Исходя из какой прибыли проектируются системы? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, не одно и то же, Ais: первая система великолепна, вторая - полное фуфло. "Риск пропорционален прибыльности" - это миф, как объективно (с точки зрения реальных просадок депозита), так и субъективно (в контексте индивидуальных предпочтений пользователя системы по отношению к риску). Мои собственные предпочтения ни в коем случае не могут допустить 50%-й просадки при любой сколько угодно высокой прибыльности.
+1
JavaDev, инструкции центробанков по оценкам рисков содержат сходные с Вашими вычисления.
Результат анализа любых видов рисков никогда небыл линейной фунцией, и как правило сводится к e^x.
А то что любые результаты можно пригладить регрессией - это вовсе не значит получение инструкции к действию.
Если можно кинте ссылочку на сии документы цб.
Депо в 100-500$ ведут к сливу. 50.000 и выше - отличное депо.
Скажите, чем депо в $50 000 лучше, чем депо $5000 (кроме того, что можно больше зарабатывать, заходить бОльшими лотами и пересиживать убытки)??
Мои собственные предпочтения ни в коем случае не могут допустить 50%-й просадки при любой сколько угодно высокой прибыльности.
а просадка до 50% по эквити? вы не играете на длинных дистанциях?
14 часов в день? - Да будь проклята такая работа, ни за какие деньги.
За форекс не скажу, но про другие финансовые рынки ты сильно маханул. Биржа открыта с 10 до 16. Час до открытия, чтобы новости почитать, час после, чтобы с мыслями собраться. Остальное время семья и хобби. Это если интрадей играться. Для более неспешного (серьёзного) подхода - раз в неделю (в месяц) проверяешь как там пефомит твоё портфолио и делаешь необходимые коррекции. 100% в год не заработаешь, но оно и не надо.
Для этого нужно уволиться лет на 5 круглосуточного изучения с неизвестным результатом, что бы потом все сделав придти на работу и играцца.
Вот доморощенные управленцы в лучшем случае баят и диверсифицируют на фондовом с известным результатом.
Просадку по эквити считаю в точности такой же реальной, как по балансу. В случае пересидки мы теряем время, а при фиксации убытков - деньги. Разницы никакой.
Пусть имеются собственные средства в размере $200 000 000.
Пусть мы имеем ограничения по размеру колебаний собственных средств 5% за год.
Пусть имеются две торговые системы "1" и "2".
Система "1" имеет в среднем доходность 100% годовых со колебаниями депозита 5% годовых.
Система "2" имеет в среднем доходность 1000% годовых со колебаниями депозита 50% годовых.
Усреднение производится по множеству предварительных испытаний.
Разделим собственные средства между этими системами поровну.
Из первых $100 000 000 спишем $5 000 000 в резерв на возможные потери.
Оставшиеся $95 000 000 разделим на 95 счетов по $1 000 000 под систему "1".
В конце года должны получить $190 000 000 с колебаниями в пределах 5%.
Восстанавливем резерв и получаем итог за год $195 000 000.
Из вторых $100 000 000 также спишем $5 000 000 в резерв на возможные потери.
Оставшиеся $95 000 000 разделим на 95 счетов по $1 000 000 под систему "2".
Настраиваем систему "2" на работу с депозитом в размере $100 000.
Запускаем систему "2" на 95 счетах с депозитом $1 000 000 долларов.
Колебания этих счетов составят в среднем $50 000 или 5%.
В конце года должны получить $190 000 000 с колебаниями в пределах 5%.
Восстанавливем резерв и получаем итог за год $195 000 000.
Итог работы системы "1": $100 000 000 в начале года и $195 000 000 в конце года с колебаниями в пределах 5%.
Итог работы системы "2": $100 000 000 в начале года и $195 000 000 в конце года с колебаниями в пределах 5%.
Просадку по эквити считаю в точности такой же реальной, как по балансу. В случае пересидки мы теряем время, а при фиксации убытков - деньги. Разницы никакой.
за двумя зайцами погонишься (время и деньги) - ни одного не поймаешь)
на новостях может возникнуть резкие просадки по эквити, но это не причина снимать долгоиграющие ордера на больших таймфреймах
по мне так просадка по эквити и депозиту, разные темы, особенно если эквити намного выше депозита, а вот если эквити ниже депозита, тогда да - реальная просадка
вопрос здесь даже не в психологии, а в системе, что считать за приемлимый доход с одной сделки, для кого-то 5 пипсов предел, а для кого-то и 100 пунктов не сигнал для трейлинг-стопа, кто-то суетится забрасывая дц командами, а кто-то неспешно и меланхолично курит
если вы в своей будущей статье про бернули не разделите качественно понятия эквити на выше депозита и ниже депозита, то и читать не буду (шантаж однако) )))
Ais, я понимаю, что разница между этими системами - только в манименеджменте. Достаточно только увеличить лот первой системы ("100/5") в 10 раз, чтобы получить характеристики второй ("1000/50"). Алгоритмы входа и выхода останутся прежними.
2 blend:
Я понимаю, что эти ситуации качественно отличаются. К сожалению, в своей будущей статье я даже и не собирался рассматривать вопросы взаимоотношения эквити и баланса. Наверно, я буду крайне огорчен, если Вы ее не прочитаете.
Нет, не одно и то же, Ais: первая система великолепна, вторая - полное фуфло. "Риск пропорционален прибыльности" - это миф, как объективно (с точки зрения реальных просадок депозита), так и субъективно (в контексте индивидуальных предпочтений пользователя системы по отношению к риску). Мои собственные предпочтения ни в коем случае не могут допустить 50%-й просадки при любой сколько угодно высокой прибыльности.
Т.е. твои собственные предпочтения - это и есть объективный критерий, что риск непропорционален прибыльности.
Тут ты замахнулся на святую корову от теории инвестирования. Примеров в подтверждение связки риск-прибыльность немерянно, а вот в её отсутствие только твои предпочтения. Если вдруг где-то возникнет возможность получения большего профита при меньшем риске, то туда быстро придут те для кого депозит не проблема и эта возможность тут же исчезнет, т.е. там либо профит упадёт, либо риск увеличится. Так было уже неоднократно.