Обсуждение статьи "Метамодели в машинном обучении и трейдинге: Оригинальный тайминг торговых приказов" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советы могу и сейчас, хотите - за деньги, можно и бесплатно.
Для данной темы могут быть советы по части выбора признаков (например, по информационному критерию). И показать, что эти признаки лучше приращений. Психология и бозон Хиггса в качестве признаков не прокатывает.
Для данной темы могут быть советы по части выбора признаков (например, по информационному критерию). И показать, что эти признаки лучше приращений. Психология и бозон Хиггса в качестве признаков не прокатывает.
Про бозон ничего не писал. Valeriy Yastremskiy считает, что метамодель должна быть более сложной. Полностью с ним согласен.
Задача проверки показаний индикаторов на более широком диапазоне и их сравнение с показаниями на узком интересна, но что показывают сами индикаторы?
Индикаторы должны выдавать информацию о состоянии рынка. В моем понимании это состояние должно описываться вероятностью движения вверх или вниз, которая рассчитывается как гамильтониан системы. Кинетическую энергию рынка высчитать достаточно просто - скорость движения цены умножить на импульс. С потенциальной энергией сложнее, но тоже решаемо. Проблема в очень большом объеме работы, которую необходимо проделать для сведения всех формул и цифр в одну работающую программу. Причем работы квалифицированной, подразумевающей свободное владение математикой, физикой и программированием.
Некоторое представление о визуализации полей дает прикрепленная картинка.
Про бозон ничего не писал. Valeriy Yastremskiy считает, что метамодель должна быть более сложной. Полностью с ним согласен.
Задача проверки показаний индикаторов на более широком диапазоне и их сравнение с показаниями на узком интересна, но что показывают сами индикаторы?
Индикаторы должны выдавать информацию о состоянии рынка. В моем понимании это состояние должно описываться вероятностью движения вверх или вниз, которая рассчитывается как гамильтониан системы. Кинетическую энергию рынка высчитать достаточно просто - скорость движения цены умножить на импульс. С потенциальной энергией сложнее, но тоже решаемо. Проблема в очень большом объеме работы, которую необходимо проделать для сведения всех формул и цифр в одну работающую программу. Причем работы квалифицированной, подразумевающей свободное владение математикой, физикой и программированием.
Некоторое представление о визуализации полей дает прикрепленная картинка.
Приращения дают в среднем 0.01 (из макс 1) по критерию взаимной информации с метками. То есть связи почти нет, рэндом.
Есть дополненные приращения по типу
которые дают больше. Максимальную информацию несет голый график, но его не переваривают нейросети и бустинги. Задача привести ряд к стационарному с минимальной потерей информации.
больше там ловить нечего, от слова "совсем" никакими гамильтонианами и прочим.
Это вопрос, который нужно решать перед желанием усложнять метамодель, т.к. никакая модель не обучится на рандоме.
Приращения дают в среднем 0.01 (из макс 1) по критерию взаимной информации с метками. Есть дополненные приращения по типу
которые дают больше. Максимальную информацию несет голый график, но его не переваривают нейросети и бустинги. Задача привести ряд к стационарному с минимальной потерей информации.
А можно для чайников - метки чего? приращения чего? Какие исходные данные обрабатываются?
А можно для чайников - метки чего? приращения чего? Какие исходные данные обрабатываются?
метки - это сделки, на покупку и продажу. Нужна информационная связь между признаками (приращениями цен например) и предсказываемым направлением сделок. Задача в т.ч. предложенного алгоритма искать эту связь.
Это азы эконометрики.метки - это сделки, на покупку и продажу. Нужна информационная связь между признаками (приращениями цен например) и предсказываемым направлением сделок. Задача в т.ч. предложенного алгоритма искать эту связь.
Это азы эконометрики.А по какому принципу открываются сделки? Наугад, или по какому-либо индикатору, или по часам, или другому алгоритму?
А по какому принципу открываются сделки? Наугад, или по какому-либо индикатору, или по часам, или другому алгоритму?
не важно, можно искать зависимость через перебор. В предыдущих статьях предложен случайный семплинг сделок с коррекцией убыточных.
Есть набор сделок и есть набор признаков, нужно найти признаки, предсказывающие направление этих сделок
Алгоритм в данной статье выбрасывает плохие пары признак-сделка, оставляя наиболее предсказуемые (по информационному критерию)
не важно, можно искать зависимость через перебор. В предыдущих статьях предложен случайный семплинг сделок с коррекцией убыточных.
Есть набор сделок и есть набор признаков, нужно найти признаки, предсказывающие направление этих сделок
Алгоритм в данной статье выбрасывает плохие пары признак-сделка, оставляя наиболее предсказуемые (по информационному критерию)
А чем этот метод лучше астрологии или гадания на печени барана?
А чем этот метод лучше астрологии или гадания на печени барана?
сложно общаться с нубами, статья для более-менее подготовленных в МО.
сложно общаться с нубами, статья для более-менее подготовленных в МО.
а я-то по своей наивности думал, что нейросети должны помогать мыслительному процессу при принятии решений, а не тупить его.