Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti.

[Roman Poshtar]

Buongiorno cari membri del forum. Dopo aver letto un po' il forum, mi sono imbattuto in diverse discussioni sull'arbitraggio e sul pair trading. A giudicare dalle discussioni, alcuni sono interessati e altri ci stanno provando. Tempo fa mi dilettavo in questo argomento, ma le mie conoscenze non erano sufficienti. Ora sono un completo disastro in mql5))). Vorrei sollevare nuovamente la questione e decidere finalmente se ne vale la pena o meno. Forse mi è sfuggito qualcosa.

Propongo di postare qui quello che qualcuno ha su questo argomento. Vale a dire:

• Metodi per determinare lo scorrimento delle coppie di valute;
• Cosa fare se lo scorrimento non è collassato, ritiro nel BU;
• Sintetici, coppie o cross. Excel, voodoo, conoscenze segrete e simili;
• I vostri suggerimenti.

Da parte mia cercherò di implementare algoritmi, solo per MT5. Troverete la mia competenza leggendo i miei articoli. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Chi ha la possibilità di fare una donazione per lo sviluppo scriva in un messaggio privato.

Tutti quelli che vogliono ridere e così via. Passate da qui.

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1. PT_v1 EA
Prima versione (di prova) dell'EA (file ex5):
" Risultati con parametri di default. Non ci sono restrizioni nell'EA, ma non mettetele sul reale. Progettato solo per il test nel tester. Funziona a prezzi aperti, testate nella modalità corrispondente" - post #33 con spiegazione delle impostazioni.

2. indicatore tandeminstrument
Correzione (errori) di questo indicatore da CodeBase, e la versione corretta - in allegato il post #34.

3. PT_v2 EA
Seconda versione dell'EA basato sull'indicatore tandeminstrument, corretto dal punto 2 (post #34 ).

4. PT_v2_1 EA
Variazione della seconda versione dell'EA (basata sull'indicatore tandeminstrument) - post #61.

5. PT_v3 EA
La terza versione dell'Expert Advisor. Funziona con l'indicatore ind_2_linep1 (e con il file moneymanagment.mqh, che dovrebbe trovarsi nella cartella include).
L'EA stesso, l'indicatore, le impostazioni, i risultati dei test e così via - si veda il post #135
5.1. PT_v3.1 EA - post #135. PT_v3.1 EA - il primo miglioramento della terza versione dell'EA; aggiunta la chiusura per profitto totale nella valuta di deposito;
EA - post #152, indicatori - post #135

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6. Indicatori e Expert Advisor/Robot che potrebbero essere richiesti in una prossima versione dell'EA -

6.1. Indicatore ind_2_linep1 e indicatore S pread_i_Env - post #93
6.2. Indicatore SpreadRegression_Ind e indic ato re Spread_i_Env - post #93 6.2. Indicatore SpreadRegression_Ind e indicatore TwoSymbolsSpread_Ind - post #248
6.3. Indicatore Spread_i_Env come il più promettente (come risultato dell'analisi degli indicatori)
per una nuova (o una nuova versione) dell'Expert A dvis or - post #253
6. Indicator e OverlayChart - post #253 6.3. Indic ator eSpread_i_Env - post #253 4. Indicatore OverlayChart - post #286
6.5. Indicatore multisimbolatr - post #297 (con screenshot)
6.6. Indicatore CCFp e IndexCorr - post #253 CCFp e IndexCorr - post #878
6.7. Indicatore Basket (con screenshot) - post #297 (con screenshot) Indicatore Basket (con screenshot) - post #1164
6.8. Indicatore CCFp_v1.0.3cvert - post #981
6.9. Utilità sotto MT4, che mostra la larghezza del canale in prese nza dell'indicatore CCFp_v1.0.3cvert - post #1380
6.10. Indicatore CSS.v3.8 - post #297 (con screenshot) 6.10. Indicatore CSS.v3.8 - post #887 6.10.1. Indicatore CSS.v3.8 - post #1462
6.11. Indicatore Mantis - post #1493 (con screenshot e breve spiegazione), versione corretta dell'indicatore - post #1503
6.12. Expert Advisor spread_olyakish.mq5 con indicatori - post #2203

[Roman Poshtar]

Da lunedì, credo che inizieremo con il più semplice. Lo scorrimento sull'indicatore. Suggerite varianti di definizione di scorrimento, distanze, numero di candele, lunghezza, ecc.

[Vladislav Vidiukov]

Roman Poshtar #:

Da lunedì, credo che inizieremo con il più semplice. Lo scorrimento sull'indicatore. Suggerite varianti di definizione di scorrimento, distanze, numero di candele, lunghezza, ecc.

Questo indicatore mostra una divergenza, ma non significa che in seguito ci sarà una convergenza.

[Roman Poshtar]

Vladislav Vidiukov #:
Questo indicatore mostra una divergenza, ma ciò non significa che in seguito si verificherà una convergenza.

Sì, è così. E sta mentendo spudoratamente. Ma abbiamo l'ottimizzazione come mezzo per determinare i massimi di divergenza. Si può provare a usare + riempimenti + media.

[Sergey Gridnev]

Roman Poshtar #:

Da lunedì, credo che inizieremo con il più semplice. Lo scorrimento sull'indicatore. Suggerite varianti di definizione di scorrimento, distanze, numero di candele, lunghezza, ecc.

La divergenza e la convergenza di ciò che vediamo nell'immagine significano fluttuazioni di EURGBP intorno a un valore stazionario.

[Roman Shiredchenko]

Roman Poshtar #:

Proprio così. E sta mentendo spudoratamente. Ma abbiamo l'ottimizzazione come mezzo per determinare i massimi di divergenza. Si potrebbe provare a usare + frazioni + media.

Assolutamente giusto. Disimballerò leggermente il materiale dai miei archivi e lo posterò qui in un formato digeribile..... lì si possono scegliere le varianti sotto il codice..... Sono in argomento. Volevo iniziare a fare expom su mt5. Ma tutto quello che c'è nella lista.... mentre io stesso sto lavorando sull'altro secondo il codice.... A proposito, è possibile realizzare un approccio simile per il pair trading. A - la - reti sui limiti - uno da longing sulla prima gamba dello spread - limiti di acquistare e sul mercato è andato a comprare sullo scorrimento e un'altra rete di vendere sui limiti - sull'altra gamba e anche andato a vendere sul mercato...... è se da criteri di negoziazione - spread acquistare.

[Roman Poshtar]

Grazie a tutti per aver aderito. Lavoreremo)

[Roman Shiredchenko]

Roman Poshtar #:
...Suggerisce opzioni per definire lo scorrimento, la spaziatura, il numero di candele, la lunghezza, ecc.

Immediatamente - non pretendendo di definire i criteri di trading, sollevando i "non allevatori" dai "non allevatori", così come i troll - come se fossero passati 10 anni, e ancora ci.... :-)

No, non c'è. Già lontano... in tutti i sensi, faccio anche trading su TS simili e su borse, tra gli altri....

In generale - proposte dal quadro generale si può fare un robot, e c'è già un tipo di esso per torcere, per esempio, le stesse condizioni di media spread gambe, volumi per la media, aumentando o lo stesso lasciare, passi di media - il loro numero + stop loss, come se "0" - poi senza di loro a tutti.

Uscite per TR (in pips), in percentuale del deposito, per segnali TS (vedi immagine).

Spread - un tipo di distanza tra le linee di spread al di sopra della media (può essere selezionato anche tramite ottimizzazione, ad esempio).

Dati di questo ramo:

https://www.mql5.com/ru/forum/7401

anche pagina due

https://www.mql5.com/ru/forum/7401/page2

anche qui

Anche qui sono descritti gli ingressi e le uscite:

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page210

Intendo dire che si può iniziare a scrivere un certo modello generale, per poi aggiungervi delle caratteristiche e portarlo alla fine....

Ecco un'indicazione per iniziare.... con l'aggiornamento 2016

Ind_2 Line+1 - indicatore per MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ru/code/1244

qui su MT4 si può prendere come base - indicatore di spread postato sopra - robot per MT5 modifica in questo:

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page189#comment_3220248

btw - qui c'è già qualcosa..... :-)

https://www.mql5.com/ru/code/955

Tandem - Consulente esperto per MetaTrader 5

P.S. Sembra che tutto sia stato rubato prima di noi :-) per le modifiche dell'indicatore e del robot per MT 5 (per le modifiche):

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page236#comment_3220714

[Roman Poshtar]

Roman Shiredchenko #:

Subito - senza pretendere di definire criteri commerciali, sollevando i "non allevatori" dai "non allevatori", oltre che dai troll - sono passati tipo 10 anni, e ancora c'è.... :-)

No, non c'è. Già lontano... in tutti i sensi, anch'io faccio trading su TS simili e su borse comprese....

In generale - proposte dal quadro generale si può fare un robot, e c'è già un tipo di esso per torcere, per esempio, le stesse condizioni di media spread gambe, volumi per la media, aumentando o lo stesso lasciare, passi di media - il loro numero + stop loss, come se "0" - poi senza di loro a tutti.

Uscite per TR (in pips), in percentuale del deposito, per segnali TS (vedi immagine).

Spreading - come la distanza tra le linee di spread al di sopra della media (può essere selezionato anche tramite ottimizzazione, ad esempio).

Dati tratti da questo thread:

https://www.mql5.com/ru/forum/7401

anche pagina due

https://www.mql5.com/ru/forum/7401/page2

anche qui

Anche qui sono descritti gli ingressi e le uscite:

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page210

Intendo dire che si può iniziare a scrivere un certo modello generale, per poi aggiungervi delle caratteristiche e portarlo alla fine....

Ecco un'indicazione per iniziare.... con l'aggiornamento 2016

Ind_2 Line+1 - indicatore per MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ru/code/1244

qui su MT 4 si può prendere come base - indicatore di spread postato sopra - robot per MT5 modifiche in questo:

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page189#comment_3220248

btw - qui c'è già qualcosa..... :-)

https://www.mql5.com/ru/code/955

Tandem - Consulente esperto per MetaTrader 5

P.S. Sembra che tutto sia stato rubato prima di noi :-) per le modifiche dell'indicatore e del robot per MT 5 (per le modifiche):

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page236#comment_3220714

Grazie, risolverò il problema. Oggi sto facendo un indicatore di tipo multi-tool e overlay. Prossimo Ind_2 Linea+1

[Roman Poshtar]

Ho gettato il Multisimbolo nel gufo. Non corrisponde. Chi dispone di OverLay Chart per MT5? Ve ne sarei grato.

Come qui https://www.mql5.com/ru/code/7933

[Roman Kutemov]

Mi sembra che prima di tutto sia necessario un indicatore che osservi la storia degli spread e i loro valori massimi.

L'indicatore dovrebbe essere in grado di osservare strumenti già pronti dal terminale o sintetici.