Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2356
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-то уже экспериментировал с неценовыми данными, а с фундаментальными показателями например?
Примерно так - на входе все возможные фундаментальные показатели всех основных стран и мировой экономики на начало дня (часа), классификатор или регрессор движения цены за день(час).
В последнее время мы тут штудируем труды Прадо.) Посему, отвечу цитатой из его книги: "Фундаментальные данные чрезвычайно регуляризованы и низкочастотны. С учетом общедоступности на рынке маловероятно, что в них есть хоть какая-то ценность для эксплуатации."
Долго возился с моделями с разметкой по ТП и СЛ.
Для основы взял ТП=СЛ=50. Так сразу видно будет успешность обучения просто по ошибке. Сначала было около 45% на ООС. Путем многочисленных ухищрений довел до 40%, что можно было бы выдать в реальную торговлю. С 13000 сделок 5300 проигрышных за 8 месяцев, т.е. около 2500 сделок чистой прибыли по 50 пт. Просадки около 100 сделок подряд т.е. на сделку не более 1% от депозита можно тратить, а лучше 0,5%.
Но как оказалось эксперементировал с удачным участком февраль-сентябрь 2017, когда был постоянный рост евро.
Смещение на полгода вперед или назад или увеличение участка ООС до 1-2 лет приводит к ошибке 49% ... 55% на ООС.
Трейн при этом и с 0 ошибок и зарегуляризированный до 10, 20 ,30 ,40% все пробовал. На ООС всегда 50% (кроме удачного 2017 года).
Т.е. просто предсказать уйдет ли цена на 50 пт вверх или вниз невозможно лучше чем на 50%. Обучал на дельтах цены. ЗигЗагах. Добавление объемов с СМЕ добавляет 2-3% (в 2017г), но на других периодах объемы СМЕ ничего не дают.
Варианты с ТП!=СЛ при пересчете тоже приводят к нулевой прибыли.
В общем думаю, что работа с разметкой по ТП и СЛ бесперспективна.
Планирую теперь на обучение без учителя перейти (с случайной разметкой учителя). Но видимо там почти такая же успешность с просадками в полгода - год (судя по последним статьям).
Планирую теперь на обучение без учителя перейти (с случайной разметкой учителя). Но видимо там почти такая же успешность с просадками в полгода - год (судя по последним статьям).
Это тоже бесполезно.. Это еще хуже чем с учителем(более "дорого") при тех же или худших резах
Я вообще уже по другому смотрю на поиск закономерностей и способы их извлечения , но чтобы такое видении приобрести нужно натренировать с 1000 + моделей ...
Думаю(уверен) секрет в расширении пространства признаков, у моделей "информационное голодание" они слишком просты, слишком примитивны... Они(модели) это отражение нас, насколько примитивно мы смотрим на рынок, на столько и примитивны наши модели (а как иначе ? )...
Дурень скажет - "да что там тех признаков , взял ретурны, все остальное это производные"
Думающий понимает , что бы даже локально что то найти нужны некислые мощностя ... И это я не про какую нить 10 слойную нейронку говорю(это тоже попса для дурачков),Я про здравый смысл..
Придумал искалку паттернов (пока только в голове) с интерактивной визуализацией и ползунками. Т.е. можно очень быстро найти закономерности (если они есть) по типу сезонных, но расширенный вариант (сезонки с условиями)
нашел крутую библиотеку для визуализации всего этого (питон), надо будет изучить
можно сразу же генерить ботов сходу, если что-то нашлосьа смысл / логика поиска чем?
ну это до поиск. ищем малыми силами и если что то нашли подтягиваем силы.Хочу делать тестер, который из ОHLC будет расчитывать прибыль сделок внутри модели МО (без вывода в тестер).
Все думаю о своей идее прибавлять к цене спред и комиссию, если она есть, в моменты покупок при открытии сделки или при закрытии, если открывался в продажу.
В стандартном поле хранится минимальный спред за бар. Единственный вариант - прогонять тест по всем реальным тикам и находить этот реальный спред. Но это долго и хранить придется в файлах, что усложнит общую систему.
Может просто использовать спред + комиссия + еще 10 пт. Количество успешных сделок в тестере уменьшится, вплоть до того, что вообще не найдется успешной модели.
С другой стороны эти 10 пт покроют проскальзывания на родном ДЦ и худшие торговые условия по спреду на другом ДЦ.
Что посоветуете?
Хочу делать тестер, который из ОHLC будет расчитывать прибыль сделок внутри модели МО (без вывода в тестер).
Все думаю о своей идее прибавлять к цене спред и комиссию, если она есть, в моменты покупок при открытии сделки или при закрытии, если открывался в продажу.
В стандартном поле хранится минимальный спред за бар. Единственный вариант - прогонять тест по всем реальным тикам и находить этот реальный спред. Но это долго и хранить придется в файлах, что усложнит общую систему.
Может просто использовать спред + комиссия + еще 10 пт. Количество успешных сделок в тестере уменьшится, вплоть до того, что вообще не найдется успешной модели.
С другой стороны эти 10 пт покроют проскальзывания на родном ДЦ и худшие торговые условия по спреду на другом ДЦ.
Что посоветуете?
Можно посоветовать, но какой бар имеется в виду? Часовой, дневной, а может тиковый?
Можно посоветовать, но какой бар имеется в виду? Часовой, дневной, а может тиковый?
М1-М5
М1-М5
Сам по себе один бар не несет информацию о рынке на любом ТФ ниже Н1, а тем бОлее на М1-5.
В данном случае трудно дать совет.
Сам по себе один бар не несет информацию о рынке на любом ТФ ниже Н1, а тем бОлее на М1-5.
В данном случае трудно дать совет.
Вы видимо не в теме... в МО и 100 баров разом анализировать можно.