От теории к практике - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yury Kirillov
Чем отличается:
от
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
Через каждое t=1 сек. считываем не текущее значение цены, а конкретное тиковое значение. Т.е. за 1 мин.=60 сек. у вас количество тиковых данных для расчетов всегда будет <=60 и будет плавающим в зависимости от интенсивности торгов.
То есть это не равносильно : "считываем с частотой 1 Гц?"
Есть какая-то тонкая разница, которую я не вижу?
То есть это не равносильно : "считываем с частотой 1 Гц?"
Есть какая-то тонкая разница, которую я не вижу?
Мы посылаем запрос с частотой 1 Гц, а для расчета берем только реально изменившуюся котировку.
Т.е. при приеме всех тиков мы имеем за 60 сек. любое кол-во тиковых данных от 0 до бесконечности, при приеме данных с частотой 1 Гц мы имеем ровно 60 значений в минуту, а в нашем случае мы имеем за 60 сек. количество тиковых данных для расчетов <=60.
Ничего, Юрий - дальше тяжелее будет, собственно поэтому я сразу и не выкладываю весь текст с расчетами, а пишу постепенно, чтобы люди привыкли к стилю изложения.
Мы посылаем запрос с частотой 1 Гц, а для расчета берем только реально изменившуюся котировку.
Т.е. при приеме всех тиков мы имеем за 60 сек. любое кол-во тиковых данных от 0 до бесконечности, при приеме данных с частотой 1 Гц мы имеем ровно 60 значений в минуту, а в нашем случае мы имеем за 60 сек. количество тиковых данных для расчетов <=60.
Ничего, Юрий - дальше тяжелее будет, собственно поэтому я сразу и не выкладываю весь текст с расчетами, а пишу постепенно, чтобы люди привыкли к стилю изложения.
Вынужден вернуться к исходному тексту:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.То есть:
1. Принимать каждый тик - не наш метод.
2. Считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет - не наш метод.
Кстати, почему бы и не с часттой 1 раз в секунду?
3. Выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки - наш метод.
Чем отличаются 2 и 3? В чем разница между "Считывать значения цены с определенной частотой" и "с этой частотой считываем тиковые котировки"?
Вынужден вернуться к исходному тексту:
То есть:
1. Принимать каждый тик - не наш метод.
2. Считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет - не наш метод.
Кстати, почему бы и не с часттой 1 раз в секунду?
3. Выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки - наш метод.
Чем отличаются 2 и 3? В чем разница между "Считывать значения цены с определенной частотой" и "с этой частотой считываем тиковые котировки"?
Пункт 3 - именно так и никак иначе.
Все другие методы считывания тиков, безусловно, имеют право на жизнь, но к решению уравнения они не имеют ни малейшего отношения.
Ну давай проверим
Какая цена будет в пятницу на cadjpy
Ну давай проверим
Какая цена будет в пятницу на cadjpy
:))) Это - к астрологам.
Говорить о вероятности нахождения цены в том или ином диапазоне мы можем только в пределах объема выборки. Для cadjpy он составляет примерно 12000 тиковых данных. Т.е. примерно в диапазоне 4 часов.
:))) Это - к астрологам.
Говорить о вероятности нахождения цены в том или ином диапазоне мы можем только в пределах объема выборки. Для cadjpy он составляет примерно 12000 тиковых данных. Т.е. примерно в диапазоне 4 часов.
тогда в чем смысл этого моделирования если оно не работает?
Скучно?
Мы посылаем запрос с частотой 1 Гц, а для расчета берем только реально изменившуюся котировку.
Т.е. при приеме всех тиков мы имеем за 60 сек. любое кол-во тиковых данных от 0 до бесконечности, при приеме данных с частотой 1 Гц мы имеем ровно 60 значений в минуту, а в нашем случае мы имеем за 60 сек. количество тиковых данных для расчетов <=60.
На микроуровне, т.е. на тиковых котировках, величина информационного шума зашкаливает. Если отделить на тиковых котировках реально существенные данные от шума, то % нужных для расчета данных будет меньше 50%, а это говорит о бесперпективности оперирования тиковыми данными.
И вопрос не в том: нужно это или не нужно... Вопрос в том: как можно доверять данным , настолько % зашумленным? Отсеить этот шум на тиковых котировках - задача архисложная...
Можно было бы остановиться на этом варианте, если бы не было более простых и надежных вариантов...
Продолжим.
Итак, нам очень важно понимать физический и математический смысл КАЖДОЙ переменной в уравнении Фоккера-Планка, которое мы, ко всему прочему, усложнили дополнительным интегральным слагаемым.
1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.
2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах. Обращаю Ваше внимание, что ЛЮБЫЕ попытки фильтрации тиковых данных НЕ разрушают немарковскую последовательность. поэтому можно работать просто с чистыми котировками и не усложнять задачу. Она и без того сложная :))
3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
Вроде, с левой частью уравнения разобрались.
Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.
1) W(x,t) = 0
и никак иначе
и даже никогда не будет больше нуля
ибо!
на рынке борются объемы покупок и продаж.
2) отклонение цены от какой то линии - тоже неприменимое понятие
ибо!
существует тренд и флет
И вопрос не в том: нужно это или не нужно... Вопрос в том: как можно доверять данным , настолько % зашумленным? Отсеить этот шум на тиковых котировках - задача архисложная...