От теории к практике - страница 533
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простая машка и кривулина построенная по средним точкам отрезков линейного МНК - это одно и тоже.
Ну кто ж там МНК использует ?
МНК все-таки берется по нескольким точкам, а не каждые две точки - свой отрезок... Не говоря о том, что МНК можно взять и более высокой степени - второй или третьей.
Дык, для того и моделирование, а не сразу пишем АТС.
Предыдущую АТС я моделировал примерно полгода. В итоге получилась оч. простая и красивая система. Но в процессе сложностей было более чем достаточно.)
Вот визуализации почти никакой. Все логи пишутся в БД Access.
хотелось бы согласиться, но ... но хочу поспорить.. ))
нужно формализовать задачу, на элементарные (до ужаса простые!) задания:
- результат написания АТС в чем заключается - в получении графика баланса!
- в идеале мы хотим линию баланса под 45 градусов вверх, чтобы стремиться к такой линии, нужно знать:
а) прогноз движения
б) достоверность прогноза
т.е. путем глубоких умозаключений, приходим к видео: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
задача а) : что мы должны прогнозировать? нужна модель движения цены:
- тренды = линия
- каналы = 2 линии
- уровни = ??? , но хочу вот это прогнозировать, подозреваю что это несколько горизонтальных линий, которые будут менять свои значения в зависимости от времени удержания позиции в рынке
задача б) решается тестером стратегий и статистическими наблюдениями
вот примерно так, осталось минимум - разобраться с задачей а)
хотелось бы согласиться, но ... но хочу поспорить.. ))
нужно формализовать задачу, на элементарные (до ужаса простые!) задания:
- результат написания АТС в чем заключается - в получении графика баланса!
- в идеале мы хотим линию баланса под 45 градусов вверх, чтобы стремиться к такой линии, нужно знать:
а) прогноз движения
б) достоверность прогноза
т.е. путем глубоких умозаключений, приходим к видео: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
задача а) : что мы должны прогнозировать? нужна модель движения цены:
- тренды = линия
- каналы = 2 линии
- уровни = ??? , но хочу вот это прогнозировать, подозреваю что это несколько горизонтальных линий, которые будут менять свои значения в зависимости от времени удержания позиции в рынке
задача б) решается тестером стратегий и статистическими наблюдениями
вот примерно так, осталось минимум - разобраться с задачей а)
Отказался от:
- модели движения цены (лучше сказать, почти отказался),
- отказался от прогнозирования (тоже почти). Все идет от статистики и вероятностей. Т.е., наличие убыточных сделок уже изначально свойство системы.
- отказался от оптимизации по максимуму прибыли. В итоге получается оч много различных критериев, но все подсистемы настраиваются в основном отдельно (независимо).
ну я использую Полином, значит это "разные части параболы".
можно еще попробовать использовать дугу, но я не умею делать на нее регрессию.
Сможете отсюда вывести уравнение дуги, чтобы забить его в экселе?
http://sci.sernam.ru/book_geom.php?id=39
Спасибо за ссылку, увлекся поиском связанных с ней идей. Не думаю, что Вам нужно подходить к вопросу как там, с позиций R-функций. Подход с обычными средствами:
Прямо из уравнения окружности радиусом R с координатами центра Xc, Yc, с игнорированием потери смысла у единиц измерения (номер, курс, расстояние)
R^2 = (X-Xc)^2 + (Y-Yc)^2
делаем функцию невязки в точке с номером i (Xi = i). Это разность между расстоянием от точки (Xi, Yi) до центра Xc, Yc и радиусом R:
Di = ((Xi-Xc)^2 + (Yi-Yc)^2)^0.5 - R.
Квадраты Di и складываем, чтобы получить целевую функцию, которую надо минимизировать. Искомых варьируемых параметров три: R, Xc, Yc. У крайних (первой и последней) точек влияние меньше, чем у промежуточных (нет соседних), думаю, лучше соответствующие Di^2 умножить на два. А для Ваших целей подгонки с акцентом на последние точки можно поиграть еще и весами нескольких последних точек, заведя для весов еще один столбец.
Если будет выходить криво, придется учесть единицы измерения. Для того, чтобы в подсчете расстояния влияние X и Y было почти одинаковым (а R ведь подвержен обоим влияниям), нужно к качестве X брать не номер i, а тот же номер, умноженный на выравнивающий масштаб, так, чтобы диапазоны X и Y были близки по размеру.
P.S. Оказывается, sernam.ru очень хитро избавился от обвинений в нарушении авторских прав, публикуя тексты книг только по частям и без указания выходных данных, в частности, наименований книг. В sernam.ru можно встретить тексты, которых больше нигде в инет не найдешь.
Люблю на мелких ТФ работать, но вот такие закидоны не люблю.
Чем их можно предсказать?
Люблю на мелких ТФ работать, но вот такие закидоны не люблю.
Чем их можно предсказать?
Зачем их "предсказывать" - их надо правильно "разруливать"! Ничего особого в них нет, их надо своевременно "определять" и правильно "обслуживать".
Люблю на мелких ТФ работать, но вот такие закидоны не люблю.
Чем их можно предсказать?
нет таких способов
потому чта абсолютно
вся матьматека усредняет
Зачем их "предсказывать" - их надо правильно "разруливать"! Ничего особого в них нет, их надо своевременно "определять" и правильно "обслуживать".
Определять это всегда опоздал. А предсказать это то что надо.
Определять это всегда опоздал. А предсказать это то что надо.
Если предсказать голословно, то да, без проблем, всё что угодно. А обоснованно - тот вряд ли. "Определить" - это не всегда опоздать, наоборот, это в большей степени "опередить"!