Расчет уровня "белого шума"
У меня возникла такая идея провести какой то анализ уровней SL и TP, а правильно ли я их ставлю.
Ведь все знают что если поставить SL и TP слишком близко, очень большая вероятность того что простой шум собьёт их.
Обычно я в своих индикаторах ставлю SL примерно 30 пунктов.
Что я сделал:
1. Создал советник который открывает нормализированные сделки по 0.1 лота в совершенно случайную сторону, SL=TP, Спрэдигнорируем.
Использовал внешний генератор случайных чисел.
2. Выбрал период флэта, достаточно долгий чтобы прогнать советника, это период 2008.04.01 - 2008.08.01 по паре GBPUSD
3. Используем наименьший таймфрейм который обеспечивает качество 90%, это M5 (на M1 я не могу никак добится качества 90%, кстати интересный вопрос - почему?)
Теретически, если в такой конфигурации результаты будут 50/50% то можно говорить о том что стоп находится за уровнем шума.
Значит начинаем с уровня TP=SL=30
Депо быстро и уверенно идет вниз, для уверенности прогоняем тест 5-10 рас.
Увеличиваем TP=SL=35, 40, 45 и тд
Депо все же идет в низ, уверенно.
Ситуация изменяется только с уровня SL=TP=55 - 60
Примерно в этом диапазоне советник торгует почти по нулям, иногда в выигрыше иногда в проигрыше.
Прогоняем тест много раз, статистика показывает практически 50/50.
Хотел построить нормальное распределение, чтобы нагляднее было, но руки не доходят.
Вывод:
Вне зависимости от таймфрейма, SL ниже 55 пунктов (в данном случае) приведет неизбежно к убыткам.
Кстати попробовал тоже самое и на тренде, практически те же результаты.
Что думаете насчет этого?
Если кому интересно могу выложить советник.
....
Вывод:
Вне зависимости от таймфрейма, SL ниже 55 пунктов (в данном случае) приведет неизбежно к убыткам.
Кстати попробовал тоже самое и на тренде, практически те же результаты.
Что думаете насчет этого?
Если кому интересно могу выложить советник.
С SL и TP в 55 пунктов и даже больше это тоже приведет к убыткам, просто немного позже.
Просто чем меньше SL и TP тем меньшая вероятность вииграша, это из-за спрэда.
С SL и TP в 55 пунктов и даже больше это тоже приведет к убыткам, просто немного позже.
Просто чем меньше SL и TP тем меньшая вероятность вииграша, это из-за спрэда.
Да, тоже вариант...
Кое к каким выводам я уже пришёл. Если интересуетесь рандомом, то здесь есть "подвисшая" тема для размышлений.
спасибо, ща посмотрим.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
У меня возникла такая идея провести какой то анализ уровней SL и TP, а правильно ли я их ставлю.
Ведь все знают что если поставить SL и TP слишком близко, очень большая вероятность того что простой шум собьёт их.
Обычно я в своих индикаторах ставлю SL примерно 30 пунктов.
Что я сделал:
1. Создал советник который открывает нормализированные сделки по 0.1 лота в совершенно случайную сторону, SL=TP, Спрэдигнорируем.
Использовал внешний генератор случайных чисел.
2. Выбрал период флэта, достаточно долгий чтобы прогнать советника, это период 2008.04.01 - 2008.08.01 по паре GBPUSD
3. Используем наименьший таймфрейм который обеспечивает качество 90%, это M5 (на M1 я не могу никак добится качества 90%, кстати интересный вопрос - почему?)
Теретически, если в такой конфигурации результаты будут 50/50% то можно говорить о том что стоп находится за уровнем шума.
Значит начинаем с уровня TP=SL=30
Депо быстро и уверенно идет вниз, для уверенности прогоняем тест 5-10 рас.
Увеличиваем TP=SL=35, 40, 45 и тд
Депо все же идет в низ, уверенно.
Ситуация изменяется только с уровня SL=TP=55 - 60
Примерно в этом диапазоне советник торгует почти по нулям, иногда в выигрыше иногда в проигрыше.
Прогоняем тест много раз, статистика показывает практически 50/50.
Хотел построить нормальное распределение, чтобы нагляднее было, но руки не доходят.
Вывод:
Вне зависимости от таймфрейма, SL ниже 55 пунктов (в данном случае) приведет неизбежно к убыткам.
Кстати попробовал тоже самое и на тренде, практически те же результаты.
Что думаете насчет этого?
Если кому интересно могу выложить советник.