Как заработать на нестационарности рынков? (Статья) - страница 4

[СанСаныч Фоменко]

IlyaA писал(а) >>
Предлагаю начать обсуждение формулировки задачи идентификации стратегий рынка. Где мы на флете или тренде? :))) В общем как подступиться к контрстратегиям?

Игра двух игроков - трейдера и рынка - чушь собачья! Движение ВР - это главный тренд, менеее главный тренда еще менее главный тренд и всякая прочая сволочь. Движение ВР - это мощные струи, которые почему то разбиваются на завитушки, а затем снова складываются в струи. С другой стороны - точно такой набор игроков. Вся проблема в идентификации намерений рынка, а не построение матриц на исторических данных, в которых вероятность выигрыша р, и проигрыша 1-р. Где динамика? Не умеем находть конец тренда, начало флета и последующее начало тренда и причина в том, что временные промежутки между ними всегда разные и ко всему случайные. Еще раз к своему посту выше, что мы обсуждаем? Скрытую за новыми умствованиями стационарность ВР.

[ilyaa]

faa1947, тоже верно. А мы можем допустить, что струйки в потоке подчиняются чьей-то воле, т.е. стационарны. Только вот очень много этих намерений. Теоретически если выделить независимые компоненты у потоков, то можно и на матрицу разложить. Как-то так. Только вот анализ независимых компонент мне пока дается на начальном уровне. :)

[Sceptic Philozoff]

faa1947 >>: Вся проблема в идентификации намерений рынка, а не построение матриц на исторических данных, в которых вероятность выигрыша р, и проигрыша 1-р. Где динамика? Не умеем находть конец тренда, начало флета и последующее начало тренда и причина в том, что временные промежутки между ними всегда разные и ко всему случайные. Еще раз к своему посту выше, что мы обсуждаем? Скрытую за новыми умствованиями стационарность ВР.

faa1947, Ваша ненависть к стационарности и любовь к динамике известна. Давайте лучше что-нибудь позитивное.

Начинайте прямо сразу с модели рынкета, как Вы ее понимаете. Публикаций тут у Вас нет, а по разрозненным постам впечатление о Вашей точке зрения составить нелегко.

[ilyaa]

Допустим такая задача. Есть цивилизация, которая общается с нами посредством электромагнитных колебаний. Как выделить независимые компоненты речи из этого сигнала? Тогда можно будет и к намерениям подобраться.

[Петр]

IlyaA >>:
Допустим такая задача. Есть цивилизация, которая общается с нами посредством электромагнитных колебаний. Как выделить независимые компоненты речи из этого сигнала? Тогда можно будет и к намерениям подобраться.

!!!)))

Я как представил послание к иноплатнетной цивилизации в виде радисигнала, промодулированного парой EURUSD...

Сто пудов не сунутся - чего с придурочными связываться! ))))))))))

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat писал(а) >>

faa1947, Ваша ненависть к стационарности и любовь к динамике известна. Давайте лучше что-нибудь позитивное.

Начинайте прямо сразу с модели рынкета, как Вы ее понимаете. Публикаций тут у Вас нет, а по разрозненным постам впечатление о Вашей точке зрения составить нелегко.

Ну почему же. Я несколько раз пытался как-то обрисовать сам ВР, который можно было бы обсуждать.

По-моему, если говорить о моделе ВР, наиболее близко к ВР - вейлеты, которые, в отличие от БПФ, имеют временную продолжительность, разлагают ВР на сотавляющие, опять же имеющие временную продолжительность и имеют аппарат отсечения шума (быть может флэта).

Дело не в симпатиях. Или мы обсуждаем то, что имеем и тогда быть может решим или приблизимся к решению проблемы. Или мы придумываем мостик, чтоб вся Моска была видна и живем этим и демонмтрируем свои знания, не относящиеся к проблеме.

Если говорить о топике, то ведь нет оценки (вероятности) соответствия ВР и той не явно выраженной модели ВР, который нам предлагают обсуждать.

[ilyaa]

Svinozavr >>:

!!!)))

Я как представил послание к иноплатнетной цивилизации в виде радисигнала, промодулированного парой EURUSD...

Сто пудов не сунутся - чего с придурочными связываться! ))))))))))

  Попробуй описать начало решения чтобы хоть как-нить выделить эти независимые компоненты.

[Петр]

IlyaA >>:

Попробуй описать начало решения чтобы хоть как-нить выделить эти независимые компоненты.

Ну... барин... ты задачи ставишь...)))

Для начала (я контактер - мне инопланетяне подсказали))) надо разбить временной ряд на кластеры. Фреймирование не по времени, а по значимой для торговли характеристике ряда. По-любому, нот тайм-фрейм. В нем ловить нечего. Ну а дальше, окуевший от родных стихий бурый медведь в полярных координатах превращается в белого и пушистого, и почти ручного.

Илья! Ну не надо меня провоцировать, ок? ))) Я, конечно, свинозавр - базара нет, но переться со своей кухней на чужую ветку...

[ilyaa]

Svinozavr >>:

Ну... барин... ты задачи ставишь...)))

Для начала (я контактер - мне инопланетяне подсказали))) надо разбить временной ряд на кластеры. Фреймирование не по времени, а по значимой для торговли характеристике ряда. По-любому, нот тайм-фрейм. В нем ловить нечего. Ну а дальше, окуевший от родных стихий бурый медведь в полярных координатах превращается в белого и пушистого, и почти ручного.

Илья! Ну не надо меня провоцировать, ок? ))) Я, конечно, свинозавр - базара нет, но переться со своей кухней на чужую ветку...

  Я же вроде вывел связь между задачами. Повторюсь. Мы можем допустить, что струйки в потоке подчиняются чьей-то воле, т.е. стационарны. Только вот очень много этих намерений. Теоретически если выделить независимые компоненты у потоков, то можно и на матрицу разложить. Вот. :)

[Petro Mohyla]

IlyaA >>:

Я же вроде вывел связь между задачами. Повторюсь. Мы можем допустить, что струйки в потоке подчиняются чьей-то воле, т.е. стационарны. Только вот очень много этих намерений. Теоретически если выделить независимые компоненты у потоков, то можно и на матрицу разложить. Вот. :)

Сбрось данные, на досуге выделю тебе компоненты:

https://www.mql5.com/ru/forum/120198/page6