Как заработать на нестационарности рынков? (Статья) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
faa1947, почему Вы считаете, что именно вейвлеты спасут отца русской демократии?
faa1947, почему Вы считаете, что именно вейвлеты спасут отца русской демократии?
Повторю, эта модель ближе всего к ВР. Специально разработано для нестационарных, в противовес БПФ, процессов.
Спасут ли? не знаю. Хотя считаю, что вейлеты гораздо ближе НС к ВР.
В вейлетах меня больше всего привлекает, что АЧХ имеет длительность по времени, а не определена на бесконечной оси.
Повторю, эта модель ближе всего к ВР. Специально разработано для нестационарных, в противовес БПФ, процессов.
Спасут ли? не знаю. Хотя считаю, что вейлеты гораздо ближе НС к ВР.
В вейлетах меня больше всего привлекает, что АЧХ имеет длительность по времени, а не определена на бесконечной оси.
Вейвлеты - это не модель, а всего лишь способ представления (или разложения, как хотите) того самого исторического ряда, который вы так не любите. При всех своих достоинствах, этот метод имеет ту же проблему, что и ПФ - краевую задачу, которая заставляет делать предположения о поведении функции за пределами интервала. Какие предположения, такие и предсказания к которым ведет метод.
Наивно предполагать, что есть какой-то метод, который сам по себе, без всяких содержательных моделей, приведет к нетривиальному результату.
У вас есть какая-нибудь содержательная модель рынка ? Ну ладно, вопрос попроще - у вас есть нетривиальный способ решения краевой задачи с вейвлетами ?
Это тоже в анналы.
P.S. Юрий, ничего вызывающе личного. Принципиально нового в эту ветку ничего внести не могу, но хоть поприкалываюсь...
Вейвлеты - это не модель, а всего лишь способ представления (или разложения, как хотите) того самого исторического ряда, который вы так не любите. При всех своих достоинствах, этот метод имеет ту же проблему, что и ПФ - краевую задачу, которая заставляет делать предположения о поведении функции за пределами интервала. Какие предположения, такие и предсказания к которым ведет метод.
Наивно предполагать, что есть какой-то метод, который сам по себе, без всяких содержательных моделей, приведет к нетривиальному результату.
У вас есть какая-нибудь содержательная модель рынка ? Ну ладно, вопрос попроще - у вас есть нетривиальный способ решения краевой задачи с вейвлетами ?
Модель - это представление исходного ряда чем-то другим, облдающим свойством исходного ряда (с некокторой достоверностью), но обладающим другим свойством, которое дает возможность применения каких-либо известных и апробированных методов. Пример, упорное желание заменить ВР стационарным процессом.
Вопрос о краевой задачи ИМХО надуманнный, так как за краем вейлета нам ничего не нужно, чай не БПФ. Вейлет кончился и начался новый вейлет или группа вейлетов, которую следует пустить в трешхолдинг. Грубо, нас интересует подтверждение начала и подтвердение конца тренда - на остальное наплевать.
faa1947 писал(а) >>
Игра двух игроков - трейдера и рынка - чушь собачья!
...
Ё маё! Не успел отойти, а опять ботаны - флудерасты всю ветку загадили.
Господа мудозвоны, ну кто Вам запрещает создать свои собственные ветки и обсуждать там всяких инопланетян, вейвлеты и прочие штаны с гульфиками?
Вот видите :) Вы зачем то на этом сайте опубликовали статью, но на просьбу сделать краткий аннонс, выжимку в 20 слов, вы ответили что - идите вы ... идиоты.
Ну а теперь вдруг :) удивляетесь.
Для чего вы тут писали? Чтобы потом всем хамить? :)
Подумайте на досуге.
Mathemat писал(а) >>
Принципиально нового в эту ветку ничего внести не могу, но хоть поприкалываюсь...
А что нового можно добавить? Решетов прочитал немного про теорию игр. Написал цельну статью, озаглавленную "Как заработать на нестационарности рынков?". Что бы окончательно было всем понятно -, дописал сбоку "(Статья)". Кстати, на поставленный вопрос то так и не ответил. Далее будет бубнить, что перед свиньями не будет метать бисер и секрет не откроет. А что бы ботанам натурально все объяснить - напишет еще десяток статей и лекций.
Но даже при хамстве и свинстве нашего доморощенного литератора, - уважаю за неутомимую энергию и любознательность!
P.S. Юрий, ничего вызывающе личного. Принципиально нового в эту ветку ничего внести не могу, но хоть поприкалываюсь...
Так и я же о том же. :-))
Вопрос о краевой задачи ИМХО надуманнный, так как за краем вейлета нам ничего не нужно, чай не БПФ. Вейлет кончился и начался новый вейлет или группа вейлетов, которую следует пустить в трешхолдинг.
Странно, а я думал, что профит лежит имеено там, за краем вейвлета.