Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там в самом низу, под табличкой есть примечание. Читайте внимательно.
я прочитал внимательно, то что для Вас очевидно - для меня не очевидно, т.е. у Вас рассмотрен конкретный случай за последние две недели?
я надеялся, что возможно хоть Вы разобрались почему для Т101 в качестве якорей выбирались пары с JPY
Не знаю, зачем нужен синтетик, который образует боковой тренд с каналом?
Статистический арбитраж, основанный на взаимосвязях рынка.
Но, если считать за последние две недели, то получается вот такой портфель:
Как считали?
Все пары *JPY потому что у них у всех пипсы считаются в японских йенах, т.е. ведра с килограммами не сравниваются.
Не вижу ничего плохого, если будут в портфеле *JPY и *USD пары.
Я уже не говорю про то, что переворот поз для всего портфеля - это задача не простая.
Простая.
я надеялся, что возможно хоть Вы разобрались почему для Т101 в качестве якорей выбирались пары с JPY
корреляция между GBPUSD и USDJPY на старших ТФ довольно высокая, подозреваю, что это и послужило основой для выбора GBPJPY в качестве якорной пары, т.к. в "чистом Т101 " использовался анализ ТФ D1
Статистический арбитраж, основанный на взаимосвязях рынка.
А можно обьяснить сие понятие?
А то уже многие бубнят его под нос - а дефиниции не знают.
;)
Вот забавная штука:
У кого-нибудь есть мысли как оно работает и на сколько стабильно?
Вот цитирую анатацию:
This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong).
Вот цитирую анатацию:
Знаки неправильно! минус плюс и плюс минус! (И много размеров факторы могут еще быть совершенно неправильно).
еще одна непонятная разновидность индексов валют, есть экономические показатели, которые хоть где-то участвуют в расчетах, тот же классический индекс доллара.
есть статистические данные, по товарообороту стран, где то же есть коэффициенты http://www.markit.com
а это..., так, очередное ноу-хау, которое работает только на истории при соответсвующей подгонке, имхо
А можно обьяснить сие понятие?
У кого-нибудь есть мысли как оно работает и на сколько стабильно?
Это один из результатов взаимодействия MT4 с R-project.
В данном случае прямая линия апроксимируется через линейную многомерную регрессию всех входящих ФИ на интервале построения (показан).
я прочитал внимательно, то что для Вас очевидно - для меня не очевидно, т.е. у Вас рассмотрен конкретный случай за последние две недели?
я надеялся, что возможно хоть Вы разобрались почему для Т101 в качестве якорей выбирались пары с JPY
Взял пары, как для Т101, пересчитал так чтобы портфель давал безубыток в течении последних 20 торговых дней.
Наборы пар в интернете различные. Подобрал вроде бы наиболее стабильный и профитный набор из тех, что попадались.
Пара
в
лотах
пары
за 20
торговых
дней
Смысл данного портфеля в том, чтобы открыться одновременно по всем этим парам по указанным в рекомендации лотах и направлениях. А потом с помощью специального советника, который при достижении заданного профита все закрывает, зафиксировать прибыль.
Портфель долго жить не будет - уже проверено. Т.е. иногда он несколько дней не меняется, если по итогам всего торгового дня дает профит. Но после первого же убыточного дня, изменится кардинально.
Вот такие пирожки.
Взял пары, как для Т101, пересчитал так чтобы портфель давал безубыток в течении последних 20 торговых дней.
Наборы пар в интернете различные. Подобрал вроде бы наиболее стабильный и профитный набор из тех, что попадались.