** VOLUME=0.0 *** ID=0 *** TYPE=POSITION_TYPE_BUY *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.344 SBRF-12.15,M1: testing of Experts\Projects\CoinAge5\Helper_v01\mq5\Tst\TST006_Open_Close_Positions_001.ex5 from 2015.10.26 00:00 to 2015.10.27 00:00 started

¿Cuál es la razón?

 
Yury Kirillov:

¿Cómo llevar el volumen de posición a 0 (cero)? (FORTS, Otkrytie-Broker, Real)

Tenemos el siguiente código:

Es decir, abrimos una posición con una orden, la cerramos con una orden inversa y miramos el volumen de la posición como resultado.

Esperamos 0 (cero) y tenemos 1 (uno). Registros a continuación (empezando por abajo).

¿Cuál es la razón?

Gracias por su atención. Tengo una explicación en un hilo vecino. :-)
 
Alexey Viktorov:
Exactamente. Cuando escribí esta fórmula, mi SL no estaba definido por un valor predefinido, sino que se calculaba como la diferencia entre el precio de apertura de la orden y algún nivel, por lo que tenía que multiplicar la cantidad de riesgo por _Punto
Entonces debes dividir, no multiplicar.
 

¡Hola a todos! No puedo hacer frente a un problema... Por favor, ayuda!!! Había un Asesor Experto con Martingala (2SS), he rehecho casi todo - ahora también se abre por Tendencia. Hay un bloque que cuenta el beneficio acumulado de las órdenes cerradas por separado y que se pone a "0" - cuando se cerró toda la serie, y en particular la primera orden abierta. Ahora bien, este primer pedido puede cerrarse en cualquier momento... Y el beneficio acumulado queda anulado. TAREA: Mantener esta bandera (aperturas de series) hasta que se cierren TODAS las órdenes después de que esta bandera haya "aparecido". En el código fuente, se veía así:

  if(OrderSelect(TicketB[totb-1],SELECT_BY_TICKET)) TimeB=OrderOpenTime();
  if(OrderSelect(TicketS[tots-1],SELECT_BY_TICKET)) TimeS=OrderOpenTime();
.......//...........//...........//............//............//........
         if(!OrderSelect(k,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) break;
         if((OrderOpenTime()<TimeB || totb==0) && (OrderOpenTime()<TimeS || tots==0)) break;
         if(OrderSymbol()==Symbol())
           {
            if((OrderMagicNumber()==magicbuy || OrderMagicNumber()==magicbuyTrEnd) && OrderType()==OP_BUY  && OrderOpenTime()>TimeB) ProfitBuyN  += OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
            if((OrderMagicNumber()==magicsell || OrderMagicNumber()==magicsellTrEnd) && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenTime()>TimeS) ProfitSellN += OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
           }

Gracias de antemano.

 
Artyom Trishkin:
Entonces, divide, no multipliques.
No has mirado bien mi variante, no he multiplicado el stop, aunque efectivamente es la variante correcta, sino que he multiplicado el dinero, que después de 5-6 años parece poco razonable, pero el resultado es correcto. No he vuelto a esta variante en todos estos años, apenas he encontrado un Asesor Experto donde se haga esto. Cuando lo encontré, ya habías escrito dos posts :)))
 
Alexey Viktorov:
No te has fijado bien en mi variante, no he multiplicado el stop, aunque efectivamente es la variante correcta, y he multiplicado el dinero, que después de 5-6 años parece poco razonable, pero el resultado es correcto. No he vuelto a esta variante en todos estos años, apenas he encontrado un Asesor Experto donde se haga esto. Cuando lo encontré, ya habías escrito dos posts :)))

Y desde un smartphone ;)

Es extraño, por supuesto. Si escribí el valor del stop en pips, es 300 (en su ejemplo). Lo multiplicó por _Punto. Como resultado, en cotizaciones de cinco dígitos el valor del stop en pips es 300*0,00001=0,003

Bien. Si la diferencia entre el precio de cierre necesario y el precio de apertura es igual a 0,003 (en el precio), ¿por qué lo multiplicó y obtuvo 0,00000003 puntos? Si lo hubiera dividido, habría obtenido 300 como debería.

De hecho, he contestado desde mi smartphone, sin darme cuenta de que te estaba contestando a ti y no al preguntante original ;)

 
Artyom Trishkin:

Y desde un smartphone ;)

Es extraño, por supuesto. Si escribí el valor del stop en pips, es 300 (en su ejemplo). Lo multiplicó por _Punto. Como resultado, en cotizaciones de cinco dígitos el valor del stop en pips es 300*0,00001=0,003

Bien. Si la diferencia entre el precio de cierre necesario y el precio de apertura es igual a 0,003 (en el precio), ¿por qué lo multiplicó y obtuvo 0,00000003 puntos? Si lo hubiera dividido, habría obtenido 300 como se supone.

De hecho, estaba contestando desde mi smartphone sin darme cuenta de que te estaba contestando a ti y no al que preguntaba al principio ;)

Y ahora ya he cenado y me da igual lo que le den. :)))

Lo principal es que nos hemos entendido... :)))))))))))))))))))

 
Alexey Viktorov:

Ahora ya he cenado y no me importa lo que le den. :)))

Lo importante es que tú y yo nos entendamos... :)))))))))))))))))))

Me alegro mucho de que os entendáis)) Yo, que soy muy joven, no sé qué dividir y multiplicar. Por favor, ayúdenme con la información, me encantaría tener un enlace a un artículo, una explicación sencilla sobre mis dedos, agradezco cualquier ayuda.
 
Alexey Viktorov:

Ahora ya he cenado y no me importa lo que le den. :)))

Lo principal es que tú y yo nos entendamos... :)))))))))))))))))))

Creo que lo tengo, señores)))

double Test=100/(300*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE));

Así es como funciona, gracias a todos)

 
PabloEs:

Creo que lo tengo, señores))

double Test=100/(300*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE));

Así es como funciona, gracias a todos)

Ves, yo cené y tú lo hiciste en 11 minutos. :)))
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