Индикатор корреляции

[erema]

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

[Mykola Demko]

erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

А вам какая корреляция нужна? по какой формуле? с каких данных расчёт,куммулятив или диференциал?

Вики корреляция

[erema]

Urain:

А вам какая корреляция нужна? по какой формуле? с каких данных расчёт,куммулятив или диференциал?

Вики корреляция

 Не могли бы переделать этот код на MQL5??

Заранее спасибо

 

 

double CorrelationIND(string Symbol1,string Symbol2,int CorrelationShift=0){ 

   double Correlation[],DiffBuffer1[],DiffBuffer2[],PowDiff1[],PowDiff2[];

   ArrayResize(Correlation,CorrelationPeriod*2);ArrayResize(DiffBuffer1,CorrelationPeriod*2);

   ArrayResize(DiffBuffer2,CorrelationPeriod*2);ArrayResize(PowDiff1,CorrelationPeriod*2);ArrayResize(PowDiff2,CorrelationPeriod*2);

   for( int shift=CorrelationPeriod+1; shift>=0; shift--){

      DiffBuffer1[shift]=iClose(Symbol1,0,shift)-iMA(Symbol1,0,CorrelationPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,shift);

      DiffBuffer2[shift]=iClose(Symbol2,0,shift)-iMA(Symbol2,0,CorrelationPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,shift);

      PowDiff1[shift]=MathPow(DiffBuffer1[shift],2);

      PowDiff2[shift]=MathPow(DiffBuffer2[shift],2);

      double u=0,l=0,s=0;

      for( int i = CorrelationPeriod-1 ;i >= 0 ;i--){

         u += DiffBuffer1[shift+i]*DiffBuffer2[shift+i];

         l += PowDiff1[shift+i];

         s += PowDiff2[shift+i];

      }

      if(l*s >0)Correlation[shift]=u/MathSqrt(l*s);

   }  

   return(Correlation[CorrelationShift]);

   return(-1);

}

 

[Evgeniy Logunov]

erema:

 Не могли бы переделать этот код на MQL5??

Этот код некорректен.

[brici]

lea:
Этот код некорректен.

IND_Correlation.mq4 очень даже интересный. Его бы в МТ-5. )

http://codebase.mql4.com/ru/7052

[[Удален]]

можно настроить от 2 до 9 пар - http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=4490.msg77475#msg77475

[Yury Reshetov]

erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Для MT5 скрипт для двух пар. См. Статистический Carry Trading

[ALEXEY NIKOLAEV]

erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Наиточнейший индикатор корреляции 2х пар - это график их кросса.

[Ruslan Fakhretdinov]

erema:

Здравструйте, помогите найти индикатор корреляции 2-х пар на mql5, может есть у когонить?

Индикатор корреляции Пирсона:   https://www.mql5.com/ru/code/897