От теории к практике - страница 164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мартингейл живет с понедельника до понедельника?
:)
интересно, откуда взялась идея.
почитал на форуме, что во время флэта люди торгуют отклонения от средней?
или посмотрел, что в физических процессах частица болтается вокруг горизонтальной линии, и решил что на форексе всё также ? а, Alexander_K2? )
однозначно как бы "дрожит" относительно 0 и представляет из себя волновую функцию самой цены.
Это строго медицинский факт.
Это как бы фундаментная база самого рынка.
Логично было просто следить за движением этого пакета, собранного на 99,5% (по объему выборки), и получать безудержный профит.
Но, не так все просто....
Вот это распределение приращений
однозначно как бы "дрожит" относительно 0 и представляет из себя волновую функцию самой цены.
а что там указывает на то, что оно дрожжит вокруг ноля?)) у гсб такое же распределение)
а что там указывает на то, что оно дрожжит вокруг ноля?)) у гсб такое же распределение)
Вот нижний график на это и указывает.
Это мы видим динамику всего за 4 дня на этой неделе (порядка 140.000 тиков) Если собрать данные за месяц ( порядка 1.000.000 тиков), то увидим почти нормальное распределение относительно 0.
интересно, откуда взялась идея.
почитал на форуме, что во время флэта люди торгуют отклонения от средней?
или посмотрел, что в физических процессах частица болтается вокруг горизонтальной линии, и решил что на форексе всё также ? а, Alexander_K2? )
Вот нижний график на это и указывает.
Это мы видим динамику всего за 4 дня на этой неделе (порядка 140.000 тиков) Если собрать данные за месяц ( порядка 1.000.000 тиков), то увидим почти нормальное распределение относительно 0.
так нижний график искусственный. верхний график - график цены.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K2, 2018.01.26 15:47
Вот нижний график на это и указывает.
Это мы видим динамику всего за 4 дня на этой неделе (порядка 140.000 тиков) Если собрать данные за месяц ( порядка 1.000.000 тиков), то увидим почти нормальное распределение относительно 0.
Из скромности не буду сообщать откуда взялась идея. Но вот делал он самостоятельно, здесь уже подсказчиков не было, или только в его темах. Ну, и Визард что-то ему говорил - не вникал.
а. вы ему подказали)
Из скромности не буду сообщать откуда взялась идея. Но вот делал он самостоятельно, здесь уже подсказчиков не было, или только в его темах. Ну, и Визард что-то ему говорил - не вникал.
Да, идея хороша - не спорю. Но, как-то вот чего-то не хватает... А! Понимания, вот чего мне не хватает. Вы лабаете программы на основании цены, а я - волновой функции. А Фейнман на основании чего? Правильно - волновой функции. В понимании квантовой физики нет такого понятия - цена! А по-вашему - есть. Вот тут я в ступоре...
Да, идея хороша - не спорю. Но, как-то вот чего-то не хватает... А! Понимания, вот чего мне не хватает. Вы лабаете программы на основании цены, а я - волновой функции. А Фейнман на основании чего? Правильно - волновой функции. В понимании квантовой физики нет такого понятия - цена! А по-вашему - есть. Вот тут я в ступоре...
Александр, может индекс фрактальности задействовать (коэф. Херста)? В качестве фильтра.
Ага. Попробую на выходных на модели. Где-то в этой ветке Vladimir какие-то классные данные по Херсту выкладывал. Надо перечитать еще раз.