Algoritmo de autoadaptación (Parte III): Renunciando a la optimización
No podemos obtener un algoritmo verdaderamente estable si para seleccionar los parámetros utilizamos la optimización basada en datos históricos. Un algoritmo estable en sí mismo debe saber qué parámetros se necesitan para trabajar con cualquier instrumento comercial en cualquier momento. El algoritmo no debe suponer ni adivinar: debe saber con certeza.
¿Necesitan los traders los servicios de los desarrolladores?
El trading algorítmico se hace más popular y solicitado lo que lógicamente ha comportado la aparición de la demanda de algoritmos exóticos y tareas originales. Una determinada parte de estas complejas aplicaciones está representada en Code Base o Market, y se puede obtenerlos con un par de clics pero no todo lo que tienen conviene a los traders. En este caso ellos empiezan a buscar a los desarrolladores capaces de escribir la aplicación necesaria, los encuentran en Freelance y encargan el trabajo.
Gráfico informativo "MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?"
Para el cuarto aniversario de «Freelance» hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos!
Otras clases en la biblioteca DoEasy (Parte 68): Clase de objeto de ventana de gráfico y clases de objetos de indicador en la ventana del gráfico
En este artículo, seguiremos desarrollando la clase de objeto de gráfico. Para ello, le añadiremos una lista de objetos de ventana de gráfico, en la que, a su vez, estarán disponibles las listas de indicadores colocados en ellos.
Remuestreo avanzado y selección de modelos CatBoost con el método de fuerza bruta
Este artículo describe uno de los posibles enfoques respecto a la transformación de datos para mejorar las capacidades generalizadoras del modelo, y también analiza la iteración sobre los modelos CatBoost y la elección del mejor de ellos.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 07): Adición de el Volume At Price (I)
Este es uno de los indicadores más poderosos que existen. Para aquellos que operan y tratan de tener un cierto grado de asertividad, no pueden dejar de tener este indicador en su gráfico, aunque es más utilizado por aquellos que operan observando el flujo («tape reading») también puede ser utilizado por aquellos que utilizan sólo la acción del precio.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 5): Cálculos multihilo en OpenCL
Ya hemos analizado algunos tipos de implementación de redes neuronales. Podemos ver con facilidad que se repiten las mismas operaciones para cada neurona de la red. Y aquí sentimos el legítimo deseo de aprovechar las posibilidades que ofrece la computación multihilo de la tecnología moderna para acelerar el proceso de aprendizaje de una red neuronal. En el presente artículo, analizaremos una de las opciones para tal implementación.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 09): Automatización (I)
Aunque la creación de un Expert Advisor automático no es una tarea muy complicada, sin los conocimientos adecuados, se puede acabar cometiendo muchos errores. En este artículo, vamos a ver cómo construir el primer nivel de automatización, que es crear el disparador para activar breakeven y trailing stop.
Multibot en MetaTrader: iniciamos múltiples robots desde un gráfico
En este artículo, veremos una plantilla simple para crear un robot MetaTrader universal que se pueda usar en varios gráficos, pero adjunto a uno solo, sin necesidad de configurar cada ejemplar del robot en cada gráfico individual.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 18): Un nuevo sistema de órdenes (I)
Esta es la primera parte del nuevo sistema de ordenes. Desde que este EA comenzó a tener su desarrollo documentado en artículos, ha sufrido varios cambios y mejoras, si bien ha mantenido el mismo modelo de sistema de órdenes en el gráfico.
Gráfico informativo "Qué supone MetaTrader Market"
Hace unas semanas se publicó el gráfico informativo sobre el servicio "Freelance", a modo de informe. Entonces les prometimos que muy pronto descubriríamos también las cifras sobre el Mercado. Así que ahora le proponemos familiarizarse con los datos que hemos reunido.
¿Puede Heiken Ashi dar buenas señales en combinación con las medias móviles?
Las combinaciones de estrategias pueden mejorar el rendimiento de las transacciones. Podemos combinar indicadores y patrones para obtener confirmaciones adicionales. Las medias móviles nos ayudan a confirmar tendencias y seguirlas. Se trata del indicador técnico más famoso, lo cual se explica por su sencillez y su probada eficacia de análisis.
Trading de cuadrícula automatizado utilizando órdenes límite en la Bolsa de Moscú MOEX
Hoy vamos a desarrollar un asesor comercial en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 de la Bolsa de Moscú MOEX. El asesor comerciará con una estrategia de cuadrícula en el terminal MetaTrader 5 en los mercados de la Bolsa de Moscú MOEX; también incluirá el cierre de posiciones usando stop loss o take profit, y eliminará las órdenes pendientes al suceder ciertas condiciones del mercado.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con MFI
Aquí tenemos un nuevo artículo de nuestra serie destinada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. Esta vez está dedicado al índice de flujo de dinero (IMF). Estudiaremos este indicador con todo detalle y desarrollaremos sistemas comerciales MQL5 simples para su ejecución en MetaTrader 5.
Cómo crear y testear personalmente los instrumentos de la Bolsa de Moscú en MetaTrader 5
En este artículo, se describe cómo se puede crear su propio símbolo de un instrumento de la bolsa de valores usando el lenguaje MQL5. En particular, se puede utilizar las cotizaciones bursátiles del sitio web popular «Finam.ru». Otra opción considerada es la posibilidad de trabajar con un formato aleatorio de los archivos de texto usados para crear un símbolo personalizado. Por esa razón, podemos trabajar con cualquier instrumento financiero y fuente de datos. Después de crear un símbolo personalizado, podemos usar todas las posibilidades del Simulador de Estrategias de MetaTrader 5 para testear los algoritmos comerciales para los instrumentos bursátiles.
Crear paneles gráficos en MQL5 es ahora más fácil
En este artículo, ofreceremos una guía sencilla y comprensible para cualquier usuario que quiera crear una de las herramientas más valiosas y útiles en el trading: un panel gráfico que facilite las tareas comerciales. Los paneles gráficos nos permiten ahorrar tiempo y centrarnos más en las operaciones en sí.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con el indicador de Acumulación/Distribución
En este nuevo artículo de la serie sobre la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares, analizaremos el indicador de Acumulación/Distribución (A/D). También desarrollaremos un sistema comercial para la plataforma MetaTrader 5 utilizando algunas estrategias simples.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte V): Una mirada desde el otro lado
En este artículo mostraré al lector un enfoque del trading algorítmico completamente distinto al que he tenido que llegar después de bastante tiempo. Obviamente, todo esto está relacionado con mi programa de fuerza bruta, que ha sufrido una serie de cambios que le permiten resolver varios problemas al mismo tiempo. No obstante, el artículo ha resultado lo más general y sencillo posible, por lo que también resultará apto para quienes no conocen el tema o simplemente están de paso.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 10): Acceso a los indicadores personalizados
¿Cómo acceder a los indicadores personalizados directamente en el EA? A un EA comercial solo se le sacará partido realmente si se puede usar indicadores personalizados en él, de lo contrario, será solo un conjunto de códigos e instrucciones.
Algoritmo de recompra: un modelo matemático para aumentar la eficiencia
En este artículo, usaremos el algoritmo de recompra como guía en un mundo con una mayor comprensión de la efectividad de los sistemas comerciales y comenzaremos a trabajar en los principios generales para mejorar la eficiencia comercial usando las matemáticas y la lógica; también aplicaremos los métodos menos comunes para aumentar la eficiencia en el contexto del uso de cualquier sistema comercial.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 02): Regresión logística
La clasificación de los datos es un punto crucial para los tráders algorítmicos y los programadores. En este artículo, nos centraremos en uno de los algoritmos logísticos de clasificación que podría ayudarnos a identificar los síes o los noes, las subidas y bajadas, las compras y las ventas.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Force Index
Aquí tenemos un nuevo artículo de nuestra serie destinada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. En esta ocasión, analizaremos el indicador Force Index y aprenderemos a crear sistemas comerciales basados en él.
Aprendizaje automático y data science (Parte 05): Árboles de decisión usando como ejemplo las condiciones meteorológicas para jugar al tenis
Los árboles de decisión clasifican los datos imitando la forma de pensar de los seres humanos. En este artículo, veremos cómo construir árboles de decisión y usar estos para clasificar y predecir datos. El objetivo principal del algoritmo del árbol de decisión es dividir la muestra en datos con "impurezas" y en datos "limpios" o próximos a los nodos.
Probando y optimizando estrategias de opciones binarias en MetaTrader 5
Probando y optimizando estrategias de opciones binarias en MetaTrader 5
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 04): Gatillos manuales (I)
Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Envelopes
En este artículo, compartiré con ustedes uno de los métodos para comeciar con bandas. Esta vez analizaremos el indicador Envelopes y veremos lo fácil que resulta crear algunas estrategias basadas en él.
Experimentos con redes neuronales (Parte 2): Optimización inteligente de una red neuronal
Las redes neuronales lo son todo. Vamos a comprobar en la práctica si esto es así. MetaTrader 5 como herramienta autosuficiente para el uso de redes neuronales en el trading. Una explicación sencilla.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con DeMarker
Le presentamos un nuevo artículo de la presente serie sobre la creación de sistemas comerciales basados en los indicadores técnicos más populares. En este artículo, veremos cómo crear un sistema comercial basado en el indicador de DeMark (DeMarker).
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Bulls Power
Bienvenidos a un nuevo artículo de la serie dedicada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. En esta ocasión, hablaremos sobre el índice de fuerza alcista Bulls Power y crearemos un sistema comercial basado en sus indicadores.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 31): Algoritmos evolutivos
En el artículo anterior, comenzamos a analizar los métodos de optimización sin gradiente, y también nos familiarizamos con el algoritmo genético. Hoy continuaremos con el tema iniciado, y estudiaremos otra clase de algoritmos evolutivos.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 06): Tipos de cuentas (I)
Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura. Hasta ahora nuestro EA puede funcionar en cualquier tipo de situación, pero aún no está listo para ser automatizado, por lo que tenemos que hacer algunas cosas.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 15): Automatización (VII)
Para coronar esta secuencia sobre automatización vamos a complementar lo visto en el artículo anterior. Este muestra definitivamente cómo todo encajará, haciendo que el Asesor Experto funcione como un reloj.
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en Parabolic SAR
Esta es la continuación de una serie de artículos en los que aprendemos cómo crear sistemas comerciales usando los indicadores más populares. En el presente artículo, analizaremos el indicador Parabolic SAR. También desarrollaremos un sistema comercial para la plataforma MetaTrader 5 usando algunas estrategias simples.
Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en CCI
En este nuevo artículo de nuestra serie sobre el diseño de sistemas comerciales, hablaremos del Índice del Canal de Mercaderías (CCI), estudiaremos sus entresijos y crearemos juntos un sistema comercial basado en este indicador.
Aprendizaje automático y data science (Parte 03): Regresión matricial
En esta ocasión, vamos a crear modelos usando matrices: estas ofrecen una gran flexibilidad y permiten crear modelos potentes que pueden manejar no solo cinco variables independientes, sino muchas otras, tantas como los límites computacionales de nuestro ordenador nos permitan. El presente artículo será muy interesante, eso seguro.
Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 73): Objeto de formulario del elemento gráfico
En el presente artículo, iniciaremos un nuevo apartado del trabajo con gráficos. En esta ocasión, vamos a crear el objeto de estado del ratón, el objeto básico de todos los elementos gráficos y la clase de objeto de formulario de los elementos gráficos de la biblioteca.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Nuevos horizontes
Este artículo prosigue con el tema de la fuerza bruta, ofreciendo al algoritmo de nuestro programa nuevas posibilidades para el análisis de mercado, y acelerando la velocidad de análisis y la calidad de los resultados finales, lo cual brinda un punto de vista de máxima calidad sobre los patrones globales en el marco de este enfoque.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con OBV
En este nuevo artículo de nuestra serie para principiantes en programación MQL5, aprenderemos a construir sistemas de trading usando los indicadores más populares. En esta ocasión, analizaremos el indicador On Balance Volume (OBV), aprenderemos a utilizarlo y también a crear un sistema comercial basado en él.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading basado en el Índice de Facilitación del Mercado MFI de Bill Williams
Bienvenidos a nuevo artículo de nuestra serie dedicada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. Hoy analizaremos el Índice de Facilitación del Mercado (MFI), desarrollado por Bill Williams.
Experimentos con redes neuronales (Parte 1): Recordando la geometría
Las redes neuronales lo son todo. En este artículo, usaremos la experimentación y enfoques no estándar para desarrollar un sistema comercial rentable y comprobaremos si las redes neuronales pueden ser de alguna ayuda para los comerciantes.