От теории к практике - страница 594
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вот чё хочу сказать страждущим:
Алгоритм, изложенный здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2018.09.17 10:17
ОК. Давай положим. Мне не жалко - лишь бы собственные карманы набить, а на чужие мне наплевать.
1. Я работаю с тиками в скользящем секундном временном окне.
2. Берем, к примеру окно = 14400 секунд, и создаем 3 (три) буфера FIFO(14400).
3. С частотой = 1 сек. считаем разницу между текущим и предыдущим значением цены (приращения). Все подряд, неважно был ли это реальный тик или нет. записываем в буфер №1. Считаем сумму всех значений в нем. Это - цена. Черная линия.
4. Считаем модули приращений - записываем в буфер №2. Считаем сумму. Делим на 14400. Это средняя скорость изменения цены. Обзовем его С.
5. Теперь чуть сложнее. Нам нужно считать кол-во реальных тиков в этом окне. На каждом шаге смотрим - изменилось ли само приращение или время прихода значения. Если - да, то записываем в буфер №3 единицу (1), если нет - 0. Считаем сумму единиц. К примеру, получаем 12345. Это реальное ко-во пришедших тиков за 14400 секунд. Сумму модулей приращений из буфера №2 делим на 12345. Это - средняя величина приращения Lambda.
6. Считаем коэффициент диффузии по формуле: D^2=C*Lambda*T. Стандартное отклонение Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Теперь делаем допущение, что все приращения во ВР являются слабозависимыми. Сумма таких величин дает число, принадлежащее к нормальному распределению.
6. От нуля откладываем линии поддержки/сопротивления = +-2.5758*Sigma, где 2.5758 - 99%-й квантиль нормального распределения. Это красная и синяя линии.
7. Для цены все то же самое, только там +-2.5758*Sigma откладывается не от 0, а от начальной точки отсчета, т.е. первого элемента в буфере FIFO(14400).
Усё. Это максимум, что можно выжать из стандартной (не аномальной!) диффузии.
и показанный графически тут:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2018.09.17 09:38
Если считать снос, как смещение начальной точки отсчета, то и просто ценой в скользящем окне пользоваться можно.
Вот так:
является окончательным для описания динамики рыночных цен как СБ со сносом и тактики торговли Mean reversion ("Возврат к среднему").
Он дает небольшой, но плюс - примерно как проценты по банковскому вкладу.
Больше ему я уделять внимания не буду и Вам предлагаю не пыжится. Финита ля комедиа...
Финита ли?
Нет!
Этот алгоритм пусть остается базовым. А магический ключ, определяющий "тренд/флет", которого так не хватает, я лично буду искать в нейросетях.
Совместив два блока программ: Винеровский процесс + нейросети, надеюсь узреть Грааль.
Спасибо за внимание.
С Вами был кот Шредингера, а с октября в эфир выйдет А_К2. Он обещал.
Прошедшие сутки - 12%
даже ужо в личку писал как применить текущие многостраничные разработке
о стенку горохххх
...
Прошедшие сутки - 12%
даже ужо в личку писал как применить текущие многостраничные разработке
о стенку горохххх
...
Но ты-ж не даешь свой Грааль, а А_К2 обещает всем страждущим. А страждущих уже на 594 страницы.))
Правда он уже раз отказывался от своих слов, и говорил, что будет раздавать не всем, а только... некоторым, имеющим особые заслуги.
Счас он НС займется, но в смысле тренд/флет это ему ниче не даст. Тренд/флет и так, глазами виден.))
Но ты-ж не даешь свой Грааль, а А_К2 обещает всем страждущим. А страждущих уже на 594 страницы.))
Правда он уже раз отказывался от своих слов, и говорил, что будет раздавать не всем, а только... некоторым, имеющим особые заслуги.
сначала считают в денежном выражовывании
а уж потом применяют статистику чтобы сигнал усредненный получить
а тутттт.... наоборот почему то
сначала считают в денежном выражовывании
а уж потом применяют статистику чтобы сигнал усредненный получить
а тутттт.... наоборот почему то
Главное обещать. Российский опыт показывает - это путь к успеху. А как считать и получится/не получится - дело десятое.) Надо позднее, не дожидаясь, начать обещать что-то другое.
Алгоритм, изложенный здесь:
и показанный графически тут:
является окончательным для описания динамики рыночных цен как СБ со сносом и тактики торговли Mean reversion ("Возврат к среднему").
Вот эта фраза ярко показывает полнейшее невежество её автора.
Художника обидеть просто. Назовите тему где что-то по другому.
мечты... мечты...
когда он покажет разворот - уже поздно будет.
Когда он покажет разворот - это действительно будет РАЗВОРОТ, т.е. КОНЕЦ Текущего Тренда и Начало Следующего!
Вот только УВИДИТЕ вы ЭТО или нет?! Смотреть и не ВИДЕТЬ - это так обыденно!!!
Художника обидеть просто. Назовите тему где что-то по другому.
Посмотрите старые темы 2009-2012 годов, где обсуждались случайные процессы. Там просто монстры своего дела писали. Мы все им даже в подметки не годимся.
И все эти монстры ушли и с форума, и с форекса.)) Цыплят по осени считают. И монстров тоже.)
Почитайте, кстати темы 2008 г. - там народ еще монстроватей был, чем в 12 г. И где они все?