Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 231

 
Sergey Gridnev #:
Signori, credetemi sulla parola 😁

ci sono due triangoli con scambio positivo.

Forse ce ne sono altri, ma c'è un errore nel programma, lo correggerò, non importa.

Eccone uno, guardatelo.

Ieri abbiamo realizzato un robot-generatore di triangoli per verificare la possibilità di esistenza di un loc con scambio positivo.

sì, è possibile!

 
Renat Akhtyamov #:

due triangoli con scambio positivo

forse ce ne sono di più, ma c'è un errore nel programma, lo correggerò, non ha importanza

Eccone uno, guardatelo.

Ieri è stato creato un robot generatore di triangoli per testare la possibilità di esistenza di un blocco con uno scambio positivo.

sì, è possibile!

Qual è il rapporto?

 
Renat Akhtyamov #:

La strategia di Alessandro non è quella di cui ha scritto.

Il trucco consiste nel fatto che quando la folla si dedica al trading di coppie, l'unico cross fa trading in modo prevedibile.



Capito. Continuerò con la grana per ora.....
 
Roman Shiredchenko #:
;-) Lo considero storicamente un robot - posterò qui il calcolo della schermata. Poi lo valuto e imposto livelli limite come.....
Come risultato ho 10 livelli e il numero di spread in essi. Eseguo il robot ad esempio da 2023 nel tester su m15 e alla fine del test risulta come - spread 0-200 pips 100 pcs. 200-300 pips 89 pz..... 500-600 pips 3 pz.

E così stimo i livelli di download e input sul valore dello spread attuale.
.

per la valutazione ho qualcosa di simile nel codice e alla fine dell'anno, per esempio, guardo il numero di spread (non lo inserisco nel codice) - l'algoritmo è chiaro, chi ne ha bisogno se


 
Roman Shiredchenko #:

Per la valutazione, per ora qualcosa di simile nel codice e alla fine dell'anno, ad esempio, guardo il numero di lacune (non lo metterò nel codice) - l'algoritmo è chiaro, chi ne ha bisogno se


stile scrittore per 1C ;)

il tuo chip è fatto approssimativamente così

int step=500,sum[100];

ArrayInitialize(sum,0);

for(k=0; k<100; k++)

{

   if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;

}

 
Renat Akhtyamov #:

stile dello scrittore per 1C ;)

il tuo trucco è fatto così

int step=500,sum[100];

ArrayInitialize(sum,0);

for(k=0; k<100; k++)

{

   if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;

}


;-) aha. Io stesso volevo e so come realizzare attraverso gli array - ma poi per la valutazione - così ha deciso ok sarà....
 
Roman Shiredchenko #:

;-) aha. Io stesso volevo e so come implementare attraverso gli array - ma poi per la valutazione - così ha deciso ok sarà ....

ok

in generale, se riassumiamo l'intera idea di Alexander sui babloko, otterremo quanto segue

prendiamo un indicatore multitool

il suo fascino è che è ancora dinamico e si ridisegna.

la sua rielaborazione è favorevole perché c'è un arresto algoritmico, anche se c'è una perdita in caso di crollo dello scorrimento.

Una perdita è possibile, perché le coppie possono divergere all'infinito.

ma divergono globalmente (per lungo tempo), possono ripetutamente convergere e divergere localmente (rapidamente), il che porta profitto.

La riprogettazione dell'indicatore è stata discussa in bablokos.

c'era un dialogo tra me e Alessandro su questo argomento, credo che non sia stato cancellato.

C'è naturalmente l'improvvisazione di Alexander sul tema del miglioramento della strategia, ma a mio avviso è meglio iniziare con la più semplice (due gambe) e naturalmente in demo.

Lo scorrimento medio si calcola sommando lo scorrimento di ogni barra in una finestra temporale lunga, diviso per il numero di barre nella stessa finestra.

 

Ciao a tutti. L'idea di prendere la media è stata realizzata. Indicatore con ridisegno. Finora tali realizzazioni su EURUSD+GBPUSD. Il lotto è fisso. Controllo su altre coppie.

Test