Индикаторы: GARCH
Спасибо! Полезная штука. Можно фильтровать пробои: истинный\ложный.
Жаль только перерисовывает и отстает на 3 бара
Совершенно не понимаю рисунок и комментарий к нему.
ARCH - это инструмент для работы на не стационарных рынках, под которыми понимается: переменное мо и переменная дисперсия. Стандартная схема: удаляем переменчивость мо с помощью детрендирования, а затем, если имеется переменная дисперсия, то применяем модели ARCH. На рисунке явно трендовый рынок и на нем прицеплен индикатор....
ARCH по определению не может иметь отношение к трендам.....
Vagit:
Жаль только перерисовывает и отстает на 3 бара
Жаль только перерисовывает и отстает на 3 бара
Согласен. В тестере на 15мин тайме при е-типе дата=3 не рисует. А в реале рисует. Как его можно прогнозтически применять?..
В отличие от этого индикатора, индикатор ассиметрии не рисует
Нужно попробовать на D1
В коде ошибка - заглядывает в будущее. На анг. форуме отписал автору авось подправит. Даже если на индикатор смотреть выхлест прогноза строго перед возрастанием волантильности.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
GARCH:
Мой небольшой вклад в MQL5.community. На создание данного индикатора меня вдохновила работа Эдгара Петерса.
Это индикатор фрактальной волатильности на базе модели GARCH Тима Боллерслева. Модели ARMA и ARCH могут помочь в понимании прогноза.
Индикатор возрастает при высокой волатильности. Также может предсказывать изменения волатильности. Почти всегда при наличии трендов индикатор имеет высокие значения. Принимаются замечания по улучшению индикатора.
Автор: andres.barale