失败的外汇策略，意见和推理。 - 页 8 12345678910 新评论 Maxim Dmitrievsky 2016.10.30 13:35 #71 Yuriy Asaulenko:嗯，这类似于秘密知识。))就像这样：两个分析家--三种意见。基于宏观经济指标 的石油期货价格预测。你在开玩笑吗？我有一个从开盘到收盘的15分钟交易。一天几次，长长短短。根据你的理论，我们早就应该都是流浪汉了）。但这里我同意的是，TA并没有帮助））。好吧，你不知道你的系统将如何进一步工作，也许你只是根据当前的条件调整模型，你将会幸运地度过一段时期。我有一些系统，在历史上显示了超过一年的巨大利润，在未来的2个月里显示了巨大利润。这与优化有关。然后他们停止工作，就这样了。我说的不是每月给1-5%的系统，这种小风险的运气可能会持续很长时间，如果我们想赚取实实在在的钱，快速包揽资本，这种优化方法的风险会成倍增加。我通过图表分析所做的最酷的事情是在回测中一年获得50000%的利润，两个月获得1800%的利润，之后就是这样了......:)但是，欧元兑美元出现了明显的一年的崩溃，几乎没有明显的修正，现在从站在一个平面上。而同样的情况可以重复出现，比如说，平均每10年一次，但这并不确定 :) Lilita Bogachkova 2016.10.30 13:38 #72 Maxim Dmitrievsky:因此，参数优化在很短的时间内起作用，无法知道什么时候应该进行新的优化，什么时候市场发生了变化，而且在外部因素的影响下，市场会立即发生变化。我已经在下一个话题中说过，你需要分析市场的变化和这些变化发生的时间。 这个数据比它影响的东西要恒定得多。这就像看一个孩子的父母，评估他们的行为，以便了解孩子。这些孩子与他们的父母非常相似，例如，如果家里有争吵，孩子也在争吵。 Maxim Dmitrievsky 2016.10.30 13:59 #73 Lilita Bogachkova:在一个相邻的主题中，我已经说过，你必须分析市场的变化和这些变化发生的时间。 这个数据比它影响的东西要恒定得多。这就像看一个孩子的父母，评估他们的行为，以便了解孩子。这些孩子与他们的父母非常相似，例如，如果家里有争吵，孩子也在争吵。 是的，或者下到父母的dna水平，做高频交易，交易量 大，交易效率小，每次交易风险小，执行力强。这些都是相当客观的事情，这也是现在交易中主要的资金在旋转的地方 Yuriy Asaulenko 2016.10.30 14:04 #74 Maxim Dmitrievsky: 好吧，你不知道你的系统将如何进一步工作，也许你刚刚成功地根据当前的条件调整了模型，并将在一段时间内保持幸运。我有一些系统，在历史上显示了超过一年的优秀利润，在外汇上显示了两个月的利润。这与优化有关。然后他们停止工作，就这样了。我说的不是每月给1-5%的系统，这种小风险的运气可能会持续很长时间，如果我们想赚取实实在在的钱，快速包揽资本，这种优化方法的风险会成倍增加。正如O.Bender曾经说过的那样：我不想要永恒的骁将针，我不想要永远活着。在没有重大升级的情况下，采用刚性算法的系统的寿命为1.5到2年。你可以通过使算法在一定范围内具有适应性来多少延长它，这将是2-2.5年。所以，我们都知道）。至于装配。模型不需要安装，它们需要被建造。一个新切割的系统不需要进行优化。是的，还有一个大问题；什么是优化？标准是什么？通过选择参数找到最大利润？- 绝对不是认真的。 Maxim Dmitrievsky 2016.10.30 14:23 #75 Yuriy Asaulenko:正如O.Bender曾经说过的那样：我不想要永恒的骁将针，我不想要永远活着。在没有重大升级的情况下，采用刚性算法的系统的寿命为1.5到2年。你可以通过使算法在一定范围内具有适应性来多少延长它，这将是2-2.5年。所以，我们都知道）。至于拟合，我不拟合模型，我建造它。一个新切割的系统不需要优化。是的，还有一个大问题；什么是优化？标准是什么？通过拟合参数寻找最大利润？- 绝对不是认真的。 好吧，我说的优化是指系统的各种可变参数的选择，这也可以通过神经网络来挑选，是的，或者通过优化器。如果我们谈论的是一个或多或少复杂的模型，它应该有相当数量的可优化的参数/权重 :)至少在建立模型的阶段 Yuriy Asaulenko 2016.10.30 14:34 #76 Maxim Dmitrievsky: 既然我们谈论的是一个或多或少复杂的模型，它必须有相当数量的可优化的参数/权重 :)为了建立一个模型，我们使用某种数学仪器--比如说，统计学等。一旦建成，就可以使用了--问题已经解决了。然后我们把它交给测试仪-优化器（神经网络等）的Vasya叔叔，并说--调整参数，增加最大利润！"。利润可能是最大的，但系统可能什么都没有留下。而利润将只存在于测试者身上。这正是我们所想象的一个正常算法的开发方式：1。在外部环境中进行建模和开发 - MathLab, R, SciLab, Excel等。2.用最终语言编写程序--按口味（MQL、C++等）。3.对准备好的程序进行测试，间隔时间不超过1年，或者最好更短，以便发现程序中是否有任何错误。4.关于虚拟交易的工作--1个月。5.从事小批量的工作 - 1个月。6.标准操作。 BlackTomcat 2016.10.31 05:47 #77 Alexander Laur:2.交易的基础是选择开仓 的方向。这是在选择方向上的错误，减少你的存款。其他一切：仓位量、止损大小、取舍大小等，虽然重要，但都是次要的。这些次要参数是定性的（方向误差）和定量的（存款的百分比）。再次，方向的选择是交易的基础。 我在另一个主题中写道，但我要重复：最重要的不是运动的方向，而是运动的目的！这是最重要的。知道了目标，方向的问题就解决了。知道了目标，就会计算出风险。而在出现错误的情况下，总是需要有一个替代方案。在出现错误的情况下，也有必要知道价格应该达到的点，即目标。原则上，知道了这两个目标（基础和相反的选择），你就可以权衡两种情况的风险/收益，并了解价格会先向哪个方向发展，以及以后会向哪个方向发展。但仍有出错的风险，因为并非一切都在我们手中。或者说，我们不能影响任何东西。 Lilita Bogachkova 2016.10.31 15:37 #78 Alexander Laur:2.交易的基础是选择建仓 的方向。这是在选择方向上的错误，减少你的存款。其他一切：仓位量、止损大小、取舍大小等，虽然重要，但都是次要的。这些次要参数是定性的（方向误差）和定量的（存款的百分比）。再次，方向的选择是交易的基础。 方向选择的质量取决于在所选方向上实现的目标。 Lilita Bogachkova 2016.10.31 16:37 #79 Alexander Laur:你最清楚。:)例如：TP为10、20、30、50、60的BUY...100个点，以此类推。只要TP在工具的每日平均波动率之内，方向的选择就不如TP在平均波动率之外时重要。 Lilita Bogachkova 2016.10.31 18:52 #80 Alexander Laur: 答案很简单：至少在几个月内坚持这一策略。:) 解释一下，如果你有相同的10点和100点的进场标准，你如何确定TP距离。 12345678910 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，这类似于秘密知识。))就像这样：两个分析家--三种意见。基于宏观经济指标 的石油期货价格预测。你在开玩笑吗？我有一个从开盘到收盘的15分钟交易。一天几次，长长短短。根据你的理论，我们早就应该都是流浪汉了）。
但这里我同意的是，TA并没有帮助））。
好吧，你不知道你的系统将如何进一步工作，也许你只是根据当前的条件调整模型，你将会幸运地度过一段时期。我有一些系统，在历史上显示了超过一年的巨大利润，在未来的2个月里显示了巨大利润。这与优化有关。然后他们停止工作，就这样了。我说的不是每月给1-5%的系统，这种小风险的运气可能会持续很长时间，如果我们想赚取实实在在的钱，快速包揽资本，这种优化方法的风险会成倍增加。
我通过图表分析所做的最酷的事情是在回测中一年获得50000%的利润，两个月获得1800%的利润，之后就是这样了......:)但是，欧元兑美元出现了明显的一年的崩溃，几乎没有明显的修正，现在从站在一个平面上。而同样的情况可以重复出现，比如说，平均每10年一次，但这并不确定 :)
因此，参数优化在很短的时间内起作用，无法知道什么时候应该进行新的优化，什么时候市场发生了变化，而且在外部因素的影响下，市场会立即发生变化。
我已经在下一个话题中说过，你需要分析市场的变化和这些变化发生的时间。 这个数据比它影响的东西要恒定得多。
这就像看一个孩子的父母，评估他们的行为，以便了解孩子。这些孩子与他们的父母非常相似，例如，如果家里有争吵，孩子也在争吵。
在一个相邻的主题中，我已经说过，你必须分析市场的变化和这些变化发生的时间。 这个数据比它影响的东西要恒定得多。
这就像看一个孩子的父母，评估他们的行为，以便了解孩子。这些孩子与他们的父母非常相似，例如，如果家里有争吵，孩子也在争吵。
好吧，你不知道你的系统将如何进一步工作，也许你刚刚成功地根据当前的条件调整了模型，并将在一段时间内保持幸运。我有一些系统，在历史上显示了超过一年的优秀利润，在外汇上显示了两个月的利润。这与优化有关。然后他们停止工作，就这样了。我说的不是每月给1-5%的系统，这种小风险的运气可能会持续很长时间，如果我们想赚取实实在在的钱，快速包揽资本，这种优化方法的风险会成倍增加。
正如O.Bender曾经说过的那样：我不想要永恒的骁将针，我不想要永远活着。
在没有重大升级的情况下，采用刚性算法的系统的寿命为1.5到2年。你可以通过使算法在一定范围内具有适应性来多少延长它，这将是2-2.5年。
所以，我们都知道）。至于装配。模型不需要安装，它们需要被建造。一个新切割的系统不需要进行优化。是的，还有一个大问题；什么是优化？标准是什么？通过选择参数找到最大利润？- 绝对不是认真的。
正如O.Bender曾经说过的那样：我不想要永恒的骁将针，我不想要永远活着。
在没有重大升级的情况下，采用刚性算法的系统的寿命为1.5到2年。你可以通过使算法在一定范围内具有适应性来多少延长它，这将是2-2.5年。
所以，我们都知道）。至于拟合，我不拟合模型，我建造它。一个新切割的系统不需要优化。是的，还有一个大问题；什么是优化？标准是什么？通过拟合参数寻找最大利润？- 绝对不是认真的。
既然我们谈论的是一个或多或少复杂的模型，它必须有相当数量的可优化的参数/权重 :)
为了建立一个模型，我们使用某种数学仪器--比如说，统计学等。一旦建成，就可以使用了--问题已经解决了。然后我们把它交给测试仪-优化器（神经网络等）的Vasya叔叔，并说--调整参数，增加最大利润！"。利润可能是最大的，但系统可能什么都没有留下。而利润将只存在于测试者身上。
这正是我们所想象的一个正常算法的开发方式：1。在外部环境中进行建模和开发 - MathLab, R, SciLab, Excel等。2.用最终语言编写程序--按口味（MQL、C++等）。3.对准备好的程序进行测试，间隔时间不超过1年，或者最好更短，以便发现程序中是否有任何错误。4.关于虚拟交易的工作--1个月。5.从事小批量的工作 - 1个月。6.标准操作。
2.交易的基础是选择开仓 的方向。这是在选择方向上的错误，减少你的存款。其他一切：仓位量、止损大小、取舍大小等，虽然重要，但都是次要的。这些次要参数是定性的（方向误差）和定量的（存款的百分比）。再次，方向的选择是交易的基础。
2.交易的基础是选择建仓 的方向。这是在选择方向上的错误，减少你的存款。其他一切：仓位量、止损大小、取舍大小等，虽然重要，但都是次要的。这些次要参数是定性的（方向误差）和定量的（存款的百分比）。再次，方向的选择是交易的基础。
你最清楚。:)
例如：TP为10、20、30、50、60的BUY...100个点，以此类推。
只要TP在工具的每日平均波动率之内，方向的选择就不如TP在平均波动率之外时重要。
答案很简单：至少在几个月内坚持这一策略。:)