От теории к практике - страница 112
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Ещё крайне интересна такая штука, как энтропия. Описывает, насколько понимаю, степень определённости поведения системы...
Много чего есть. Посмотрите в сторону энергии еще...
Можно сравнить с грозой. Перед тем как вспыхнуть молнии, должно произойти накопление энергии. Энергия накопилась,затем произойдет разряд, далее снова накопление. Рынок имеет два состояние, заряженный и разряженный. Заряд возникает на разных размерностях (грубо - таймфреймах, но процесс часто в них не попадает, время неравномерно течет на рынке. Основа - тики) В этом определенная сложность. Не дай бог эти размерности попутать.
Ильнур, ну подождите месяц. Посмотрим вместе. В теории-то и на моделях все хорошо, на практике может быть по-хуже. Подумаем.
Думаю местные монстры программирования по вашему выложенному описанию смогут проверить всё куда быстрее. И даже оценить насколько кардинально могут повлиять реальные условия на всю систему, или не повлиять.
Не, ну, Вас интереснее читать, чем занудных СанСаныча, Автомата, Баса и иже с ними. Мало того, что не шарят, но еще и поучать пытаются, вместо того, чтобы подключиться к проекту.
Кстати, есть у меня сомнения насчёт таких размеров выборок - около 5 тыс... разве Закон больших чисел не в игре? Можно брать по 1 тыс. (примерный порядок цифр).
:))))) Нет, он в квантовой физике дубеет, нам с ним не о чем разговаривать
Господа, благодарю за проявление разнонаправленного интереса к моей персоне, в связи с чем вынужден подключиться к обсуждению проблемы создании теории рынка и продвижении ее в направлении приспособления к практическим условиям, поднятой в настоящей теме:
а). По моему, теория - слишком громко заявлено, учитывая степень изученности проблемы - я -бы назвал "предположение" или "видение", которые могут превратиться в теорию при практическом подтверждении ее основных положений, но, раз решили назвать "теорией" - то, пусть, так и будет;
б). Нужно четко сформулировать и обосновывать любую теорию с научной точки зрения, только потом приступить к проверке основных ее положений на практике;
в). При проверке теории привлечь всю доступную историю инструмента, чтобы избежать обвинений в подгонке результатов на ограниченном и/или выбранном ее участке;
д). Условимся, что, для проверки теории ограничимся, пока, тестером стратегий МТ, что, несомненно, даст возможность оценить результаты одной теории от другой с последующей проверке на будущих фактических данных.
Каждый исследователь, думаю, должен действовать именно в этом ключе.
Попробую озвучить и отстаивать здесь результаты формулирования и проверки основных положений 3-х теорий, дающие положительный мат-ожидания на всей истории инструмента EUR/USD с 1973 по 2017г, включительно. Сейчас я не вижу каких-либо цельных теорий рынка, удовлетворяющих вышеизложенным постулатам. Каждый может представить их примерно в таком порядке, которую, попробую, представить ниже:
Теория №1:
Формулировка: Рынок может быть описан с помощью регрессионной модели.
Тип модели: Универсальная нелинейная регрессионная математическая модель - наиболее мощная, на данный момент, математическая модель для описания, в частности, временнЫх рядов ( готов опровергнуть любые другие точки зрения на любых исходных данных), известная под "псевдонимом" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250 .
Результаты проверки на тестере МТ:
Теория №2:
Формулировка: Валютные рынки можно подвести под теорию реальных рынков товаров и услуг, которым свойственны монополистические и конкурентные (рыночные) режимы проявления и функционирования.
Обоснование: Реальным рынкам товаров и услуг свойственны, наравне с произвольной ценой реализации и оптимальной ценой реализации, обеспечивающей получение максимальной прибыли, наличие виртуальных рыночных, 2-х безубыточных, предельных и иных (всего выявлено 17 разновидностей реальных и виртуальных) цен, причем, на валютных рынках цена мигрирует от одного (низшего) к другой (высшему) уровням безубыточности и наоборот, не останавливаясь на оптимальном уровне. Текущая цена Ц трансформируется в виртуальную рыночную цену Р и наоборот, в зависимости от ситуации на рынке (кратко так) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Результаты проверки на тестере МТ:
Теория №3:
Формулировка: На рынке всегда существует доминирующая, над всеми остальными тенденциями, сила, контролирующая общую обстановку на рынке и способная в любой момент подавить любую тенденцию и направить рынок в нужное русло, причем, доминирующая сила позволяет противоположным тенденциям, до определенного момента, "вести" рынок.
Обоснование: В пределах определенной выборки анализируются сила Быков и Медведей и выявляется доминирующая сила https://www.mql5.com/ru/code/19139
Результаты проверки на тестере МТ:
Дотрынделись. Разбудили Лихо.
Имя 18 вообще нельзя произносить всуе.
это заклянание для вызова тёмных сил.
Господа, благодарю за проявление разнонаправленного интереса к моей персоне, в связи с чем вынужден подключиться к обсуждению проблемы создании теории рынка и продвижении ее в направлении приспособления к практическим условиям, поднятой в настоящей теме:
а). По моему, теория - слишком громко заявлено, учитывая степень изученности проблемы - я -бы назвал "предположение" или "видение", которые могут превратиться в теорию при практическом подтверждении ее основных положений, но, раз решили назвать "теорией" - то, пусть, так и будет;
б). Нужно четко сформулировать и обосновывать любую теорию с научной точки зрения, только потом приступить к проверке основных ее положений на практике;
в). При проверке теории привлечь всю доступную историю инструмента, чтобы избежать обвинений в подгонке результатов на ограниченном и/или выбранном ее участке;
д). Условимся, что, для проверки теории ограничимся, пока, тестером стратегий МТ, что, несомненно, даст возможность оценить результаты одной теории от другой с последующей проверке на будущих фактических данных.
Каждый исследователь, думаю, должен действовать именно в этом ключе.
Попробую озвучить и отстаивать здесь результаты формулирования и проверки основных положений 3-х теорий, дающие положительный мат-ожидания на всей истории инструмента EUR/USD с 1973 по 2017г, включительно. Сейчас я не вижу каких-либо цельных теорий рынка, удовлетворяющих вышеизложенным постулатам. Каждый может представить их примерно в таком порядке, которую, попробую, представить ниже:
Теория №1:
Формулировка: Рынок может быть описан с помощью регрессионной модели.
Тип модели: Универсальная нелинейная регрессионная математическая модель - наиболее мощная, на данный момент, математическая модель для описания, в частности, временнЫх рядов ( готов опровергнуть любые другие точки зрения на любых исходных данных), известная под "псевдонимом" 18.
Результаты проверки на тестере МТ: file:///C:/Program%20Files/Терминалы/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester%202017%2012.htm
Вы обещали, и за вас вступались модераторы - вы пишите статью..Где она ??
кстати, с новым годом !
под "псевдонимом" 18.
Торговля хвостами к медиане, среднему или пр. приобретает неожиданный поворот. Господь, Жги! Но с днем рожденья евро, повнимательней)))
Юсуф, где статья ?
Вы обещали, и за вас вступались модераторы - вы пишите статью..Где она ??
кстати, с новым годом !