От теории к практике - страница 489
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извиняюсь за наглость, а если также как здесь https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 только вот по другим данным (прикрепил)
Будет там эта сделка на продажу и вообще хуже или лучше чем в прошлом варианте.
Извиняюсь за наглость, а если также как здесь https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 только вот по другим данным (прикрепил)
Будет там эта сделка на продажу и вообще хуже или лучше чем в прошлом варианте.
Тут в 3-ем столбце уже, очевидно, суммы приращений:
Честно говоря, не совсем понятно, как ты формируешь 3-й столбец и в 1-ом и во 2-ом случае...
Но, не это главное - пусть это будут твои ноу-хау.
Самое главное - это публиковать:
1. график цены
2. график суммы приращений (или неважно - скоростей, углов и т.п.)
3. график показателя "памяти" процесса - Херст, АКФ, негэнтропия и т.п.
Важно, чтобы читатели и, собственно сам исследователь видели возможности или иного параметра.
Меня крайне интересует 3-й пункт и больше вообще ничего не интересует.
Так собсна какой случай перспективней, те данные что в первом случае или во втором? Кстати во втором случае были сделки?
Нужно определиться от чего плясать.
Так собсна какой случай перспективней, те данные что в первом случае или во втором? Кстати во втором случае были сделки?
Нужно определиться от чего плясать.
:))))
1. Как же я рассчитаю дисперсию, если ты сразу даешь сумму приращений, а самих приращений нет?
2. Бессмысленно без учета "памяти" входить в сделку. Весь мой торговый опыт буквально кричит об этом.
3. На мой взгляд, второй случай более перспективный.
D=s^2=c*lambda*t,
где:
с=СУММ(|returns|)/t - скорость
lambda=СУММ(|returns|)/N - среднее значение приращения
N - количество реальных тиков во временном окне
t - время в секундах.
А я вообще вот думаю как рассчитать дисперсию если по сути с и lambda в моём случае одно и тоже. Ведь t получается 1440 минут и N тоже самое.
А я вообще вот думаю как рассчитать дисперсию если по сути с и lambda в моём случае одно и тоже. Ведь t получается 1440 минут и N тоже самое.
По сути - да. А у меня - нет, т.к. работаю с тиками, да еще и с экспоненциальным временем.
Поэтому и жду, когда ты скажешь: "Нет, работать с OPEN/CLOSE на минутках невозможно. Полное барахло! И АКФ (Херст) вычисляется неверно и равномерной шкалы времени на рынке нет и быть не может... Перейду-ка я на (HIGH-LOW) или еще куда-нибудь..." :)))
Ничего.
Тут ты затрагиваешь фундаментальный вопрос - а почему, собственно, она должна возвращаться?
Временной ряд неважно чего - приращений ли, или их суммы или просто цены должны на момент входа в сделку обладать уникальными характеристиками, как, например в процессе Орнштейна-Уленбека https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein–Uhlenbeck_process, в котором распределение приращений - гауссовское, а АКФ - экспоненциально убывающая. Вот именно извлечением из Форекса таких процессов я и занимаюсь.
Возможно, существуют и другие гарантии, которые дает Херст или еще что-то, но у меня просто сил и времени на все не хватает...
Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.
Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.
Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.
Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.
Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.
Девочка всплеснула хорошенькими руками:
- Ну, как же мне его лечить, граждане?
- Касторкой, - квакнула Жаба из подполья.
- Касторкой! - презрительно захохотала Сова на чердаке.
- Или касторкой, или не касторкой, - проскрежетал за окном Богомол. (с) А.Толстой.
Не надо крайностей. Рынок - это и статистика, и динамика.
Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.
Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.
...
Не надо крайностей. Рынок - это и статистика, и динамика.
Статика это НЕ статистика.
Это разные вещи. Одно тёплое, а другое мягкое. Ну, надеюсь, ты понимаешь, о чём я.Статика это не статистика.
Ах, пардон. Не так прочитал.