Скальпинг в классическом арбитраже - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
От процентов ушёл к рублям. Дивиденды не учитываю - для краткосрока важны "колебания" (от максимума к минимуму). Дивиденды смещают цену, но не увеличивают амплитуду.
Ваше право, но это в корне не правильно (сколько рублей максимум?)
Если стоять в позиции более 2-х, ну максимум 3-х дней, то эта ТС становится не выгодной....
Единственное тогда, это "ловить дурака", как я сегодня взял SMLT, он торговался до обеда в Бэквардации, а я взял в хорошем Контанго.
Добавлено
И потом, для каждого инструмента Вам придется искать свой "максимум"!
Благо, то, что в этой ТС даже слиться нельзя, по-любому прибыль :),
ну, конечно, если войти в Контанго...
Ваше право, но это в корне не правильно (сколько рублей максимум?)
Если стоять в позиции более 2-х, ну максимум 3-х дней, то эта ТС становится не выгодной....
Единственное тогда, это "ловить дурака", как я сегодня взял SMLT, он торгуется в Бэквардации, а я взял в хорошем контанго.
По рублям ответ пока такой = "цена входа"-"цена выхода" . Ну или если до экспирации ждать - то = "цена входа" + дивы (если повезло).
Если по тестам покажет, что входы долгие - буду тогда прикручивать дивиденды. Вы правы - в долгосрок без них глупо. Их прикрутить не долго - сложнее контролировать актуальность.
И ещё момент - время сейчас лихое. Сегодня есть дивиденды, а завтра их нет. И придется до экспирации стоять тогда или фиксировать убыток.
Я так по polymetal попал на прошлой неделе - хорошо пока тесты и это не дорого :)
По рублям ответ пока такой = "цена входа"-"цена выхода" .
Если по тестам покажет, что входы долгие - буду тогда прикручивать дивиденды. Вы правы - в долгосрок без них глупо. Их прикрутить не долго - сложнее контролировать актуальность.
И ещё момент - время сейчас лихое. Сегодня есть дивиденды, а завтра их нет. И придется до экспирации стоять тогда или фиксировать убыток.
Я так по polymetal попал на прошлой неделе - хорошо пока тесты и это не дорого :)
Тут еще два фактора, влияющие на низкую доходность сейчас.
1. Лошадиное ГО
2. Короткий торговый день (с 10-00 до 18-40, вместо 7-00 до 23-50)
Добавлено
Кстати, если бы Вы стояли не в POLY-6.22, а в POLY-9.22, то с неба свалились бы дивы :)
Кстати, не смотря на то, что два МТ-5 работают достаточно быстро, но
проскальзывание на Фондовом все же есть, не катастрофическое, как в Квик, но все же...
Из 6 инструментов, где был вход, из 2-х был выход полностью и на одном инструменте выход 1 контракт.
Завтра посмотрим...
Из 6 инструментов, где был вход, из 2-х был выход полностью и на одном инструменте выход 1 контракт.
Завтра посмотрим...
GMKN вход и выход
LKOH вход
MAGN 2 входа и выход
ROSN вход
OZON вход и выход
Получается 5 инструментов, 6 входов, 3 выхода полностью и 3 остались висеть на завтра. В целом прошло сильно лучше чем ожидал, учитывая, что даже в тестере не успел ещё погонять :) Старая версия умела работать одновременно только с 1 инструментом и входила на отклонении от ЕМА.
И потом, для каждого инструмента Вам придется искать свой "максимум"!
Благо, то, что в этой ТС даже слиться нельзя, по-любому прибыль :),
ну, конечно, если войти в Контанго...
Вот в поиске максимумов по каждой паре и есть вся соль, но максимумы ограничены Ставкой и даже если войти не на пике, то не страшно - сильно выше не отрастет. Главное перед неожиданным повышением Ставки не входить :) А то долго ждать придется
От EMA и пр. средних отказался - уровни входа и выхода определяю по тиковой истории и естественно не онлайн.
Буду штатным оптимизатором сейчас искать баланс между частотой сделок и размером прибыли - чем ближе уровни входа и выхода к друг-другу - тем чаще сделки, но прибыль от каждой меньше. Надо оптимальный баланс искать.
И по поводу Контанго - у меня проверка на него перед входом стоит. Причем даже если вставлю потом дивы, контанго проверять буду всё равно без дивов. Чтобы если их отменили в последний момент, хотя-бы не в убыток.
GMKN вход и выход
LKOH вход
MAGN 2 входа и выход
ROSN вход
OZON вход и выход
Получается 5 инструментов, 6 входов, 3 выхода полностью и 3 остались висеть на завтра. В целом прошло сильно лучше чем ожидал, учитывая, что даже в тестере не успел ещё погонять :) Старая версия умела работать одновременно только с 1 инструментом и входила на отклонении от ЕМА.
Вот в поиске максимумов по каждой паре и есть вся соль, но максимумы ограничены Ставкой и даже если войти не на пике, то не страшно - сильно выше не отрастет. Главное перед неожиданным повышением Ставки не входить :) А то долго ждать придется
От EMA и пр. средних отказался - уровни входа и выхода определяю по тиковой истории и естественно не онлайн.
Буду штатным оптимизатором сейчас искать баланс между частотой сделок и размером прибыли - чем ближе уровни входа и выхода к друг-другу - тем чаще сделки, но прибыль от каждой меньше. Надо оптимальный баланс искать.
И по поводу Контанго - у меня проверка на него перед входом стоит. Причем даже если вставлю потом дивы, контанго проверять буду всё равно без дивов. Чтобы если их отменили в последний момент, хотя-бы не в убыток.
Я много лет торгую оригинальную ТС, со своими "примочками" и решил попробовать скальпинг, потому что увидел в Квике, что при сильной волатильности
можно заработать 2-2,5% годовых за 1-2 дня.
Еще не анализировал причину пониженной доходности во всех аспектах,
но вижу, что она (доходность) значительно ниже.
Уже вижу несколько причин:
1. Слабая ликвидность фортс
2. Задержки, хоть и минимальные, но значительные для проскальзывания (в идеале, для двух ног, должно быть 8-15 мс)
у меня, на круг чуть меньше 50 мс
3. Огромное ГО
4. Слабая волатильность
5. Высокая комиссия Брокера + Биржа
6, Короткий торговый день
У меня есть несколько стратегий, которые приносят стабильный доход значительно выше Ставки ЦБ,
В этой ТС (скальпинг классики), я ожидал доходность 80-90% годовых, при нулевых рисках,
а самое главное, что в этой ТС можно было бы осваивать крупные суммы (от 10 млн.)
Но уже вижу, что, скорее всего, этого не получится...
Но если у Вас нет ТС которая бы стабильно бы приносила доход, то это очень хороший вариант,
но, к сожалению, чтобы хорошо заработать нужно хорошо вложить!
Добавлено
Кстати, хорошая волатильность на иностранных акциях была, но к сожалению они мне не доступны.
У меня есть несколько стратегий, которые приносят доход значительно выше Ставки ЦБ,
Но если у Вас нет ТС которая бы стабильно бы приносила доход, то это очень хороший вариант,
Добавлено
Кстати, хорошая волатильность на иностранных акциях была, но к сожалению они мне не доступны.
ТС была, но это тихий ужас по сравнению с той ТС, которая обсуждается здесь.
Я только сейчас понял прелесть "не направленной" торговли по сравнению "с угадайкой".
Поясню.
Есть классическая ТС, она по своему замороченному алгоритму определяет дальнейшее движения цены (количество пунктов и время, в течении которого это движение должно произойти). Если условия выполнены - входим, выставляем тейк и стоп. Если цена идет в нашем направлении - трейлинг-стопом подтягиваемся. Если не в нашем - выходим по стопу или по таймеру... Смысл, чтобы прибыль по тейкам была сильна больше чем по стопам. И вроде всё хорошо - но точно спрогнозировать стабильную прибыль без просадок в такой ТС - невозможно у меня не получилось. Соответственно вкладывать свои деньги в такую ТС мягко скажем страшновато. Пока крупная позиция открыта - ощущения, что в казино сидишь с калькулятором у рулетки. О том, чтобы жить на доход с такой ТС речи идти не может (для моей психики точно). В качестве алгоритма кстати, что только не пробовал - от поиска паттернов в истории до нейросеток...
Обсуждаемая ТС - это полная противоположность направленной торговле. Алгоритм принятия решений - простой как молоток. Заранее можно просчитать прибыль (максимальную и минимальную), о убытках и просадках можно забыть (если точнее - снизить их до незначительного уровня, всякое может быть). Может прибыль не так велика как хочется, но она стабильна (пока в теории). И я, кстати, уже в процессе реализации ТС понял, что есть и другие ТС с тем же принципом торговли - "не направленным". Допилю эту, уже чуть-чуть осталось, займусь и ими плотнее.
До последних событий относился к трейдингу и программированию как к хобби. Но теперь есть достаточно высокий риск, что основной источник дохода семьи может или сократиться или исчезнуть вовсе. По-этому и требования к ТС изменились. Если раньше - кривая эквити по круче и адреналин, то теперь - надежная и прогнозируемая как автомат известной всем марки.
До иностранных акций пока руки не дошли, но строка в терминале греет
2022.04.19 09:59:54.022 'xxx': terminal synchronized with xxx xxxxxx Company xxx: 0 positions, 0 orders, 13140 symbols, 0 spreadsможно заработать 2-2,5% годовых за 1-2 дня.
Нет в жизни счастья :)
Отправил в тех поддержку :) Жду теперь, что это за зверь такой
[157]Equities shortage by value
Имеется ввиду сумма прибыли за 2 дня = сумме прибыли, как если бы Вы в банк отнесли деньги под 2-2,5% годовых и держали их там целый год.