Dijital düşük geçişli filtreler kullanarak bir ticaret sistemi oluşturma

Yeni yorum
 
Durağan olmayan zaman serileri için spektrum analizi tekniğini tartışmak istiyorum. Birkaç yıl önce, Kravchuk'un maksimum entropi yönteminin tekliflerin analizine uygulanmasıyla ilgili makaleleri döviz spekülatörü dergisinde yayınlandı. makaleler buradan indirilebilir: iticsoftware.com/ATCF.pdf
Matematik açısından bakıldığında, herhangi bir forex alıntısı bir zaman serisinden (yani fiyatların zamana bağımlılığından) başka bir şey değildir. dağılım eğrisi "0" a gider ve dağılım eğrisi zaman serisinin kenarları yukarı doğru bükülür. İtaatkar Pazarlar (DEĞİL) kitabında Gauss dağılımına iyi bir örnek var: dünyanın tüm nüfusunu alırsak, o zaman insanların boyu 1 ila 2 x metre arasında dalgalanacak ve 4 m boyunda bir kişinin görünümü gerçekçi değil.Piyasada hepimiz bu kuralın çalışmadığını anlıyoruz. Yani, dizi (alıntı) yarı durağan değildir ve ona yakın değildir, bu da makalelerde açıklanan maksimum entropi yöntemiyle spektrum analizi yönteminin (bence) yanlış uygulandığı anlamına gelir. Bir teklif alırsak, diyelim ki GBPUSD D1 ve tüm numune için ve ardından numunenin bir kısmı için spektrumu analiz edersek, "önemli" frekansların "yüzdüğünü" göreceğiz. Makalelerde anlatılan sistemi tekrar etmeye çalıştım ve bence yazar frekans değerlerinin ortalamasını aldı, yani örnek parçaları analiz etti ve ardından aritmetik ortalamayı buldu. Ben de buna benzer bir sistem yapmayı başardım ama bu durum frekanslar (EURUSD D1 yazılarında olduğu gibi) fazla dalgalanmadığında iyi, eğer frekanslar kuvvetli dalgalanıyorsa sistem "birleşir". Yine, bu benim subjektif görüşüm. Önemli frekansları bulmak ve dolayısıyla kararlı bir mekanik (manuel) ticaret sistemi oluşturmak için 1. seçeneğe ihtiyacınız vardır: örneğin zaman serisinin durağan olarak kabul edilebileceği bölümünü kullanın veya 2. seçenek: olmayandan geçiş yapın. durağan seriden durağan seriye.

Önce 1 numaralı seçeneğe bakalım.

Zaman serisinin (alıntı) durağan veya durağan bir sürece yakın olduğunu ne zaman varsayabiliriz? Bence böyle bir durağanlık, fiyat güven aralıklarına (kanal sınırları) göre hareket ettiğinde ve kanalın ortasından standart sapma (regresyon çizgisi) azaldığında lineer bir regresyon kanalında mümkündür.

Seçenek numarası 2
Bence durağan olmayan bir seriden birinci farkları alınarak durağan bir seriye geçmek doğru olacaktır.

Yazdıklarım biri için ilginçse, o zaman birinci ve ikinci seçeneğe göre bir ticaret sisteminin inşasını A'dan Z'ye daha fazla anlatacağım.
 

Tabii ki ilginç!

 

Bu gerçekten ilginç. Birkaç kelime söylemek istiyorum.

Durağanlık - kısacası, bu stat'in değişmezliğidir. zamanla özellikleri. VR'yi (zaman serisi) birinci farkları kullanarak (burada forumda buna genellikle getiri dağılımı denir) kullanarak durağan olana indirgersek, Wiener sürecini elde ederiz. ACF (otokorelasyon işlevi) bir delta işlevi biçimine sahiptir. Benim açımdan, bu bir çıkmaz sokak.

Durağan IMMO serisini farklı bir şekilde getirmek gerekiyor. İlk aşamada, düz çizginin denklemini düzeltir ve çıkarırız (IO = 0, ilk durağanlık elde ederiz), ardından salınım sürecini kalıntılardan çıkarırız, BGN'ye uygunluğu kontrol eder, değilse, sonra tekrar ararız. salınımı, çıkarın ve BGN ile uyumluluğunu kontrol edin, vb. bir eşleşme olana kadar, böylece RMS=sabit (ikinci durağanlık) elde ederiz. Sonuç olarak, analiz edilen VR'nin tüm bileşenlerine sahibiz.


MME (maksimum entropi yöntemi) için BGN analizörünün girişine başvurmayı deneyin, sadece buradaki ile aynı sonucu alıp almadığınızı merak edin http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 .


Her durumda, konu ilginç ve zevkle, çok dikkatlice okuyacağım

 
Evet, mql4 kodlama , meraklı. Burada zaman serilerinin durağan olmaması sorunu tartışıldı, ancak şimdiye kadar bunu durağanlık hipotezi reddedilmeyen bir seriye indirgemek mümkün olmadı.
Bence durağan olmayan bir seriden birinci farkları alınarak durağan bir seriye geçmek doğru olacaktır.
Onlar. döner[i] = Kapat[i]-Kapat[i+1]? Bu seri hangi durağanlık kriterine göre durağan kabul edilebilir? Bununla ilgili büyük şüphelerim var: beklentinin sabitliği hala bir uzatma ile söylenebilirse, o zaman bu, varyans hakkında neredeyse kesinlikle söylenemez.
 
Durağan bir seri elde etme yöntemlerini tartışmaktan mutluluk duyacağım. Büyük olasılıkla sahip olduğum şey ideal değil. Ancak ortaya çıkan sistemin sonuçları bence fena değil. D1 zaman dilimi için 2 para birimi GBPUSD ve pound için bir çalışma yaptım. Her iki durumda da sistemler 99'dan beri +'da çalışıyor. Bir dizi elde etmek için farklı yollar deneyelim ve sonuçları karşılaştıralım. Bu maden ilgiyi hak ediyor.
 
Konu kesinlikle ilginç, ancak sonuçların analizi biraz korkutucu: "Her iki durumda da sistemler 1999'dan beri + olarak çalışıyor". Sistemin plus'ta çalışması, henüz ticarete uygun olduğunu göstermez. Ve aşağıdaki parametrelere göre ne elde edersiniz: tüm dönem için işlem sayısı, puan cinsinden maksimum düşüş, mat. puan olarak ticaret beklentisi, puan olarak toplam kar, Z puanı? Bu parametreler olmadan herhangi bir olumlu sonuç hakkında konuşmak anlamsızdır.
 
mql4-coding писал (а):
Yazdıklarım biri için ilginçse, o zaman birinci ve ikinci seçeneğe göre bir ticaret sisteminin inşasını A'dan Z'ye daha fazla anlatacağım.
Devamını duymak isterim.
 
bstone :
Elbette konu ilginç, ancak sonuçların analizi biraz korkutuyor: "Her iki durumda da sistemler 1999'dan beri +'da çalışıyor". Sistemin plus'ta çalışması, henüz ticarete uygun olduğunu göstermez. Ve aşağıdaki parametrelere göre ne elde edersiniz: tüm dönem için işlem sayısı, puan cinsinden maksimum düşüş, mat. puan olarak ticaret beklentisi, puan olarak toplam kar, Z puanı? Bu parametreler olmadan herhangi bir olumlu sonuç hakkında konuşmak anlamsızdır.
Bu pounden testinin sonucudur.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm

Bu pound test sonucu
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
 
Vinin :
mql4-coding şunu yazdı:

Yazdıklarım biri için ilginçse, o zaman birinci ve ikinci seçeneğe göre bir ticaret sisteminin inşasını A'dan Z'ye daha fazla anlatacağım.

Devamını duymak isterim.

Evet, bu gece her şeyi sırayla anlatmaya çalışacağım. Lane to station serisi hakkında her türlü düşünceye sevinirim. Teşekkür ederim.
 
Prensipte piyasa durağan olamaz, eğer durağanlık özelliklerini kazanırsa, spekülatörler kazanabileceğiniz durağanlığı tanıtmak için çeşitli "ördekleri" (örnek olarak) atar ve şişirir. Piyasa belirli bir süre içinde "şartlı olarak" durağan olabilir, genellikle bunlara piyasa aşamaları denir - bir trend, bir düz, vb.
 
Evet, sana tamamen katılıyorum. Ticaret koridorundaki trafik durağan kabul edilebilir. Bu arada ilginç bir nokta dikkatimi çekti: fiyat kanalda hareket eder ve kanalın ortasındaki "direnç"e (direnç veya destek hattı) yaklaşırsa, o zaman hat yüksek olasılıkla kırılacaktır. kanal sınırına (güven aralığı) daha yakınsa, kanal yüksek olasılıkla yok edilir. Bu konuda bir sistem yapmak için düşünceler vardı ama henüz ellere ulaşmadı. Daire ve trend gelince, daire daha yüksek bir düzenin trendinin bir bileşenidir (benim fikrim değil, ama kesinlikle katılıyorum)
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
Yeni yorum
Neden: