Работа по ценам открытия

Новый комментарий
 
Соглашаюсь на ухудшение работы советника, готов в реале работать только по ценам открытия. Вопрос к
опытным мастерам, какие условия необходимы и достаточны, чтобы советник срабатывал по цене открытия следующего
(5,15- минутного) бара, ведь условие Volume[0]==0, на один тик,и если поток занят, значит ждем следующего бара...
Как-то не очень воодушевляет. 
  
int prev_time = 0;
int start()
{
  if ( Time[0] <= prev_time ) return;
 
  if ( _expert_vipolnilsya_bez_oshibok_ )
  {
    prev_time = Time[0];
  }
}
 
teraptor писал (а):
Соглашаюсь на ухудшение работы советника, готов в реале работать только по ценам открытия. Вопрос к
опытным мастерам, какие условия необходимы и достаточны, чтобы советник срабатывал по цене открытия следующего
(5,15- минутного) бара, ведь условие Volume[0]==0, на один тик,и если поток занят, значит ждем следующего бара...
Как-то не очень воодушевляет.

Можно не 1 тик, а например 10 выделить на попытки: if(Volume[0]<10)
 
Integer:
Можно не 1 тик, а например 10 выделить на попытки: if(Volume[0]<10)
А если и за 10 тиков не получится? ;)
Или одна торговая операция будет длиться больше, чем 10 тиков?
 
komposter писал (а):
Integer писал (а):
Можно не 1 тик, а например 10 выделить на попытки: if(Volume[0]<10)
А если и за 10 тиков не получится? ;)
Или одна торговая операция будет длиться больше, чем 10 тиков?

Вариантов сколько угодно - повеситься, утопица.... и т.д. и т.п. ))))))))))))

Используя RefresheRates() все закрытия и открытия можно выполнить на одном тике и пусть одна операция длиться хоть целый час. Если объем бара превышает некоторое число N, то нельзя сказать что это начало бара, а по условию необходимо работать на начале. Также для закрытия можно выделить большее количество тиков чем для открытия (или же вообще флаг установить который не будет снят пока не произойдет закрытие), а при модификации совершенно не обязательно обращать внимание на объем.

Или же, если торговые опреации длятся более 10 тиков, то еще одним вариантом может быт смена дилиногового центра;)
 
Integer:
Вариантов сколько угодно - повеситься, утопица.... и т.д. и т.п. ))))))))))))

Зачем же? ;)
Я предложил вполне рабочий вариант - флаг успешного завершения всех операций.
 
Ну лядно) А если эксперт не выполнился без ошибок и прошло много времени от начала бара? Обычно делаю такие ограничения на количество попыток для открытие, а закрытие - до победного.
 
Однако для входа проверка количества тиков еще может быть недостаточна, на повторных попытках еще не помешает и цену проверить, что не ускакала слишком далеко.
 
Integer писал (а):
Однако для входа проверка количества тиков еще может быть недостаточна, на повторных попытках еще не помешает и цену проверить, что не ускакала слишком далеко.

Спасибо большое всем, уже веселее, как-то не додумался по событиям. .. Общая схема похоже будет следующая-

На нескольких тиках (2-10) идем на проверку условий и открытие в цикле (3-5), внутри цикла выжидаем, рефрешимся и снова на условия и сенд ордер,

если после всех тиков не истинно, мылим, пищим , кидаем алерт и сброс семафора, всё что было в наших силах на открытии бара сделать мы пытались, ждем следующий...

 
Непонимаю, зачем так усложнять себе жизнь?
Зачем нужно так жестко привязываться к открытию бара?
Бары, часы и минуты - это все условности придуманные для удобства.
Сам поток котировок тиковый, по нему и нужно работать.

Т.е. я хочу сказать, что нет смысла жестко привязываться к началу или концу бара.
Лучше от этого не станет, а реализация усложнится.
 
Mak писал (а):
Непонимаю, зачем так усложнять себе жизнь?
Зачем нужно так жестко привязываться к открытию бара?
Бары, часы и минуты - это все условности придуманные для удобства.
Сам поток котировок тиковый, по нему и нужно работать.

Т.е. я хочу сказать, что нет смысла жестко привязываться к началу или концу бара.
Лучше от этого не станет, а реализация усложнится.

Станет только хуже и результат тоже, будет инструмент для работы с тиковым потоком, забуду про бары, как жуткий сон.
Но а пока придется выкручиваться...
Новый комментарий
Причина обращения: