无时间框架的ATC(TF) - 页 6

 
Alexander_K2:

事实上,我可以告诉你,提基是一个潘多拉的盒子。

与OHLC 合作是一派胡言,这一点再清楚不过了。再一次,对市场的均匀解读是不适用的。因此,亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。

参照天文时间、交易时段的 蜱虫工作--这就是解决方案的关键。这就对了!

继续谈OHLC--这是一个非常有用和技术性的东西。

"你不喜欢猫? 你只是不知道如何烹饪它们" :-)

撇开对中国《易经》及其逆转数字的算命不谈。
所有必要的数据都存在,只是被许多人忽视了。
经典指标的绝大部分是基于以下因素,平均、总结或趋势显示它们的变化

为了了解市场情况,两个蜡烛图和显示总体趋势的东西(例如,MA)就足够了。
此外,你应该记住,这些不是抽象的数字,而是市场,要注意它。


 
Maxim Kuznetsov:

继续谈OHLC--这是一个非常有用和技术性的东西。

"你不喜欢猫? 你只是不知道如何烹饪它们" :-)

如果你撇开从中国的变化之书和它们的逆转数字中猜测。
所有必要的数据都在那里,只是被许多人忽略了。
经典指标的绝大部分是基于以下因素,平均化、汇总或显示趋势

为了了解市场情况,两个蜡烛图和显示总体趋势的东西(例如,MA)就足够了。
此外,你应该记住,这些不是抽象的数字,而是市场,要注意它。


我想补充的是--两根H4蜡烛,其中的点数相同。那么OHLC就有了猖獗的意义。

只是--shhhh....这是-个秘密!

 
Alexander_K2:

具有相同数量刻度的时间条,我认为是正确的解决方案。

在既定的交易员术语中,这些是等量图。这种方法很久以前就被调查过了。。我认为,这远远不是对初始数据流进行离散化的最糟糕的方式。与Renko、Kagi、CW、Range Bars和其他替代方法一样。

 
Alexey Volchanskiy:

我只是有一个tick scalper,但它使用了大量的数学运算。我在想,在手动交易时,蜱虫会带来什么样的爬行。

纯粹作为一种体育兴趣,平均每天有多少次交易?

 
和其他事情一样,你需要知道你为什么要使用一种特定的抽样方法。例如,我有一个浮动的时间框架,从1分钟到数天。机器人自己选择交易的时间框架。但这个时间框架不是基于时间的,它是用一种特殊的算法进行采样。同时,市场不能没有离散化,因为交易本身就是离散化的。把每个图表的刻度 分成若干时期是很方便的。如果你在ticks内交易,使用另一个离散化是没有意义的。但是,由于价差造成的高额开销,在Ticks内部交易本身是不赚钱的。事实上,在小规模交易中,你必须有比大规模交易更高的获胜概率,因为大部分利润都被点差和佣金吃掉了。
 
尽管我想了很多,但我还没有想出如何在完全没有采样的情况下工作,就像模拟信号一样。
 
寻找一个Renko指标
 
Maxim Romanov:
我还没有想出如何在完全没有采样的情况下工作,就像使用模拟信号一样。

你无法摆脱采样,但一个合适的过滤器可以帮助你更接近一个可接受的理想化。

 
我自己也会在虱子上交易。但问题是在测试器中,有一个最小的m1。如何解决这个问题?
 
Kisolen:
我自己也会在虱子上交易。但问题是在测试器中,有一个最小的m1。如何解决这个问题?

在测试器中打开" 基于真实刻度的每个刻度"模式。

原因: