트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 438

[Forester]

박사 상인 :

그것은 모두 하나의 공식입니다. 나는 그것을 더 명확하게하기 위해 세 단계로 칠했습니다. 따라서 제곱이 있기 때문에 기호는 문제가되지 않습니다.

제곱은 이웃 막대의 델타를 뺀 후에 나옵니다.

((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (델타 5 + ( - 델타 4))^2

저것들. 델타 0, +10, +15, +12, +5 시퀀스의 오류를 여전히 과소평가할 것입니다.

[Женя]

도서관 :
당신은 멋진 프로세서를 가지고 있습니다! ))
그리고 광산은 구식 방식으로 곱하는 것보다 더 빠르게 더하고 빼며 모듈은 64번째 비트를 0으로 설정하여 간단히 찾습니다.

테스트를 하기에 너무 게으르지 마십시오. 제 곱셈과 차이는 5%(*>-) 차이가 나지만 모듈의 무게는 곱셈의 절반과 같으므로 결과적으로 귀하의 버전은 제 것보다 50% 느립니다.

차이점이 모듈이 없는 경우 조금 더 빠르지만(~ 3%) 모듈이 1.5배 느려집니다.

[Грааль]

안타깝게도 지난 10년간 커뮤니티의 수준은故 유라 레셰토프의 AI와 크게 다르지 않다.

[Forester]

확인했습니다. 전문가 코드:

int OnInit()
  {
   double res=0;
   double p[];
   int bl=CopyClose    (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
   uint t1=GetTickCount();
   for(int i=0;i<2000;i++){
   for(int j=0;j<2000;j++){
   for(int k=0;k<2000;k++){
         res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
         if (res>1000000000){res=0;}
   }}}
   uint t2=GetTickCount();   Print("1 Calc time=",t2-t1);
     
   t1=GetTickCount();
   for(int i=0;i<2000;i++){  
   for(int j=0;j<2000;j++){
   for(int k=0;k<2000;k++){
         res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
         if (res>1000000000){res=0;}
   }}}
   t2=GetTickCount();   Print("2 Calc time=",t2-t1);

   return(1);
  }
void OnTick()  {   return;  }

다중 실행 결과

2017.07.01 20:50:57.268 테스트 (EURUSD,M1) 1 계산 시간=5897
2017.07.01 20:51:02.227 테스트 (EURUSD,M1) 2 계산 시간=4961
2017.07.01 20:51:14.359 테스트 (EURUSD,M1) 1 계산 시간=5913
2017.07.01 20:51:19.290 테스트 (EURUSD,M1) 2 계산 시간=4929
2017.07.01 20:51:58.296 테스트 (EURUSD,M1) 1 계산 시간=5960
2017.07.01 20:52:03.357 테스트 (EURUSD,M1) 2 계산 시간=5070
2017.07.01 20:52:21.364 테스트 (EURUSD,M1) 1 계산 시간=5928
2017.07.01 20:52:26.303 테스트 (EURUSD,M1) 2 계산 시간=4930

귀하의 버전은 20% 더 느립니다. 솔직히 곱셈이 이렇게 빨리 계산될 줄은 몰랐습니다.

추신.
실제로 그렇게 느린지 확인하기 위해 MathAbs를 제거 했습니다.

2017.07.01 21:06:03.844 테스트 (EURUSD,M1) 1 계산 시간=5943
2017.07.01 21:06:08.793 테스트 (EURUSD,M1) 2 계산 시간=4945
속도가 증가하지 않았으므로 MathAbs는 여전히 매우 빠른 것으로 간주되며 64번째 비트를 0으로 설정하여 이를 수행하는 것이 가장 논리적이며 비트 연산은 매우 빠릅니다....

[Maxim Dmitrievsky]

성배 :

안타깝게도 지난 10년간 커뮤니티의 수준은故 유라 레셰토프의 AI와 크게 다르지 않다.

그래서 그것은 .. 매우 슬픈 것으로 밝혀졌습니다.

[Yuriy Asaulenko]

막심 드미트리예프스키 :
그래서 그것은 .. 매우 슬픈 것으로 밝혀졌습니다.

이건 괜찮아. 포럼에 있는 사람들은 끊임없이 변화하고 있으며 자신의 것을 찾고 포럼보다 성장하거나 이벤트가 희망이 없기 때문에 거래를 중단합니다.

저는 지금 다계층(2개 이상) NS에서 TS를 구축하는 문제에 대한 해결책을 찾은 것 같습니다. TS 자체를 시작하지도 않았지만 제 자신을 제한합니다.

시계열 과 통계로 실험하지만 일반적으로 포럼에서 읽거나 쓸 특별한 것은 없습니다. 거의 일주일 동안 방문하지 않았습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

유리 아사울렌코 :

이건 괜찮아. 포럼에 있는 사람들은 끊임없이 변화하고 있으며 자신의 것을 찾고 포럼보다 성장하거나 이벤트가 절망적이기 때문에 거래를 중단합니다.

저는 지금 다계층(2개 이상) NS에서 TS를 구축하는 문제에 대한 해결책을 찾은 것 같습니다. TS 자체를 시작하지도 않았지만 제 자신을 제한합니다.

시계열과 통계로 실험하지만 일반적으로 포럼에서 읽거나 쓸 특별한 것은 없습니다. 거의 일주일 동안 방문하지 않았습니다.

나도 이미 1 년 동안 페니에 질렸어)이 주제 만 흥미롭고 기사가 더 많으며 나머지는 이미 유치원처럼 보입니다)

[Aleksey Vyazmikin]

마이클 마르쿠카이테스 :

길게 설명하자면 일반적으로 ZZ는 적합하지 않습니다. 이것이 바로 내가 당신에게 말하는 것입니다.

ZZ 소개 - 이해가 되지 않습니다. ZZ(구조 및 해당 벡터가 분석됨)를 사용할 때 조언자가 성능을 개선하지만 훈련에 적합하지 않은 것이 이상합니다.

마이클 마르쿠카이테스 :

우리는 무엇을 하고 싶은지 결정해야 합니다. 예측하거나 분류합니다. 접근 방식은 완전히 다르지만 같은 목표를 추구합니다....

이제는 분류하는 것이 흥미 롭습니다. 나 자신을 식별할 수 없는 특정 조건에서 필터를 적용합니다. 때때로 필터링이 발생하며 NN이 이 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다.

[Yuriy Asaulenko]

-알렉스 -:

ZZ 소개 - 이해가 되지 않습니다. ZZ(구조 및 해당 벡터가 분석됨)를 사용할 때 조언자가 성능을 개선하지만 훈련에 적합하지 않은 것이 이상합니다.

그들은 요리하는 법을 모릅니다.))

-알렉 -:

이제는 분류하는 것이 흥미 롭습니다. 나 자신을 식별할 수 없는 특정 조건에서 필터를 적용합니다. 때때로 필터링이 발생하며 NN이 이 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다.

국회는 할 수 있지만 여기에는 준비의 동일한 문제가 있으며 아마도 TS를 사용하는 이데올로기의 문제일 것입니다. 예를 들어, 특정 응용 프로그램에서 질문은 완전히 다른 방식으로 제기됩니다.

이런식으로 준비해야 할 것 같습니다.) 즉, NS는 TS에 추가되어 자체 문제를 해결해야 합니다.

[Server Muradasilov]

성배 :

안타깝게도 지난 10년간 커뮤니티의 수준은故 유라 레셰토프의 AI와 크게 다르지 않다.

나도 이해 못했는데 유라는 이제 없어?