От теории к практике - страница 498
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Раз уж продолжить говорить про тренд, то тупо кинуть на график машку и тогда логичнее входить на покупку выше средней.
Правда не могу утверждать, что будут сигналы на покупку тогда, а если будут тогда логичней.
Вот здесь, к примеру, утверждается, что оптимальный объем выборки =30 дней. Месяц! С ума сойти...
Разные авторы пишут по разному потому что у всех их есть одно общее, они все берут некую периодичность, обоснованную экономически периодичность.
Могу перечислить все: торговые сессии, первая периодичность, она повторяется ежедневно.
Далее недельная, каждую пятницу масса народу кроет свои позы, в понедельник открывает. В среду день двойного свопа.
Далее месячная. Ну оно понятно, каждая фирма делает ежемесячный отчёт.
Далее квартальная, потом сезонная лето-зима.
Годовая. Пятилетняя. 12-ти летняя.
60-ти летняя. Циклы Кондратьева.
К этому добавляется периодичность выхода экономических индикаторов. Там ещё всё сложнее, они выходят не периодично по времени, а с условиями по календарю (ну типа в последний четверг месяца, в такой постановке могут быть подвижки между периодами от 3-х недель до 5-ти, хотя в среднем 4-ри) но все заранее знают дату их выхода.
Вот здесь, к примеру, утверждается, что оптимальный объем выборки =30 дней. Месяц! С ума сойти...
Ежики плакали, кололись, но продолжали пожирать кактус))
Не пора ли плюнуть на всю эту дребедень и заняться более трезвыми и осмысленными идеями?
Ежики плакали, кололись, но продолжали пожирать кактус)) Не пора ли плюнуть на всю эту дребедень и заняться более трезвыми и осмысленными идеями?
Ну что ж, вам и каги в руки ;)))
Про тренд вы, конечно же, пропустили мимо ушей. (если о нём не говорить, то его как бы и нет, верно? ;)))
Вот Вы образованный человек, не менее образованный человек написал и защитил диссертацию, и вывел некоторые характеристики процесса, совершенно простыми подручными средствами с помощью таких элементарных построений, его выводы не менее значимы как характеристики Херста и Мандельброта. Простота обработки данных и наглядность в противовес сложности и неоднозначности.
https://avtomat.fxmag.ru/Izbn/
просто и наглядно -- это на поверхности, как результат.
А от неоднозначности, присущей процессу, вам не избавиться в принципе, однако её можно задавить искусственными мерами. Но есть ещё и неоднозначность иного рода -- это неоднозначность принятия решения.Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?
Интересные у вас обороты, однако... ;)
Скажу проще: это следящая система. Её задачей является выявление локального и глобального движений (для текущего ТФ). Блок принятия решения -- это уже надстройка.
зы
Сейчас сообразил, как мне сделать результат ещё более простым и наглядным. Следующая картинка будет уже с этими изменениями.
Это из области скорость ускорение ускорение ускорения, и т.д.
Этот ваш ответ говорит о том, что вам направление, именуемое "следящие системы", совершенно незнакомо.
Олег, посмотрите, ведь осциляторы на базе производных они периодозависимые.
и что? Что, посмотрев, я должен увидеть?