От теории к практике - страница 158

[Sergey Chalyshev]

Alexander_K2:
Это вы уже сделать успели? Гениально!

Это у меня было уже много лет ))

[Wizard2018]

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K2, 2018.01.24 20:53

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

По Йене у меня один из паттернов накопления энергии отработал красиво.  Выстрелило как с ружжа :)    И по евре тож.  

Какой у Вас объем выборки для GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY  получается?

[Alexander_K2]

Wizard2018:

По Йене у меня один из паттернов накопления энергии отработал красиво.  Выстрелило как с ружжа :)    И по евре тож.  

Какой у Вас объем выборки для GBPJPY ,GBPCHF, GBPUSD ,USDCHF, USDJPY  получается?

GBPAUD = 36100

GBPCAD = 44100

GBPCHF = 40000

GBPJPY = 44100

GBPUSD = 40000

USDCAD = 28900

USDCHF = 22500

USDJPY = 22500

Это, что же, У МЕНЯ ОДНОГО только НЕ получается? Вот я лох... Тьфу...

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Chalyshev:

Похоже?

усреднялка обычная, при бОльших рисках ливанет. 20% за 2 года ниочем

[Sergey Chalyshev]

Maxim Dmitrievsky:

усреднялка обычная, при бОльших рисках ливанет. 20% за 2 года ниочем

Возможно, я лишь показал к чему стремится топикстартер:

Начальный депозит:			10 000.00
Плечо:			1:200
Бэктест
Качество истории:			99%
Бары:			751811	Тики:			2974291	Символы:			1
Чистая прибыль:			1 944.68	Абсолютная просадка по балансу:			3.44	Абсолютная просадка по средствам:			78.05
Общая прибыль:			2 895.61	Максимальная просадка по балансу:			119.56 (1.01%)	Максимальная просадка по средствам:			208.36 (1.76%)
Общий убыток:			-950.93	Относительная просадка по балансу:			1.04% (104.63)	Относительная просадка по средствам:			1.79% (186.11)
Прибыльность:			3.05	Матожидание выигрыша:			7.42	Уровень маржи:			13703.73%
Фактор восстановления:			9.33	Коэффициент Шарпа:			0.29	Z-Счет:			0.65 (48.43%)
AHPR:			1.0007 (0.07%)	LR Correlation:			0.99	Результат OnTester:			93333.020836
GHPR:			1.0007 (0.07%)	LR Standard Error:			82.42
Всего трейдов:			262	Короткие трейды (% выигравших):			131 (79.39%)	Длинные трейды (% выигравших):			131 (86.26%)
Всего сделок:			777	Прибыльные трейды (% от всех):			217 (82.82%)	Убыточные трейды (% от всех):			45 (17.18%)
				Самый большой прибыльный трейд:			176.93	Самый большой убыточный трейд:			-109.97
				Средний прибыльный трейд:			13.34	Средний убыточный трейд:			-21.13
				Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):			21 (233.01)	Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):			3 (-104.63)
				Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):			286.73 (7)	Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):			-109.97 (1)
				Средний непрерывный выигрыш:			6	Средний непрерывный проигрыш:			1

p.s. Как правильно вставить отчет?

[Sergey Chalyshev]

Так лучше ?

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Chalyshev:

Так лучше ?

ну 200% это уже нормич.. вот если бы за год

то можно было бы сравнить с каким-нибудь не очень ликвидным малым бизнесом )

[Sergey Chalyshev]

Maxim Dmitrievsky:

ну 200% это уже нормич.. вот если бы за год

то можно было бы сравнить с каким-нибудь не очень ликвидным малым бизнесом )

Можно на 10 пар поставить ))

Нагрузка на депозит позволяет.

[Vladimir]

Alexander_K2:

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

Поскольку в своем знакомстве с розничным Форекс Вы уже добрались до разницы тренд-флет, и увидели, что Ваш алгоритм показывает лучшие результаты на флете, может быть, стоит выбрать валютные пары, движение курса которых обычно носит более флетовый характер? Вот здесь http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html изложен способ (и MQL программы) для анализа инструментов по этому признаку: "Самые контр-тредовые пары: AUDCAD AUDNZD".

P.S. Кстати, выявленное в этой статье тяготение значений "овершотов (overshots)" к единице означает тяготение их распределения по первому моменту к экспоненциальному (марковскому) с показателем лямбда = 1. Именно такое значение лямбда используете Вы сами при генерации экспоненциально распределенных шагов времени между считыванием приращений курса (если я ничего не пропустил).

[Mykola Demko]

Alexander_K2:

И да - от изложенного выше алгоритма не откажусь даже под пытками. Надо только доработать маленько...

Чем стохастик или MACD хуже?

Ах да, их же давно придумали, а значит это не интересно, нужно же велосипед изобрести.

Плюнь на этот алгоритм и разотри. 

Ключевое что тебе нужно это алгоритм заблаговременно сигнализирующий о изменении характера тенденции, смена тренда на другой тренд или смена флета на тренд, смена тренда на флет.

Одной фразой изменение характеристики движения. Вот за такое чудо тебя тут точно ждёт признание.

А вот это всё пока что детский лепет (хотя и наукообразный), пасочки в песочнице.