Aрбитраж - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может я неправильно сформулировал идею с двумя точками. Одна точка заложенная beginPrice создает одну горизонтальную линию (стр предыдущая ) . Две точки должны задать одну линию, но не горизонтальную, а наклонную. Если на нижний график положить наклонную получится, то, что я имею ввиду. Все остальное должно остаться так как есть. Нижего же больше не изменится. Единственно получится, что начальная точка beginPrice, для текущего момента, будет как бы плавающей по вышеуказанной наклонной линии с небольшим отставанием.( на счет отставания это только предполож без основания, его еще нужно продумать).
Кстати вторая точка может автоматически высчитываться как средняя арифметич. цен мах и мин, допустим недельного графика (при игре на 1 часу). Посмотри пожалуйста, может в этом есть что либо полезное. И точку эту при желании можно заслать немного в будущее, но это уже
не для сеюсекундного момента.
Спасибо!
PS. К сожалению в кодах не в зуб ногой. Поэтому сам поменять ничего не могу, а вот продумать, протестировать можно. Если не жалко и если что получится из этого скинешь советника? а ?
Теперь понятно. Да, действительно, как вариант возможно использование чего-то вроде линейной или даже полиномиальной регрессии (или какого-либо типа средней и т. п.), в качестве плавающей beginPrice. Может есть в этом смысл. Сегодня буду пробовать.
Еще одна идея: использовать определенный ценовой диапазон для ограничения (вместо стоп-лосса). Т. е. если цена выше beginPrice (открыты шорты), но пробивает этот диапазон, то кроем все сделки и ждем следуещего уровня beginPrice. Что-то вроде этого. С критерием определения диапазона можно опять же эксперементировать. Возможно смысл есть.
П. С. - естественно, заслуживающие внимания последствия экспериментов буду выкладывать здесь.
Простите, а в каком посте таки выяснили, как определяется справедливая цена? Что-то я упустил.
Теперь понятно. Да, действительно, как вариант возможно использование чего-то вроде линейной или даже полиномиальной регрессии (или какого-либо типа средней и т. п.), в качестве плавающей beginPrice. Может есть в этом смысл. Сегодня буду пробовать.
Еще одна идея: использовать определенный ценовой диапазон для ограничения (вместо стоп-лосса). Т. е. если цена выше beginPrice (открыты шорты), но пробивает этот диапазон, то кроем все сделки и ждем следуещего уровня beginPrice. Что-то вроде этого. С критерием определения диапазона можно опять же эксперементировать. Возможно смысл есть.
П. С. - естественно, заслуживающие внимания последствия экспериментов буду выкладывать здесь.
Кроем сделки в любом случае, или только когда положительное эквити? Или можно еще крыть по парам: Допустим мы имеем две сделки EURUSD с плюсом в 102 п, а на USD JPI одну с прогибом в -90п. Остальные сделки в пределах плюс минус 25-40п(допустимое значение). Можно просто закрыть первые с плюсом в 12п., тем самым по первой паре зафиксировать прибыль, а по второй избежать дальнейшего сползания в минус. Я прекрасно понимаю, что это как бы небольшая перестраховка неприносящая прибыли, но зато пробуем избежать чрезмерных просадок. Сложнее, когда общее еквити уже в большом минусе. Тогда . .... даже не знаю.... У меня еще, пока такого не было.
И еще, если не сложно, загляни в код бейс с одноименным назв. советника. Я задал там вопросик, может у тебя есть ответ. Просто я еще в этом не разобрался, а немешалобы.
Спасибо!
PS. Если у тебя действительно что либо получиться будет здорово. Хотя даже то что есть как-то обнадеживает. Если нужна помощь в онлайн тесте, говори - с удовольствием помогу.
Кроем сделки в любом случае, или только когда положительное эквити? Или можно еще крыть по парам: Допустим мы имеем две сделки EURUSD с плюсом в 102 п, а на USD JPI одну с прогибом в -90п. Остальные сделки в пределах плюс минус 25-40п(допустимое значение). Можно просто закрыть первые с плюсом в 12п., тем самым по первой паре зафиксировать прибыль, а по второй избежать дальнейшего сползания в минус. Я прекрасно понимаю, что это как бы небольшая перестраховка неприносящая прибыли, но зато пробуем избежать чрезмерных просадок. Сложнее, когда общее еквити уже в большом минусе. Тогда . .... даже не знаю.... У меня еще, пока такого не было.
И еще, если не сложно, загляни в код бейс с одноименным назв. советника. Я задал там вопросик, может у тебя есть ответ. Просто я еще в этом не разобрался, а немешалобы.
Хорошо, сейчас гляну.
PS. Если у тебя действительно что либо получиться будет здорово. Хотя даже то что есть как-то обнадеживает. Если нужна помощь в онлайн тесте, говори - с удовольствием помогу.
Да. От помощи в форвард-тесте не откажусь. Но для начала необходимо получить результат на бек-тесте. Будем пытаться. Независимо от результатов мне нужна практика в MQL :)
Да. От помощи в форвард-тесте не откажусь. Но для начала необходимо получить результат на бек-тесте. Будем пытаться. Независимо от результатов мне нужна практика в MQL :)
Уважаемый г-н Решетов! Перебирая Ваш советник заметил следующую вещь: в блоке, где анализируется dt (dt>0), в 119 строке советника есть условие: «if(sellprofit > 0.01)» и далее, уже для «else» dt, в 159 строке аналогичное (на мой взгляд ) условие, только для прибыли по открытым ордерам BUY : «if(buyprofit > 0.001)».
Не можете ли Вы разъяснить такое «неравноправие» в цифрах? Почему так? Я до конца Ваш алгоритм не понимаю, читая даже код.
С уважением, Fed
Уважаемый г-н Решетов! Перебирая Ваш советник заметил следующую вещь: в блоке, где анализируется dt (dt>0), в 119 строке советника есть условие: «if(sellprofit > 0.01)» и далее, уже для «else» dt, в 159 строке аналогичное (на мой взгляд ) условие, только для прибыли по открытым ордерам BUY : «if(buyprofit > 0.001)».
Не можете ли Вы разъяснить такое «неравноправие» в цифрах? Почему так? Я до конца Ваш алгоритм не понимаю, читая даже код.
С уважением, Fed
И все же не кажется ли Вам, что, если немного подправив код ограничить количество ордеров с отрицательным знаком ( на данный момент), до возврата в нужную точку, мы сможем уменьшить просадку.
Если нужен советник в котором уже подправлен код, как сказано выше, то прилагаю к этому сообщению.
Недавно эквити был выше баланса. А сейчас уже опустился к уровню начального депо. Хочу узнать какой может быть максимальная просадка средств на мультивалютке.
Две недели маю сабж. Очень достойный и интересный инструмент, кто бы, что бы не говорил..... Идея - то что надо. Спасибо. (Вот только боюсь придется его под себя полность под себя переписать, все-таки стиль господина Решетова он не для средних умов, шибко лаконичен, и не прост для модификаций:)).
Сейчас хочу поэксперементировать с дополнительными фильтрами, дабы избежать открытия против сильных движений. Но вот не могу придумать, что бы использовать для этих целей. Использование обще-стандартных индикаторов боюсь сильно ступит эксперт, надо что-нибудь "опережающее" чтоль.... Кто-нибудь ковырялся в данном направление? или пустое это? Кто что думает?