Artículos de programación MQL4 y MQL5

La investigación de la aparición de gaps se relaciona con la situación en la que se da una diferencia sustancial entre el precio de cierre del marco temporal anterior y el precio de apertura del siguiente, así como en la dirección en la que irá la barra diaria. Uso de la función DLL GetOpenFileName de sistema.

En este artículo se describe el mecanismo de auto-optimización de un experto que funcione en MetaTrader 5.

La principal ventaja de los robots comerciales es su funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día en un servidor VPS remoto. Pero a veces es necesario intervenir en su funcionamiento manualmente, y ahora no disponemos de acceso directo al servidor. ¿Podemos gestionar de forma remota el funcionamiento del asesor? En este artículo se presenta una de las variantes de control de robots a través de comandos externos.

Desde hace mucho en el foro se discute la cuestión del uso de órdenes limitadas en vez de colocar el Take Profit estándar para la posición. ¿En qué consiste la ventaja de este enfoque y cómo se puede implementarlo en la negociación? En este artículo me gustaría proponerles mi propia visión de las respuestas a estas preguntas.

En el presente artículo intentaremos aclarar lo siguiente: ¿qué es una reversión, si merece la pena usarla y si podemos mejorar nuestra estrategia comercial a través de ella? Vamos a crear un Asesor Experto, y veremos en los datos históricos qué indicadores convienen mejor para la reversión, además, si podemos usarla sin indicadores como un sistema comercial independiente. Veremos si es posible convertir un sistema comercial no rentable en un sistema rentable a través de la reversión.

La plataforma MetaTrader 5 no es solo una plataforma multimercado, sino que también permite usar diferentes sistemas de registro de posiciones. Estas posibilidades amplian considerablemente el instrumental para la implementación y formalización de las ideas comerciales. En el artículo, vamos a hablar sobre cómo procesar y considerar las propiedades de las posiciones al llevar su registro de forma independiente ("cobertura"). Así, en el artículo proponemos una clase derivada, mostrando a continuación ejemplos de procesamiento y obtención de las propiedades de la posición de cobertura.

En este artículo vamos a describir la definición programática de uno de los modelos de continuación del movimiento. La base del trabajo viene constituida por dos ondas: la principal y la de corrección. Como extremos se usarán fractales, además de los llamados fractales potenciales, los extremos que no se han formado aún como fractales.

No es ningún secreto que el éxito del funcionamiento de cualquier robot comercial depende de la correcta elección de sus parámetros (su optimización). Pero los parámetros óptimos para un intervalo temporal no siempre resultan los mejores en otro intervalo de la historia. Con frecuencia, asesores que son rentables en la simulación, dan pérdidas en tiempo real. Aquí nos surje la pregunta concerniente a la necesidad de optimizar continuamente. Allá donde aparece mucho trabajo rutinario, el hombre busca la forma de automatizarlo. En este artículo proponemos nuestro enfoque particular para solucionar esta tarea.

Sistema comercial Rayos Elder basado en los indicadores Bulls Power, Bears Power y Moving Average (EMA — promediación exponencial). Este sistema fue descrito por Alexander Elder en su libro "Vivir del Trading" (Trading for a living).

Existen diferenets estrategias comerciales. Unas buscan la dirección del movimiento y comercian según la tendencia. Otras definen los intervalos de las oscilaciones de precio y comercian dentro de estos corredores. Así que nos surge la pregunta, ¿podemos combinar los dos enfoques para aumentar la rentabilidad de nuestro comercio?

En el artículo se presenta una panorámica de las posibilidades del terminal a la hora de crear y trabajar con símbolos personalizados, ofreciendo diversas opciones de modelado de la historia comercial con la ayuda de símbolos personalizados, de tendencia y diferentes patrones gráficos.

En el proceso del análisis técnico, a menudo a los traders se les plantea la tarea de comparar varias series temporales. La realización de este análisis requiere las herramientas correspondientes. En este artículo, yo propongo desarrollar una herramienta para el análisis gráfico y la búsqueda de las correlaciones entre dos y más series temporales.

En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.

El artículo describe cómo añadir a los expertos en MQL5 la posibilidad de trabajar con el servidor de bases de datos Microsoft SQL Server. Usaremos la importación de funciones de DLL. Para crear la DLL, se utilizará la plataforma Microsoft .NET y el lenguaje C#. Los métodos utilizados en el artículo, aunque con algunos cambios poco significativos, funcionan también para los expertos escritos en MQL4.

Al desarrollar algoritmos comerciales topamos con frecuencia con un problema: ¿cómo determinar dónde comienza y dónde termina la tendencia/flat? En este artículo, vamos a intentar crear un indicador universal en el que conjugaremos señales para distintos tipos de estrategia. También intentaremos simplificar la obtención de señales para las transacciones comerciales en el experto. Asimismo, mostraremos un ejemplo de combinación de varios indicadores diferentes en uno.

En el artículo se analizan tres métodos con cuya ayuda podemos aumentar la calidad de clasificación de los conjuntos bagging y valorar su efectividad. Se ha evaluado cómo influye la optimización de los hiperparámetros de las redes neuronales ELM y los parámetros de post-procesado en la calidad de clasificación del conjunto.

Hasta el mes de octubre de 2018, los participantes del servicio Freelance oficial para las plataformas MetaTrader han ejecutado más de 50 000 encargos. Se trata de la bolsa más grande del mundo de trabajo a distancia para programadores de MQL: más de mil desarrolladores, decenas de nuevos encargos diarios por parte de tráders y localización en 7 idiomas.

En el artículo se describen varios métodos personalizados de valoración de la historia comercial. Para ello, se describen dos clases para su descarga y análisis. La primera reúne la historia comercial en un breve recuadro. El segundo se ha pensado para los cálculos estadísticos: calcula una serie de índices y construye los gráficos con cuya ayuda se valora el rendimiento de las transacciones de forma más cómoda.

La adición del widget proporciona a los sitios web un horario de publicación detallado de 500 índices e indicadores de las mayores economías mundiales. De esta forma, los tráders, aparte del contenido principal del sitio web, reciben de manera operativa información actual sobre todos los eventos importantes, complementada con explicaciones y gráficos.

En el artículo se analizan las ventajas y desventajas del comercio con flat (mercado plano). Asimismo, se han creado y probado 10 estrategias basadas en el monitoreo del movimiento del precio dentro del canal. Cada estrategia está provista de un mecanismo de filtrado, para descartar las señales falsas de entrada en el mercado.

Tiene ante usted la segunda parte del artículo sobre la creación de un experto de señal multisímbolo para el comercio manual. Ya hemos creado la interfaz gráfica. En esta parte del artículo hablaremos sobre cómo conectar dicha interfaz con la funcionalidad del programa necesario.

En la mayor tienda de aplicaciones comerciales ya tiene a su disposición 13 970 productos. Entre ellos, encontrará 4 800 robots, 6 500 indicadores, 2 400 utilidades y otras soluciones. En este caso, además, la mitad de las aplicaciones (6 000) se pueden alquilar. Una cuarta parte del total de los productos (3 800) es de acceso gratuito.

El monitoreo de la cuenta comercial es un informe detallado de todas las transacciones realizadas.

A pesar de que muchos tráders hasta ahora prefieren el comercio manual, resultará difícil evitar la automatización de operaciones rutinarias en nuestro caso. En el artículo se muestra la creación de un experto de señal multisímbolo para el comercio manual.

Continuamos construyendo conjuntos. Ahora vamos a añadir al conjunto bagging creado anteriormente un combinador entrenable: una red neuronal profunda. Una red neuronal combina las mejores 7 salidas del conjunto después de la poda. La segunda recibe en la entrada las 500 salidas del conjunto, las poda y las combina. Construiremos las redes neuronales con la ayuda del paquete keras/TensorFlow de Python. Veremos brevemente las posibilidades del paquete. Y finalmente, realizaremos la simulación y compararemos la calidad de la clasificación de los conjuntos bagging y stacking.

¿Ha desarrollado usted una estrategia comercial y negocia con ella? Si las normas de su sistema se pueden componer bien en un algoritmo programático, entonces será mejor que un robot comercie por usted. Un robot no duerme, no come y no es vulnerable a las debilidades humanas. En este artículo le mostraremos cómo crear una Tarea Técnica al encargar un robot comercial en Freelance.

En este artículo se describe el constructor gráfico de estrategias. Se muestra como cualquier usuario puede crear los robots comerciales y las utilidades sin aplicar las técnicas de programación. Se puede simular los Asesores Expertos creados en el Probador de Estrategias, optimizarlos en la nube e iniciarlos en el gráfico en tiempo real.

La mayoría de los suscriptores eligen una señal comercial por la belleza de su curva de balance o según el número de suscriptores. Por eso, muchos proveedores de hoy se preocupan de que sus estadísticas sean bonitas, en lugar de prestar atención a la calidad real de la señal. A menudo juegan con los volúmenes de las transacciones y confieren artificialmente a la curva de balance un aspecto ideal. En este artículo vamos a analizar los criterios de fiabilidad de las señales, así como los métodos que ayudan al proveedor a mejorar la calidad de las mismas. Además, mostraremos el análisis de una señal en concreto, junto con los métodos que podrían ayudar al proveedor a hacerla más rentable y con menos riesgos.

El servicio de señales comerciales se desarrolla a pasos agigantados. A la hora de confiar nuestro dinero a un proveedor de señales, querríamos minimizar el riesgo de pérdida del depósito. Pero, ¿cómo aclararse entre semejante cantidad de señales? ¿Cómo encontrar precisamente aquella que nos reportará beneficios? En este artículo vamos a crear un método para analizar visualmente la historia de transacciones de las señales comrciales en el gráfico del instrumento.

Las razones para transferir el código de un indicador a un asesor pueden ser muchas. ¿Cómo valorar las ventajas y desventajas de este enfoque? En este artículo ofrecemos una tecnología para transferir el código del indicador a un asesor. Asimismo, se han realizado varios experimentos para evaluar la velocidad de funcionamiento del asesor.

Vamos a continuar estudiando el funcionamiento de CAppDialog. Ahora vamos a aprender cómo establecer el color de fondo, el borde y el encabezado para un panel gráfico. Veremos paso a paso cómo agregar transparencia a la ventana de la aplicación al desplazar esta por el gráfico. A continuación, analizaremos la creación de descendientes de CAppDialog o CWndClient y veremos nuevos detalles importantes al trabajar con los controles. Finalmente, echaremos un vistazo desde una nueva perspectiva a nuevos proyectos.

Vamos a ver los métodos de construcción y entrenamiento de conjuntos de redes neuronales con la estructura bagging. También vamos a definir las peculiaridades de la optimización de los hiperparámetros de los clasificadores de redes neuronales individuales que componen el conjunto. Asimismo, compararemos la calidad de la red neuronal optimizada obtenida en el artículo anterior de la serie, y el conjunto creado de redes neuronales. Para finalizar, analizaremos las diferentes opciones para mejorar aún más la calidad de clasificación del conjunto.

Con este artículo terminamos la serie sobre el trading con las cestas de parejas de divisas. En este artículo, vamos a simular el último patrón y discutir sobre el uso de la metodología completa en el trading real. Han sido consideradas la entrada y la salida del mercado, la búsqueda y el análisis de los patrones, y la aplicación de los indicadores combinados.

En este artículo, se demuestra el desarrollo del indicador ZigZag de acuerdo con uno de los ejemplos de la tareas descrito en el artículo «Cómo crear una Tarea Técnica al encargar un indicador». El indicador se construye por los extremos que se definen a través del oscilador. En el indicador está prevista la posibilidad de usar uno de cinco osciladores a elegir: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.

Antes de iniciar un robot en la cuenta comercial, habitualmente lo probamos y optimizamos usando el historial de las cotizaciones. Pues, aquí surge una pregunta razonable, ¿cómo nos pueden ayudar los resultados anteriores en el historial en el futuro? En este artículo, se muestra la aplicación del método de Monte Carlo para construir sus propios criterios de optimización de las estrategias comerciales. Aparte de eso, se consideran los criterios de la estabilidad del Asesor Experto.

En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.

Random Forest (RF) (en castellano, Bosques Aleatorios) con aplicación del bagging es uno de los métodos del aprendizaje automático más fuerte, que cede un poco ante el boosting del gradiente (Potenciación del gradiente). En este artículo, se realiza el intento de desarrollar un sistema comercial autoenseñable, que toma decisiones a base de la experiencia adquirida de la interacción con el mercado.

Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.

Para tomar decisiones sobre la realización de las transacciones, a menudo es necesario analizar simultáneamente los gráficos en el proceso del trading. Además, los gráficos disponen de los objetos del análisis gráfico. Es bastante incómodo colocar los mismos objetos en todos los gráficos. En este artículo, yo propongo automatizar la clonación de los objetos en los gráficos.